مشخصات کتاب

Advanced Quantitative Finance with C++: Create and implement mathematical models in C++ using quantitative finance

دسته بندی: برنامه نويسي
ویرایش:  
نویسندگان: Alonso Pena. Ph.D.  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781782167228 
ناشر: Packt Publishing 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 124 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب امور مالی کمی پیشرفته با C++: ایجاد و پیاده سازی مدل های ریاضی در C++ با استفاده از مالی کمی: کتابخانه، ادبیات کامپیوتر، C/C++

در صورت تبدیل فایل کتاب Advanced Quantitative Finance with C++: Create and implement mathematical models in C++ using quantitative finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب امور مالی کمی پیشرفته با C++: ایجاد و پیاده سازی مدل های ریاضی در C++ با استفاده از مالی کمی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب امور مالی کمی پیشرفته با C++: ایجاد و پیاده سازی مدل های ریاضی در C++ با استفاده از مالی کمی

این کتاب شما را با مدل های ریاضی کلیدی مورد استفاده برای قیمت گذاری مشتقات مالی و همچنین پیاده سازی مدل های عددی اصلی مورد استفاده برای حل آنها آشنا می کند. به طور خاص، حقوق صاحبان سهام، ارز، نرخ بهره، و مشتقات اعتباری مورد بحث قرار می گیرند. در بخش اول کتاب، به مدل‌های ریاضی اصلی مورد استفاده در دنیای مشتقات مالی پرداخته شده است. در ادامه، روش های عددی مورد استفاده برای حل مدل های ریاضی ارائه شده است. در نهایت، هم از مدل‌های ریاضی و هم از روش‌های عددی برای حل برخی مسائل عینی در حقوق صاحبان سهام، فارکس، نرخ بهره و مشتقات اعتباری استفاده می‌شود. مدل‌های مورد استفاده شامل مدل‌های بلک شولز و گارمن-کوهلاگن، مدل بازار LIBOR، مدل‌های اعتباری ساختاری و شدتی است. روش‌های عددی توصیف‌شده عبارتند از شبیه‌سازی مونت کارلو (برای دارایی‌های منفرد و چندگانه)، درختان دوجمله‌ای و روش‌های تفاوت محدود. شما پیاده سازی مشکلات مشخصی از جمله تماس اروپایی، سبد سهام، ارز اروپایی، گزینه مانع FX، مبادله نرخ بهره، ورشکستگی، و مبادله پیش فرض اعتباری را در ++C پیدا خواهید کرد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book will introduce you to the key mathematical models used to price financial derivatives, as well as the implementation of main numerical models used to solve them. In particular, equity, currency, interest rates, and credit derivatives are discussed. In the first part of the book, the main mathematical models used in the world of financial derivatives are discussed. Next, the numerical methods used to solve the mathematical models are presented. Finally, both the mathematical models and the numerical methods are used to solve some concrete problems in equity, forex, interest rate, and credit derivatives. The models used include the Black-Scholes and Garman-Kohlhagen models, the LIBOR market model, structural and intensity credit models. The numerical methods described are Monte Carlo simulation (for single and multiple assets), Binomial Trees, and Finite Difference Methods. You will find implementation of concrete problems including European Call, Equity Basket, Currency European Call, FX Barrier Option, Interest Rate Swap, Bankruptcy, and Credit Default Swap in C++.

نظرات کاربران

کتاب های مرتبط

دانلود کتاب Reactive Applications with Akka.Net

دانلود کتاب C: The Complete Reference

دانلود کتاب Study Guide: for C Programming: A Modern Approach

دانلود کتاب Professional Visual Basic 6 MTS Programming

دانلود کتاب Data Structures and Other Objects Using C++ (4th Edition)

دانلود کتاب VBA programming for Microsoft Office project : versions 98 through 2007

دانلود کتاب El shell Bash

دانلود کتاب Microsoft Visual C# 2005 Unleashed

دانلود کتاب RedBearLab CC3200 Development Workshop (+source code)

دانلود کتاب Learning Laravel 5 - Building Practical Applications