Analiza techniczna dla bystrzaków

Spis treści......Page 2
Podziękowania od autorki......Page 0
O książce......Page 12
Czego nie czytać......Page 13
Część II: Umysłowy podkład pod analizę techniczną......Page 14
Część VI: Dekalogi......Page 15
Co dalej?......Page 16
Część I. Definiowanie analizy technicznej......Page 18
Rozdział 1. Otwieramy skrzynkę z narzędziami analizy technicznej......Page 20
Spekulacja czy inwestowanie: różne oblicza analizy technicznej......Page 21
Co przemawia za zarządzaniem transakcjami?......Page 22
Sprawianie, by trend stał się Twoim przyjacielem......Page 23
Skupianie się na cenach jest słuszne (i godne szacunku)......Page 24
Wyznaczenie własnej ścieżki na wykresie......Page 25
Ilościowe wyrażenie występowania trendów......Page 26
Dlaczego analiza techniczna się sprawdza lub się nie (zawsze) sprawdza?......Page 28
Wygrywanie z rynkiem......Page 29
W poszukiwaniu porządku......Page 30
Co obejmuje analiza techniczna?......Page 31
Analiza techniczna......Page 32
Czego potrzebujesz, żeby zacząć?......Page 34
Rozdział 2. Zapoznajemy się z funkjonowaniem rynku od podszewki......Page 36
Instrumenty finansowe to nie skarpetki: efekt popytowy......Page 37
Identyfikacja zachowania zbiorowości......Page 38
Jednostka v. zbiorowość......Page 39
Robienie graczom giełdowym wody z mózgu......Page 40
Powracanie do średniej......Page 41
Gra wykorzystująca powrót do średniej......Page 42
Identyfikacja skrajnych zachowań zbiorowości i reagowanie na nie......Page 43
Przebijanie poziomów granicznych: rynek wykupiony i wyprzedany......Page 44
Zmierzanie w kierunku przeciwnym do tego, który podpowiada instynkt: poziomy zniesienia......Page 45
Chwytanie spadającego noża: określanie, kiedy i na jakim poziomie korekta się zakończy......Page 46
Zaawansowane teorie zbiorowości......Page 47
50-procentowe zniesienie Ganna......Page 49
Magiczne liczby: „sekret wszechświata”......Page 50
Kiedy widzimy zbyt wiele zniesień......Page 52
Rozdział 3. Płyniemy z prądem: nastroje rynkowe......Page 56
Dowiadujemy się więcej o wolumenie......Page 57
Uwaga na szpikulce!......Page 58
Śledzenie równowagi wolumenu......Page 59
Ulepszamy wskaźniki wolumenowe......Page 61
Wychodzimy z analizą poza konkretny wykres......Page 62
Selekcjonujemy porcje informacji o nastrojach rynkowych......Page 63
Kręcimy się wokół osi ziemskiej: efekty sezonowe i kalendarzowe......Page 65
Rozważamy historyczne kluczowe dni odwrotu (odwrócenia trendu)......Page 67
Przetrwanie w świecie przypadkowości......Page 68
Pamiętanie, jaka była ostatnia cena......Page 69
Uwarunkowania i przypadki losowe......Page 70
Wielkość próby......Page 71
Część II. Umysłowy podkład pod analizę techniczną......Page 74
Wprowadzenie do wskaźników......Page 76
Zrozumienie, co określają wskaźniki......Page 77
Wybór swego stylu gry......Page 78
Określanie właściwych interwałów......Page 81
Zważanie na sygnały generowane przez wskaźniki......Page 82
Ustalanie historycznych poziomów odniesienia......Page 84
Selekcja wskaźników......Page 85
Opracowywanie optymalizującego testu wstecznego......Page 86
Dopracowanie testu wstecznego......Page 88
Ponowne zastosowanie wskaźnika......Page 89
Szacujemy ryzyko optymalizacji......Page 90
Konstruowanie zasad transakcyjnych......Page 92
Zarys Twojego planu gry......Page 93
Powszechne obawy i wątpliwości......Page 94
Zgarniamy pieniądze ze stołu: wyznaczanie docelowych wielkości zysków......Page 96
Kontrolowanie strat......Page 97
Wyznaczenie stopów w myślach mija się z celem......Page 98
Klasyfikacja zleceń stop-loss......Page 99
Modyfikowanie wielkości pozycji......Page 105
Zwiększanie pozycji......Page 106
Ustalanie stopów dla zmodyfikowanych pozycji......Page 107
Część III. Obserwacja zachowania rynku......Page 108
Rozdział 6. Interpretacja podstawowych słupków: jak zachowują się ceny instrumentów finansowych......Page 110
Przechodzimy do działania: słupek cenowy w telegraficznym skrócie......Page 111
Nadawanie tonu notowaniom: cena otwarcia......Page 113
Podsumowanie nastrojów: cena zamknięcia......Page 115
Schodzimy na sam dół: cena minimalna......Page 118
Identyfikacja trendu wzrostowego......Page 120
Staramy się przebrnąć przez grzęzawisko słupków......Page 122
Bierzemy pod uwagę serię słupków......Page 123
Staramy się pojąć względność......Page 124
Unikamy błędnej interpretacji......Page 125
Określenie, kiedy analiza wykresu słupkowego zdaje się na nic......Page 126
Analiza danych przy różnych interwałach czasowych......Page 127
Zawężamy interwał......Page 128
Rozdział 7. Interpretacja specjalnych kombinacji słupków: małe formacje......Page 132
Położenie ticku i słupka......Page 133
Rodzaje konfiguracji......Page 134
Rozpoznawanie najczęstszych specjalnych konfiguracji słupków......Page 135
Nie wychodzimy przez kilka dni na zewnątrz......Page 136
Dzień spędzony na zewnątrz......Page 137
Zamknięcie w okolicach otwarcia......Page 138
Rozszyfrowujemy szpikulec cenowy......Page 139
Identyfikujemy lukę......Page 141
Wykorzystywanie głównych luk do swoich celów......Page 143
Wypełniamy lukę......Page 147
Zwracamy uwagę na zmieniający się zakres zmienności......Page 148
Określenie znaczenia zmiany zakresu zmienności......Page 149
Przyglądamy się średniemu zakresowi zmienności cen......Page 150
Nieocenione zalety świec japońskich......Page 156
Konstrukcja korpusu......Page 157
Chwytamy cień......Page 159
Mierzymy poziom emocji......Page 162
Interpretacja formacji świecowych......Page 164
Formacje kontynuacji trendu......Page 166
Łączymy świece z innymi wskaźnikami......Page 168
Posługiwanie się wyłącznie wykresami świecowymi......Page 169
Część IV. Odnajdywanie formacji......Page 172
Wprowadzenie do formacji liniowych......Page 174
Czy masz wyobraźnię?......Page 175
Przymilamy się do formacji kontynuacji trendu......Page 177
Trójkąty prostokątne zwężające się ku górze i ku dołowi......Page 178
Podrygi martwego kota......Page 179
Podwójne dno......Page 180
Podwójny szczyt......Page 182
Absolutny potrójny szczyt: formacja głowy z ramionami......Page 183
Szacujemy wielkość ruchu mierzonego......Page 184
Podejmujemy decyzje pod dyktando formacji......Page 185
Wznowienie trendu po korekcie......Page 186
Mierzenie do powstania luki......Page 187
Przyglądamy się bliżej wykresowi cenowemu......Page 188
Przestrzeganie zasad wyznaczania linii trendu......Page 189
Wykorzystywanie linii wsparcia jako sygnału do wejścia, a następnie wycofania się z inwestycji......Page 190
Druga strona medalu: wykorzystywanie linii oporu do otwierania i zamykania pozycji......Page 193
Optymalizujemy poziomy oporu i wsparcia......Page 195
Bawimy się liniami oporu i wsparcia......Page 196
Zasady wyznaczania linii regresji......Page 197
Identyfikujemy tendencje, którym podlegają ceny......Page 198
Jak wybierać linię regresji?......Page 200
Rozdział 11. Kanały cenowe jako narzędzia prognozy......Page 202
Poznajemy podstawy wyznaczania kanałów cenowych......Page 203
Odręczne rysowanie kanałów......Page 204
Rozważamy zalety prostoliniowych kanałów cenowych......Page 206
Wykorzystywanie kanałów do osiągania zysków i ograniczania strat......Page 207
Jak sobie radzić z wybiciami......Page 208
Jak odróżnić fałszywe wybicie od prawdziwego?......Page 209
Umieszczamy wybicia w konkretnym kontekście......Page 212
Wprowadzamy błąd standardowy......Page 215
Wyznaczanie kanału regresji liniowej......Page 216
Oceniamy specjalne cechy kanałów regresji liniowej......Page 218
Wady kanałów regresji liniowej......Page 219
Obliczanie pierwszej strefy wsparcia i oporu......Page 220
Wykorzystywanie wsparcia i oporu punktów zwrotnych......Page 222
Część V. Ruszamy z analizą dynamiczną......Page 224
Wprowadzamy prostą średnią kroczącą......Page 226
Poznajemy zasadę przecięcia ceny ze średnią......Page 227
Posługiwanie się regułą poziomu średniej kroczącej......Page 231
Jak radzić sobie z ograniczeniami?......Page 232
Magiczne liczby średnich kroczących......Page 234
Poznajemy różne rodzaje średnich kroczących......Page 236
Wybieramy rodzaj średniej kroczącej......Page 238
Włączamy do gry dwie średnie kroczące jednocześnie......Page 239
Aplikujemy trzy średnie kroczące......Page 241
Zgłębiamy zagadnienie zbieżności i rozbieżności średnich kroczących......Page 242
Obliczamy zbieżność i rozbieżność......Page 243
Konstruujemy narzędzie decyzyjne......Page 244
Interpretacja MACD......Page 245
Nieco matematyki: obliczamy impet......Page 248
Wykorzystujemy metodę odejmowania......Page 249
Wykorzystujemy metodę tempa zmian......Page 250
Dodajemy kontekst: procentowe tempo zmian......Page 251
Wygładzamy zmiany cen......Page 252
Filtry momentum......Page 253
Odkrywamy rozbieżność......Page 254
Potwierdzenie wskaźników trendu......Page 255
Określamy wskaźnik siły względnej (RSI)......Page 256
∑......Page 257
Przedstawiamy RSI na wykresie......Page 258
Pierwszy krok: wyliczamy szybki oscylator %K......Page 260
Drugi krok: udoskonalamy wskaźnik %K za pomocą %D......Page 261
Bawimy się oscylatorem stochastycznym na wykresie......Page 262
Wymykająca się zrozumieniu koncepcja......Page 266
Jak postrzegać zmienność?......Page 267
Niska zmienność w czasie trendu......Page 268
Wysoka zmienność w czasie trendu......Page 269
Śledzimy ruch maksymalny......Page 270
Rozważamy odchylenie standardowe......Page 272
Miary zmienności w praktyce: wstęgi Bollingera......Page 273
Zlecenia stop z wykorzystaniem wstęg średniego rzeczywistego zakresu zmienności......Page 276
Rozdział 15. Ignorujemy czas: wykresy punktowo-symboliczne......Page 278
Każdy ruch przedstawiamy w kolumnie......Page 279
Wielkość kratki......Page 281
Sporządzamy wykres dzienny......Page 283
Wsparcie i opór......Page 284
Prognozowanie cen docelowych po wybiciu......Page 286
Pionowe prognozowanie ceny po wybiciu......Page 287
Prognoza pozioma......Page 288
Łączymy metodę punktowo-symboliczną z innymi wskaźnikami......Page 289
Proste idee, które przetrwały próbę czasu......Page 290
Dodajemy nowy wskaźnik: wprowadzamy złożoność......Page 292
Wybieramy nadrzędną koncepcję gry......Page 293
Studium przypadku złożoności......Page 294
Techniczne podejście do strategii pozytywnych oczekiwań......Page 299
Zwiększanie efektywności strategii pozytywnych oczekiwań poprzez stopniowe powiększanie pozycji i jednorazowe jej zamknięcie......Page 302
Oceniamy efektywne zajmowanie pozycji i bezwzględne realizowanie zysków: setupy......Page 303
Zamknięcie pozycji w grze opartej na setupach......Page 304
Konieczność wykonania ciężkiej pracy, kiedy grasz jak zawodowiec......Page 305
Uwaga na specjalne oferty......Page 306
Rozdział 17. Rozważania na temat systemów transakcyjnych......Page 308
Ścisłe wymagania, które musi spełniać system......Page 311
Dlaczego automatyczne systemy zawodzą?......Page 312
Testowanie wsteczne do upadłego......Page 313
Praktyka autosabotażu......Page 314
Zamknięcie pozycji a zamknięcie i odwrócenie pozycji......Page 315
Nie inwestuj zbyt niskiego kapitału......Page 316
Jak weryfikować wspaniałą historię wyników systemu?......Page 317
Zaglądamy do wnętrza systemu......Page 318
Wybieramy narzędzie, a nie instrument finansowy......Page 319
Część VI. Dekalogi......Page 322
Wierz w wykresy......Page 324
Zrozum, że prawdziwe pieniądze zarabiasz dopiero po dokonaniu sprzedaży......Page 325
Unikaj euforii i rozpaczy......Page 326
Nie pozwól, by pozycja zyskująca na wartości przekształciła się w pozycję przynoszącą straty......Page 327
Musisz wiedzieć, kiedy podnosić stawkę, a kiedy spasować......Page 328
Dywersyfikuj......Page 329
Wsłuchaj się w rytm słupków cenowych......Page 330
Wykorzystuj poziomy wsparcia i oporu......Page 331
Należycie testuj swoje wskaźniki......Page 332
Pamiętaj, że nie istnieją żadne tajne wskaźniki......Page 333
Graj tylko z ulubionymi wskaźnikami......Page 334
Analiza techniczna zyskuje coraz większe uznanie na całym świecie......Page 336
Coraz większą popularność zdobywa FOREX......Page 337
Twarde aktywa ponownie zaczęły cieszyć się dużym zainteresowaniem......Page 338
Dźwignia jest niebezpieczna......Page 339
Fundusze hedgingowe i państwowe fundusze majątkowe to nowe grube ryby......Page 340
Znakiem nowych czasów są ETF-y, czyli specjalne fundusze inwestycyjne notowane na giełdach papierów wartościowych......Page 341
Źródła internetowe......Page 344
Oprogramowanie do analizy wykresów......Page 345
Literatura uzupełniająca......Page 346
Skorowidz......Page 348