دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب A concise introduction to statistical inference
دانلود کتاب مقدمه ای مختصر بر استنتاج آماری
مشخصات کتاب
A concise introduction to statistical inference
ویرایش:
نویسندگان: Thijssen J
سری:
ISBN (شابک) : 9781498755962
ناشر: CRC
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 231
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 32,000
در صورت تبدیل فایل کتاب A concise introduction to statistical inference به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای مختصر بر استنتاج آماری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای مختصر بر استنتاج آماری
این کتاب توسعه روش هایی برای تشخیص و تخمین تغییرات در سیستم های پیچیده را پوشش می دهد. این سیستم‌ها به طور کلی توسط مدل‌های تصادفی غیرایستا توصیف می‌شوند، که شامل هر دو رژیم استاتیک و دینامیک، دینامیک خطی و غیرخطی، و ساختارهای ثابت و متغیر زمانی چنین سیستم‌هایی است. این هر دو مسائل گذشته نگر و متوالی، به ویژه روش های نظری تشخیص بهینه را پوشش می دهد. چنین روش هایی ساخته می شوند و ویژگی های آنها هم به صورت نظری و هم تجربی تحلیل می شود. این کتاب مناسب برای محققانی که در تحلیل نقطه تغییر و مدل‌سازی تصادفی کار می‌کنند، شامل جزئیات نظری همراه با شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و کاربردهای عملی است. رویکرد دقیق آن توسط کسانی که به دنبال کندوکاو در جزئیات روش ها هستند و همچنین کسانی که به دنبال اعمال آنها هستند، قدردانی خواهد شد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book covers the development of methods for detection and estimation of changes in complex systems. These systems are generally described by nonstationary stochastic models, which comprise both static and dynamic regimes, linear and nonlinear dynamics, and constant and time-variant structures of such systems. It covers both retrospective and sequential problems, particularly theoretical methods of optimal detection. Such methods are constructed and their characteristics are analyzed both theoretically and experimentally. Suitable for researchers working in change-point analysis and stochastic modelling, the book includes theoretical details combined with computer simulations and practical applications. Its rigorous approach will be appreciated by those looking to delve into the details of the methods, as well as those looking to apply them.
فهرست مطالب
Content: I Retrospective Problems 1 Preliminary considerations 2 General Retrospective Disorder Problem 3 Retrospective Detection and Estimation of Stochastic Trends 4 Retrospective Detection and Estimation of Switches in Univariate Models 5 Retrospective change-point detection and estimation in multivariate stochastic models 6 Retrospective Detection of Change-Points in State-Space Models 7 Copula, GARCH, and Other Financial Models II Sequential Problems 8 Sequential hypothesis testing 9 Sequential change-point detection for univariate models 10 Sequential Change-Point Detection in Multivariate Models 11 Early change-point detection 12 Sequential Detection of Switches in Models with Changing Structures 13 Sequential detection and estimation of change-points Bibliography Index
