مشخصات کتاب

Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics)2nd edition

ویرایش: 2nd 
نویسندگان: Ruey S. Tsay  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780471690740, 0471690740 
ناشر: Wiley-Interscience 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 0 
زبان: English  
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 10 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics)2nd edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی (سری وایلی در احتمالات و آمار) ویرایش دوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی (سری وایلی در احتمالات و آمار) ویرایش دوم

ابزارها و تکنیک‌های آماری مورد نیاز برای درک بازارهای مالی امروزی را ارائه می‌کند. ویرایش دوم این متن مورد تحسین منتقدان، مقدمه‌ای جامع و سیستماتیک بر مدل‌های اقتصادسنجی مالی و کاربردهای آن‌ها در مدل‌سازی و پیش‌بینی داده‌های سری زمانی مالی ارائه می‌کند. این آخرین نسخه همچنان بر داده های مالی تجربی تأکید دارد و بر نمونه های دنیای واقعی تمرکز دارد. با پیروی از این رویکرد، خوانندگان بر جنبه‌های کلیدی سری‌های زمانی مالی، از جمله مدل‌سازی نوسانات، برنامه‌های کاربردی شبکه عصبی، ریزساختار بازار و داده‌های مالی با فرکانس بالا، مدل‌های زمان پیوسته و لمای Ito، ارزش در معرض خطر، تحلیل بازده چندگانه، مدل‌های عامل مالی تسلط خواهند داشت. و مدل‌سازی اقتصادسنجی از طریق روش‌های محاسباتی فشرده نویسنده با ویژگی‌های اساسی داده‌های سری زمانی مالی شروع می‌کند و پایه‌ای را برای سه موضوع اصلی تنظیم می‌کند: تحلیل و کاربرد سری‌های زمانی مالی تک متغیره استنتاج بیزی دارایی‌های چندگانه در روش‌های مالی این ویرایش جدید متنی کاملاً اصلاح‌شده و به‌روز شده است. از جمله افزودن دستورات و تصاویر S-Plus®. تمرین‌ها به‌طور کامل به‌روزرسانی و گسترش یافته‌اند و شامل جدیدترین داده‌ها می‌شوند و فرصت‌های بیشتری را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند تا مدل‌ها و روش‌ها را عملی کنند. در میان مطالب جدیدی که به متن اضافه شده است، خوانندگان متوجه خواهند شد: برآورد کوواریانس سازگار تحت همبستگی ناهمگون و سریال رویکردهای جایگزین برای مدل‌سازی نوسانات مدل‌های عامل مالی مدل‌های فضای حالت-فضای فیلترینگ کالمن تخمین مدل‌های انتشار تصادفی ابزارهای ارائه شده در این متن به خوانندگان کمک می‌کند تا توسعه پیدا کنند. درک عمیق تر از بازارهای مالی از طریق تجربه دست اول در کار با داده های مالی. این یک کتاب درسی ایده آل برای دانشجویان MBA و همچنین مرجعی برای محققان و متخصصان تجارت و امور مالی است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Provides statistical tools and techniques needed to understand today's financial markets The Second Edition of this critically acclaimed text provides a comprehensive and systematic introduction to financial econometric models and their applications in modeling and predicting financial time series data. This latest edition continues to emphasize empirical financial data and focuses on real-world examples. Following this approach, readers will master key aspects of financial time series, including volatility modeling, neural network applications, market microstructure and high-frequency financial data, continuous-time models and Ito's Lemma, Value at Risk, multiple returns analysis, financial factor models, and econometric modeling via computation-intensive methods. The author begins with the basic characteristics of financial time series data, setting the foundation for the three main topics: Analysis and application of univariate financial time series Return series of multiple assets Bayesian inference in finance methods This new edition is a thoroughly revised and updated text, including the addition of S-Plus® commands and illustrations. Exercises have been thoroughly updated and expanded and include the most current data, providing readers with more opportunities to put the models and methods into practice. Among the new material added to the text, readers will find: Consistent covariance estimation under heteroscedasticity and serial correlation Alternative approaches to volatility modeling Financial factor models State-space models Kalman filtering Estimation of stochastic diffusion models The tools provided in this text aid readers in developing a deeper understanding of financial markets through firsthand experience in working with financial data. This is an ideal textbook for MBA students as well as a reference for researchers and professionals in business and finance.

فهرست مطالب

Preface.    Preface to First Edition.    1. Financial Time Series and Their Characteristics.    2. Linear Time Series Analysis and Its Applications.    3. Conditional Heteroscedastic Models.    4. Nonlinear Models and Their Applications.    5. High-Frequency Data Analysis and Market Microstructure.    6. Continuous-Time Models and Their Applications.    7. Extreme Values, Quantile Estimation, and Value at Risk.    8. Multivariate Time Series Analysis and Its Applications.    9. Principal Component Analysis and Factor Models.    10. Multivariate Volatility Models and Their Applications.    11. State-Space Models and Kalman Filter.    12. Markov Chain Monte Carlo Methods with Applications.    Index.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Approche Duale des représentations du groupe symétrique [Lecture notes]

دانلود کتاب Auto-ID-Verfahren im Kontext allgegenwärtiger Datenverarbeitung : Datenschutzrechtliche Betrachtung des Einsatzes von RFID-Systemen

دانلود کتاب Brothers on Three: A True Story of Family, Resistance, and Hope on a Reservation in Montana

دانلود کتاب Dettingen 1743: Miracle on the Main

دانلود کتاب خوارق اللاشعور أو أسرار الشخصية الناجحة