ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Analysis and Approximation of Rare Events

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و تقریب رویدادهای نادر

Analysis and Approximation of Rare Events

مشخصات کتاب

Analysis and Approximation of Rare Events

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان: ,   
سری: Probability Theory and Stochastic Modelling 94 
ISBN (شابک) : 9781493995776 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2019 
تعداد صفحات: 577 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 40,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 13


در صورت تبدیل فایل کتاب Analysis and Approximation of Rare Events به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل و تقریب رویدادهای نادر نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل و تقریب رویدادهای نادر

این کتاب روش‌های کاربردی گسترده‌ای را برای تحلیل انحراف بزرگ و انحراف متوسط ​​سیستم‌های تصادفی زمان گسسته و پیوسته ارائه می‌کند. یکی از ویژگی های کتاب استفاده سیستماتیک از نمایش های متغیر برای مقادیر مورد علاقه مانند لگاریتم های نرمال شده احتمالات و مقادیر مورد انتظار است. با مشخص کردن یک اصل انحراف بزرگ از نظر مجانبی لاپلاس، اثبات محدودیت‌های انحراف بزرگ به هم‌گرایی نمایش‌های متغیر تبدیل می‌شود. این ویژگی‌ها با کاربرد آنها در طیف وسیعی از مدل‌های زمان گسسته و پیوسته، از جمله معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی، فرآیندهای با آمار ناپیوسته، مدل‌های اشغال، و بسیاری دیگر نشان داده شده‌اند. ابزارهای مورد استفاده در تحلیل انحراف بزرگ نیز در درک طرح‌های مونت کارلو برای تقریب عددی احتمالات و مقادیر مورد انتظار مفید هستند. این ارتباط از طریق طراحی و تحلیل طرح‌های نمونه‌برداری و تقسیم اهمیت برای تخمین رویداد نادر نشان داده شده است. این کتاب پیش‌زمینه‌ای محکم در همگرایی ضعیف اندازه‌گیری‌های احتمال و تحلیل تصادفی دارد و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیشرفته، فوق دکترا و محققان مناسب است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book presents broadly applicable methods for the large deviation and moderate deviation analysis of discrete and continuous time stochastic systems. A feature of the book is the systematic use of variational representations for quantities of interest such as normalized logarithms of probabilities and expected values. By characterizing a large deviation principle in terms of Laplace asymptotics, one converts the proof of large deviation limits into the convergence of variational representations. These features are illustrated though their application to a broad range of discrete and continuous time models, including stochastic partial differential equations, processes with discontinuous statistics, occupancy models, and many others. The tools used in the large deviation analysis also turn out to be useful in understanding Monte Carlo schemes for the numerical approximation of the same probabilities and expected values. This connection is illustrated through the design and analysis of importance sampling and splitting schemes for rare event estimation. The book assumes a solid background in weak convergence of probability measures and stochastic analysis, and is suitable for advanced graduate students, postdocs and researchers.



فهرست مطالب

Front Matter ....Pages i-xix
Front Matter ....Pages 1-1
 General Theory  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 3-29
 Relative Entropy and Tightness of Measures  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 31-47
 Examples of Representations and Their Application  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 49-76
Front Matter ....Pages 77-78
 Recursive Markov Systems with Small Noise  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 79-117
 Moderate Deviations for Recursive Markov Systems  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 119-149
 Empirical Measure of a Markov Chain  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 151-179
 Models with Special Features  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 181-207
Front Matter ....Pages 209-210
 Representations for Continuous Time Processes  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 211-244
 Abstract Sufficient Conditions for Large and Moderate Deviations in the Small Noise Limit  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 245-260
 Large and Moderate Deviations for Finite Dimensional Systems  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 261-294
 Systems Driven by an Infinite Dimensional Brownian Noise  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 295-318
 Stochastic Flows of Diffeomorphisms and Image Matching  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 319-342
 Models with Special Features  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 343-380
Front Matter ....Pages 381-382
 Rare Event Monte Carlo and Importance Sampling  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 383-412
 Performance of an IS Scheme Based on a Subsolution  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 413-437
 Multilevel Splitting  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 439-469
 Examples of Subsolutions and Their Application  (Amarjit Budhiraja, Paul Dupuis)....Pages 471-508
Back Matter ....Pages 509-574




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی