ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Algorithms for Worst-Case Design and Applications to Risk Management

دانلود کتاب الگوریتم هایی برای طراحی بدترین موارد و کاربردهایی برای مدیریت ریسک

Algorithms for Worst-Case Design and Applications to Risk Management

مشخصات کتاب

Algorithms for Worst-Case Design and Applications to Risk Management

دسته بندی: ریاضیات کاربردی
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0691091544, 9780691091549 
ناشر:  
سال نشر: 2002 
تعداد صفحات: 406 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 38,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Algorithms for Worst-Case Design and Applications to Risk Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب الگوریتم هایی برای طراحی بدترین موارد و کاربردهایی برای مدیریت ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب الگوریتم هایی برای طراحی بدترین موارد و کاربردهایی برای مدیریت ریسک

با توجه به اینکه تصمیم گیری قوی در مدیریت ریسک حیاتی است، این کتاب مفاهیم و الگوریتم هایی را برای محاسبه بهترین تصمیم از نظر بدترین سناریو ارائه می دهد. ابزار اصلی مورد استفاده Minimax است که سیاست های قوی با عملکرد بهینه تضمین شده را تضمین می کند که در صورت عدم تحقق بدترین حالت، بهبود بیشتری خواهد یافت. برنامه های در نظر گرفته شده از امور مالی استخراج شده اند، اما طرح و الگوریتم های ارائه شده به همان اندازه برای مشکلات سیاست اقتصادی، طراحی مهندسی، و سایر حوزه های تصمیم گیری قابل استفاده هستند. در واقع، تعیین بدترین حالت زمانی که با سناریوهای رقیب متعدد - احتمالاً نامحدود - و با احتمال منطقی مواجه می‌شویم، امری بی‌اهمیت می‌شود. بهینه بودن به هیچ سناریوی واحدی بستگی ندارد، بلکه به همه سناریوهای مورد بررسی بستگی دارد. تصمیمات بهینه در بدترین حالت، عملکرد بهینه تضمین شده را برای سیستم هایی که در محدوده سناریویی مشخص شده کار می کنند ارائه می دهد که نشان دهنده عدم قطعیت است. عدم حقارت راه‌حل‌های مینی‌مکس - که امکان ماکزیمم‌های متعدد را نیز ارائه می‌دهند - این بهینه بودن را تضمین می‌کند. طراحی بدترین حالت لزوماً جایگزین بهینه‌سازی مقدار مورد انتظار در زمانی که عدم قطعیت زمینه‌ای تصادفی است، نیست. با این حال، تصمیم گیری عاقلانه مستلزم توجیه سیاست های مبتنی بر بهینه سازی ارزش مورد انتظار در بدترین سناریو است. برعکس، هزینه عملکرد مطمئن ارائه شده توسط تصمیم گیری قوی در بدترین حالت باید نسبت به مقادیر بهینه مورد انتظار ارزیابی شود. این کتاب که برای دانشجویان کارشناسی ارشد و محققانی که در بهینه سازی، طراحی مهندسی، اقتصاد و امور مالی مشغول هستند، نوشته شده است، همچنین ارزشمند خواهد بود. به دست اندرکاران مدیریت ریسک


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Recognizing that robust decision making is vital in risk management, this book provides concepts and algorithms for computing the best decision in view of the worst-case scenario. The main tool used is minimax, which ensures robust policies with guaranteed optimal performance that will improve further if the worst case is not realized. The applications considered are drawn from finance, but the design and algorithms presented are equally applicable to problems of economic policy, engineering design, and other areas of decision making.Critically, worst-case design addresses not only Armageddon-type uncertainty. Indeed, the determination of the worst case becomes nontrivial when faced with numerous--possibly infinite--and reasonably likely rival scenarios. Optimality does not depend on any single scenario but on all the scenarios under consideration. Worst-case optimal decisions provide guaranteed optimal performance for systems operating within the specified scenario range indicating the uncertainty. The noninferiority of minimax solutions--which also offer the possibility of multiple maxima--ensures this optimality.Worst-case design is not intended to necessarily replace expected value optimization when the underlying uncertainty is stochastic. However, wise decision making requires the justification of policies based on expected value optimization in view of the worst-case scenario. Conversely, the cost of the assured performance provided by robust worst-case decision making needs to be evaluated relative to optimal expected values.Written for postgraduate students and researchers engaged in optimization, engineering design, economics, and finance, this book will also be invaluable to practitioners in risk management.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی