دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب A Bayesian Approach to the Multivariate Behrens-Fisher Problem Under the Assumption of Proportional Covariance Matrices
دانلود کتاب رویکرد بیزی به مسئله چند متغیره بهرنز-فیشر تحت فرض ماتریس های کوواریانس متناسب
مشخصات کتاب
A Bayesian Approach to the Multivariate Behrens-Fisher Problem Under the Assumption of Proportional Covariance Matrices
دسته بندی: جبر: جبر خطی ویرایش: نویسندگان: Nel D. G., Groenewald P. C. N. سری: ناشر: سال نشر: 1993 تعداد صفحات: 14 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 571 کیلوبایت
قیمت کتاب (تومان) : 35,000
در صورت تبدیل فایل کتاب A Bayesian Approach to the Multivariate Behrens-Fisher Problem Under the Assumption of Proportional Covariance Matrices به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب رویکرد بیزی به مسئله چند متغیره بهرنز-فیشر تحت فرض ماتریس های کوواریانس متناسب نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب رویکرد بیزی به مسئله چند متغیره بهرنز-فیشر تحت فرض ماتریس های کوواریانس متناسب
دو نمونه تصادفی مستقل از اندازه‌های N 1 و N 2 از جمعیت‌های نرمال چند متغیره N p (θ1،∑1) و N p (θ2،∑2) در نظر گرفته شده‌اند. تحت فرضیه صفر H 0: θ1 = θ2، یک θ منفرد از توزیع قبلی aN p(μ، Σ) تولید می‌شود، در حالی که تحت H 1: θ1≠θ2 دو میانگین از پیشین مبادله‌پذیر p (μ، σ) تولید می‌شود. در هر دو مورد، Σ دارای توزیع قبلی مبهم است. برای یک ساختار کوواریانس ساده، ضریب بیز B و حداقل عامل بیز به نفع فرضیه صفر به دست می‌آید. ریسک بیز برای هر فرضیه استخراج می شود و استراتژی برای استفاده از عامل بیز و ریسک بیز برای آزمون فرضیه مورد بحث قرار می گیرد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Two independent random samples of sizesN 1 andN 2 from multivariate normal populationsN p (θ1,∑1) andN p (θ2,∑2) are considered. Under the null hypothesisH 0: θ1=θ2, a single θ is generated from aN p(μ, Σ) prior distribution, while underH 1: θ1≠θ2 two means are generated from the exchangeable priorN p(μ,σ). In both cases Σ will be assumed to have a vague prior distribution. For a simple covariance structure, the Bayes factorB and minimum Bayes factor in favour of the null hypotheses is derived. The Bayes risk for each hypothesis is derived and a strategy is discussed for using the Bayes factor and Bayes risks to test the hypothesis.
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Elementary linear algebra with applications
دانلود کتاب Linear Algebra
