Surplus Analysis of Sparre Andersen Insurance Risk Processes

این تک نگاری با دقت نوشته شده، فرآیند Sparre Andersen را در زمینه اکچوئری با استفاده از فرآیند تجدید به عنوان مدل شمارش ادعاها پوشش می دهد.

یک مرجع واحد در مورد فرآیندهای Sparre Andersen (ریسک تجدید) گنجانده شده است. ، اغلب در ادبیات موجود وجود ندارد. نویسندگان نتایج اخیر را بررسی کرده و مقادیر مختلف تئوری ریسک مرتبط با رویداد خرابی، از جمله زمان خرابی و کسری خرابی را تجزیه و تحلیل می‌کنند. توجه ویژه ای به شناسایی صریح اجزای معادله تجدید معیوب داده می شود، که برای تجزیه و تحلیل مقادیر مختلف تئوری ریسک مورد نیاز است و همچنین در زمینه های موضوعی دیگر احتمالات کاربردی مانند سدها و فرآیندهای ذخیره سازی و همچنین تئوری صف مرتبط هستند.

این کار با هدف محققان علاقه‌مند به نظریه ریسک/خراب و حوزه‌های مرتبط، برای دانشجویان فارغ‌التحصیل در تئوری ریسک کلاسیک و مدرن و تحلیل گربر-شیو نیز جذاب خواهد بود.

This carefully written monograph covers the Sparre Andersen process in an actuarial context using the renewal process as the model for claim counts.

A unified reference on Sparre Andersen (renewal risk) processes is included, often missing from existing literature. The authors explore recent results and analyse various risk theoretic quantities associated with the event of ruin, including the time of ruin and the deficit of ruin. Particular attention is given to the explicit identification of defective renewal equation components, which are needed to analyse various risk theoretic quantities and are also relevant in other subject areas of applied probability such as dams and storage processes, as well as queuing theory.

Aimed at researchers interested in risk/ruin theory and related areas, this work will also appeal to graduate students in classical and modern risk theory and Gerber-Shiu analysis.