دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann
دانلود کتاب پیشرفت در امور مالی و استوکاستیک: مقالاتی به افتخار دیتر سوندرمن
مشخصات کتاب
Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann
ویرایش: 1 نویسندگان: Freddy Delbaen (auth.), Klaus Sandmann, Philipp J. Schönbucher (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9783642077920, 9783662047903 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 324 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 55,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب پیشرفت در امور مالی و استوکاستیک: مقالاتی به افتخار دیتر سوندرمن: امور مالی و اقتصاد عمومی، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Advances in Finance and Stochastics: Essays in Honour of Dieter Sondermann به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پیشرفت در امور مالی و استوکاستیک: مقالاتی به افتخار دیتر سوندرمن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XIX
Coherent Risk Measures on General Probability Spaces....Pages 1-37
Robust Preferences and Convex Measures of Risk....Pages 39-56
Long Head-Runs and Long Match Patterns....Pages 57-69
Factor Pricing in Multidate Security Markets....Pages 71-84
Option Pricing for Co-Integrated Assets....Pages 85-99
Incomplete Diversification and Asset Pricing....Pages 101-124
Hedging of Contingent Claims under Transaction Costs....Pages 125-136
Risk Management for Derivatives in Illiquid Markets: A Simulation Study....Pages 137-159
A Simple Model of Liquidity Effects....Pages 161-176
Estimation in Models of the Instantaneous Short Term Interest Rate by Use of a Dynamic Bayesian Algorithm....Pages 177-195
Arbitrage-Free Interpolation in Models of Market Observable Interest Rates....Pages 197-218
The Fair Premium of an Equity—Linked Life and Pension Insurance....Pages 219-255
On Bermudan Options....Pages 257-270
A Barrier Version of the Russian Option....Pages 271-284
Laplace Transforms and Suprema of Stochastic Processes....Pages 285-294
Solving the Poisson Disorder Problem....Pages 295-312
