A Course in Stochastic Processes: Stochastic Models and Statistical Inference

این متن یک مقدمه ابتدایی بر فرآیندهای تصادفی در زمان گسسته و پیوسته با شروع استنتاج آماری است. مطالب استاندارد و کلاسیک برای اولین دوره در فرآیندهای تصادفی در سطح ارشد/فارغ التحصیل (دروس 1-12) است. برای ارائه دیدگاهی به دانش آموزان از آمار فرآیندهای تصادفی، سه درس (13-15) اضافه شد. این درس ها می توانند اختیاری باشند یا به عنوان مقدمه ای برای استنتاج آماری با مشاهدات وابسته عمل کنند. چند نکته از این متن نیاز به توضیح دارد، (1) آموزش تا حدودی آشکار است. از آنجایی که این متن برای یک دوره یک ترم طراحی شده است، هر درس را می توان در یک هفته یا بیشتر پوشش داد. با در نظر گرفتن مخاطبان مختلط از دانش‌آموزان گروه‌های مختلف (ریاضی، آمار، اقتصاد، مهندسی و غیره) مطالب هر درس را به ساده‌ترین شکل و با تأکید بر انگیزه مفاهیم، ​​جنبه‌های کاربردی و رویه های محاسباتی اصولاً سعی می کنیم برای مبتدیان سؤالاتی مانند «موضوع این درس چیست؟» را توضیح دهیم. \"چرا این مبحث؟\"، \"چگونه این مبحث را ریاضی مطالعه کنیم؟\". تمرین‌های پایان هر درس، درک دانش‌آموزان از مطالب را عمیق‌تر می‌کند و توانایی آن‌ها را برای انجام محاسبات اولیه آزمایش می‌کند. تمرینات با ستاره اختیاری هستند (سخت) و ممکن است برای تکالیف مناسب نباشند، اما باید منبعی برای فکر کردن باشند.

This text is an Elementary Introduction to Stochastic Processes in discrete and continuous time with an initiation of the statistical inference. The material is standard and classical for a first course in Stochastic Processes at the senior/graduate level (lessons 1-12). To provide students with a view of statistics of stochastic processes, three lessons (13-15) were added. These lessons can be either optional or serve as an introduction to statistical inference with dependent observations. Several points of this text need to be elaborated, (1) The pedagogy is somewhat obvious. Since this text is designed for a one semester course, each lesson can be covered in one week or so. Having in mind a mixed audience of students from different departments (Math­ ematics, Statistics, Economics, Engineering, etc.) we have presented the material in each lesson in the most simple way, with emphasis on moti­ vation of concepts, aspects of applications and computational procedures. Basically, we try to explain to beginners questions such as "What is the topic in this lesson?" "Why this topic?", "How to study this topic math­ ematically?". The exercises at the end of each lesson will deepen the stu­ dents' understanding of the material, and test their ability to carry out basic computations. Exercises with an asterisk are optional (difficult) and might not be suitable for homework, but should provide food for thought.