دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Thomas Mazzoni
سری:
ISBN (شابک) : 1108419577, 9781108419574
ناشر: Cambridge University Press
سال نشر: 2018
تعداد صفحات: 600
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 26 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب A First Course in Quantitative Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اولین دوره در امور مالی کمی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب جدید و هیجانانگیز رویکردی تازه به امور مالی کمی ارائه میدهد و از ویژگیهای جدید، از جمله تصاویر استریوسکوپی استفاده میکند که امکان تجسم سه بعدی موضوعات پیچیده را بدون نیاز به ابزار اضافی فراهم میکند. اولین دوره در امور مالی کمی، با ارائه رویکردی یکپارچه به این موضوع، دانشجویان را با معماری بازارهای مالی کامل قبل از کاوش در مفاهیم و مدلهای نظریه پورتفولیو مدرن، قیمتگذاری مشتقات و محصولات با درآمد ثابت در هر دو محیط بازار کامل و ناقص آشنا میکند. موضوعات به گونه ای سازماندهی می شوند که فرآیند یادگیری تدریجی و موازی مفاهیم اقتصادی و توصیفات ریاضی آنها را تشویق می کند، که توسط دیدگاه های اضافی از نظریه مطلوبیت کلاسیک، اقتصاد مالی و امور مالی رفتاری چارچوب بندی شده است. این کتاب مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد که در دوره های مالی کمی، مهندسی مالی و اقتصاد سنجی مالی به عنوان بخشی از یک برنامه اقتصاد، مالی، اقتصاد سنجی یا ریاضی تحصیل می کنند، شامل کلیه مفاهیم نظری و ریاضی و روش های عددی لازم و همچنین کد برنامه نویسی لازم برای انتقال است. الگوریتم ها روی کامپیوتر
This new and exciting book offers a fresh approach to quantitative finance and utilises novel features, including stereoscopic images which permit 3D visualisation of complex subjects without the need for additional tools. Offering an integrated approach to the subject, A First Course in Quantitative Finance introduces students to the architecture of complete financial markets before exploring the concepts and models of modern portfolio theory, derivative pricing and fixed income products in both complete and incomplete market settings. Subjects are organised throughout in a way that encourages a gradual and parallel learning process of both the economic concepts and their mathematical descriptions, framed by additional perspectives from classical utility theory, financial economics and behavioural finance. Suitable for postgraduate students studying courses in quantitative finance, financial engineering and financial econometrics as part of an economics, finance, econometric or mathematics program, this book contains all necessary theoretical and mathematical concepts and numerical methods, as well as the necessary programming code for porting algorithms onto a computer.
1. Introduction
Part I. Technical Basics: 2. A primer on probability
3. Vector spaces
4. Utility theory
Part II. Financial Markets and Portfolio Theory: 5. Architecture of financial markets
6. Modern portfolio theory
7. CAPM and APT
8. Portfolio performance and management
9. Financial economics
10. Behavioral finance
Part III. Derivatives: 11. Forwards, futures and options
12. The binomial model
13. The Black-Scholes theory
14. Exotics in the Black-Scholes model
15. Deterministic volatility
16. Stochastic volatility
17. Processes with jumps
Part IV. The Fixed-Income World: 18. Basic fixed-income instruments
19. Plain vanilla fixed-income derivatives
20. Term structure models
21. The LIBOR market model
Appendix A. Complex analysis
Appendix B. Solutions to problems.