دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: ریاضیات ویرایش: illustrated edition نویسندگان: J. Robert Buchanan سری: ISBN (شابک) : 9812566376, 9789812566379 ناشر: World Scientific Publishing سال نشر: 2006 تعداد صفحات: 285 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای در مقطع کارشناسی ریاضیات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب درسی مقدمهای بر ریاضیات مالی و مهندسی مالی برای دانشجویان مقطع کارشناسی که یک دوره سه یا چهار ترم از دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال را گذراندهاند، ارائه میکند. این تئوری بهره، متغیرهای تصادفی و احتمال، فرآیندهای تصادفی، آربیتراژ، قیمت گذاری گزینه، پوشش ریسک، و بهینه سازی سبد را معرفی می کند. دانشآموز از دانستن حساب ابتدایی به درک اشتقاق و حل معادله دیفرانسیل جزئی بلک شولز و راهحلهای آن پیشرفت میکند. این یکی از معدود کتابهایی در زمینه ریاضیات مالی است که برای دانشجویان کارشناسی که فقط پایهای کامل در محاسبات ابتدایی دارند در دسترس است. موضوع را بدون استدلال «تکان دادن دست» توضیح میدهد و شامل مثالهای متعددی است. هر فصل با مجموعه ای از تمرین ها به پایان می رسد که مفاهیم فصل را آزمایش می کند و جزئیات مشتقات را پر می کند.
This textbook provides an introduction to financial mathematics and financial engineering for undergraduate students who have completed a three or four semester sequence of calculus courses. It introduces the theory of interest, random variables and probability, stochastic processes, arbitrage, option pricing, hedging, and portfolio optimization. The student progresses from knowing only elementary calculus to understanding the derivation and solution of the Black–Scholes partial differential equation and its solutions. This is one of the few books on the subject of financial mathematics which is accessible to undergraduates having only a thorough grounding in elementary calculus. It explains the subject matter without “hand waving” arguments and includes numerous examples. Every chapter concludes with a set of exercises which test the chapter’s concepts and fill in details of derivations.