An Introduction to Derivative Securities, Financial Markets, and Risk Management: 2nd Edition

ویرایش: [2 ed.] 
نویسندگان: Robert Jarrow. Arkadev Chatterjea  
سری:  
ISBN (شابک) : 1944659552, 9781944659554 
ناشر: World Scientific US 
سال نشر: 2019 
تعداد صفحات: 772 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 9 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 67,000

این کتاب درسی مقدماتی در مورد مشتقات و مدیریت ریسک که توسط دو تن از برجسته‌ترین محققین مالی در صنعت نوشته شده است، از نظر مفاهیم و همچنین ریاضیات بسیار قابل دسترسی است.

با دیدگاه اقتصادی خود، این کتاب درسی ویرایش دوم بازنویسی شده و ساده شده، ارتباط نزدیکی با بازارهای واقعی دارد و:

• نشان می دهد که چگونه نیروهای اقتصاد کلان بازارها را شکل داده اند
• مدل‌های اصلی قیمت‌گذاری مشتقات را با استفاده از جبر و حساب مقدماتی توضیح می‌دهد
• به دانش‌آموزان نشان می‌دهد که چگونه این مدل‌ها را با استفاده از آمار اولیه و مهارت‌های اولیه صفحه‌گسترده اکسل پیاده‌سازی کنند
• در مورد استفاده از مشتقات و در عین حال هشدار در مورد سوء استفاده‌های آنها بحث می‌کند.
• مشتقات نرخ بهره را که به سختی قابل آموزش هستند به روشی بصری ارائه می کند
مدل هیث جارو مورتون را که پیشرفته ترین مدل قیمت گذاری مشتقات است، با ارائه در کنار آن به صورت در دسترس ارائه می کند. در کنار تئوری قیمت‌گذاری گزینه‌های کلاسیک

با شروع در سطحی که برای دانشجویان مقاطع پایین‌تر راحت باشد، این کتاب به تدریج محتوا را توسعه می‌دهد به طوری که درس‌های آن می‌تواند برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های بازرگانی، هنر، علوم و مهندسی سودآور باشد. و همچنین MBA هایی که در صنعت مالی کار می کنند.

خوانندگان: دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد، بازرگانی، هنر، علوم و مهندسی، و MBA که در صنعت مالی کار می کنند.

Written by two of the most distinguished finance scholars in the industry, this introductory textbook on derivatives and risk management is highly accessible in terms of the concepts as well as the mathematics.

With its economics perspective, this rewritten and streamlined second edition textbook, is closely connected to real markets, and:

• Shows how macroeconomic forces have shaped the markets
• Explains the major derivative pricing models using algebra and introductory calculus
• Shows students how to implement these models using basic statistics and elementary Excel spreadsheet skills
• Discusses the uses of derivatives while warning against their abuses
• Presents hard-to-teach interest rate derivatives in an intuitive manner
Presents the Heath Jarrow Morton model, which is the most advanced derivatives pricing model, in an accessible manner by presenting it side-by-side with classical option pricing theory

Beginning at a level that is comfortable to lower division college students, the book gradually develops the content so that its lessons can be profitably used by business majors, arts, science, and engineering graduates as well as MBAs who would work in the finance industry.

Readership: Undergraduate and graduate students of economics, business, arts, science and engineering, and MBAs who would work in the finance industry.

Introduction_to_Derivative_Securities,_Financial_M..._----_(Pg_1--1)
9781944659561_fmatter
Introduction_to_Derivative_Securities_Financial_Ma..._----_(Part_I_Introduction)
Introduction_to_Derivative_Securities_Financial_Ma..._----_(Part_II_Forwards_and_Futures)
Introduction_to_Derivative_Securities_Financial_Ma..._----_(Part_III_Options)
Introduction_to_Derivative_Securities,_Financial_M..._----_(Pg_531--532)
Introduction_to_Derivative_Securities_Financial_Ma..._----_(Chapter_21_Yields_and_Forward_Rates)
Introduction_to_Derivative_Securities_Financial_Ma..._----_(Chapter_22_Interest_Rate_Swaps)
Introduction_to_Derivative_Securities_Financial_Ma..._----_(Chapter_23_Single-Period_Binomial_Heath–Jarrow–Morton_Model)
Introduction_to_Derivative_Securities_Financial_Ma..._----_(Chapter_24_Multiperiod_Binomial_HJM_Model)
Introduction_to_Derivative_Securities_Financial_Ma..._----_(Chapter_25_The_Heath–Jarrow–Morton_Libor_Model)
Introduction_to_Derivative_Securities_Financial_Ma..._----_(Chapter_26_Risk_Management_Models)
9781944659561_bmatter