An Elementary Introduction To Stochastic Interest Rate Modeling

ویرایش: 2nd Edition 
نویسندگان: Nicolas Privault  
سری: Advanced Series on Statistical Science and Applied Probabili 
ISBN (شابک) : 9814390852, 9789814390859 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 243 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 60,000

مدل‌سازی نرخ بهره و قیمت‌گذاری مشتقات مرتبط موضوعاتی هستند که اهمیت فزاینده‌ای در ریاضیات مالی و مدیریت ریسک دارند. این کتاب با ارائه گام به گام مفاهیم با تمرکز بر محاسبات صریح، مقدمه ای در دسترس برای این موضوعات فراهم می کند. هر فصل همراه با تمرین ها و راه حل های کامل آنها است که کتاب را برای دانشجویان پیشرفته مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مناسب می کند.

این ویرایش دوم ویژگی‌های اصلی ویرایش اول را حفظ می‌کند و در عین حال یک بازنگری کامل از متن و همچنین تمرین‌های اضافی با راه‌حل‌های آن‌ها و فصل مقدماتی جدیدی در مورد ریسک اعتباری را در خود جای داده است. مدل‌های نرخ بهره تصادفی در نظر گرفته شده از مدل‌های نرخ کوتاه استاندارد تا مدل‌های نرخ پیش‌رو، با قیمت‌گذاری مشتقات مرتبط مانند سقف‌ها و سواپشن‌ها تحت اندازه‌گیری‌های آتی متغیر هستند. برخی از موضوعات پیشرفته تر از جمله مدل BGM و رویکردی برای کالیبراسیون آن نیز پوشش داده شده است.

خوانندگان: دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد در علوم مالی و اکچوئری. پزشکان درگیر در تحلیل کمی مدل‌های نرخ بهره.

Interest rate modeling and the pricing of related derivatives remain subjects of increasing importance in financial mathematics and risk management. This book provides an accessible introduction to these topics by a step-by-step presentation of concepts with a focus on explicit calculations. Each chapter is accompanied with exercises and their complete solutions, making the book suitable for advanced undergraduate and graduate level students.

This second edition retains the main features of the first edition while incorporating a complete revision of the text as well as additional exercises with their solutions, and a new introductory chapter on credit risk. The stochastic interest rate models considered range from standard short rate to forward rate models, with a treatment of the pricing of related derivatives such as caps and swaptions under forward measures. Some more advanced topics including the BGM model and an approach to its calibration are also covered.

Readership: Advanced undergraduates and graduate students in finance and actuarial science; practitioners involved in quantitative analysis of interest rate models.