دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Alexandre Ziegler (auth.)
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 468
ISBN (شابک) : 9783540656289, 9783662215890
ناشر: Springer Berlin Heidelberg
سال نشر: 1999
تعداد صفحات: 154
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تئوری بازی تجزیه و تحلیل گزینه ها: کمک به نظریه واسطه گری مالی در زمان پیوسته: مالی / سرمایه گذاری / بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب A Game Theory Analysis of Options: Contributions to the Theory of Financial Intermediation in Continuous Time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تئوری بازی تجزیه و تحلیل گزینه ها: کمک به نظریه واسطه گری مالی در زمان پیوسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب روشی را ارائه میکند که نظریه بازی و قیمتگذاری گزینه را به منظور تجزیه و تحلیل مسائل تصمیمگیری چند نفره پویا در زمان پیوسته و در شرایط عدم قطعیت ارائه میکند. شهود اساسی این روش جدا کردن مشکل ارزیابی سود از تجزیه و تحلیل تعاملات استراتژیک است. در حالی که اولی باید با استفاده از قیمت گذاری اختیار انجام شود، دومی را می توان با تئوری بازی ها مورد بررسی قرار داد. این متن نشان میدهد که چگونه میتوان هر دو ابزار را با هم ترکیب کرد و چگونه نظریه بازی را میتوان برای مشکلات پیچیده مالی شرکت و واسطه گری مالی به کار برد. علاوه بر ارائه مبانی نظری و خدمت به عنوان راهنمای مدلسازی تئوری بازیهای تصادفی در زمان پیوسته، متن شامل مثالهای متعددی از تئوری مالی شرکت و واسطه گری مالی است. با ترکیب تکنیک های ارزش گذاری بدون آربیتراژ با تحلیل استراتژیک، تحلیل تئوری بازی گزینه ها در واقع پیوند بین بازارها و سازمان ها را فراهم می کند.
This book presents a method that combines game theory and option pricing in order to analyze dynamic multiperson decision problems in continuous time and under uncertainty. The basic intuition of the method is to separate the problem of the valuation of payoffs from the analysis of strategic interactions. Whereas the former is to be handled using option pricing, the latter can be addressed by game theory. The text shows how both instruments can be combined and how game theory can be applied to complex problems of corporate finance and financial intermediation. Besides providing theoretical foundations and serving as a guide to stochastic game theory modeling in continuous time, the text contains numerous examples from the theory of corporate finance and financial intermediation. By combining arbitrage-free valuation techniques with strategic analysis, the game theory analysis of options actually provides the link between markets and organizations.
Front Matter....Pages I-XIV
Methodological Issues....Pages 1-13
Credit and Collateral....Pages 15-31
Endogenous Bankruptcy and Capital Structure....Pages 33-65
Junior Debt....Pages 67-87
Bank Runs....Pages 89-105
Deposit Insurance....Pages 107-131
Summary and Conclusions....Pages 133-135
Back Matter....Pages 137-150