ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Analytical Finance: Volume II: The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation

دانلود کتاب تحلیلی مالی: دوره دوم: ریاضیات نرخ مشتقه ، بازارها ، ریسک و ارزیابی

Analytical Finance: Volume II: The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation

مشخصات کتاب

Analytical Finance: Volume II: The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation

ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9783319525839, 9783319525846 
ناشر: Palgrave Macmillan 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 741 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 22 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 46,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب تحلیلی مالی: دوره دوم: ریاضیات نرخ مشتقه ، بازارها ، ریسک و ارزیابی: مهندسی مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 22


در صورت تبدیل فایل کتاب Analytical Finance: Volume II: The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تحلیلی مالی: دوره دوم: ریاضیات نرخ مشتقه ، بازارها ، ریسک و ارزیابی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تحلیلی مالی: دوره دوم: ریاضیات نرخ مشتقه ، بازارها ، ریسک و ارزیابی



مالی تحلیلی مقدمه ای جامع برای مهندسی مالی ابزارهای سهام و نرخ بهره برای بازارهای مالی است. این کتاب که از یادداشت‌های چندین ساله نویسنده در مدیریت ریسک کمی و نقش‌های مدل‌سازی، و سپس برای دوره مهندسی مالی در دانشگاه Mälardalen ایجاد شده است، پوشش جامعی از وانیل و برنامه‌های مالی ریاضی عجیب و غریب برای تجارت و مدیریت ریسک ارائه می‌کند، و نظریه دقیق را با بازار واقعی ترکیب می‌کند. کاربرد.

پوشش شامل موارد زیر است:

• محاسبات تاریخ، انواع مظنه ابزارهای نرخ بهره • بازار بین بانکی و نرخ های مرجع، از جمله نرخ های منفی• ارزش گذاری و مدل سازی ابزارهای IR. اوراق قرضه، FRN، FRA، فوروارد، قراردادهای آتی، سوآپ، CDS، کلاه/کف و غیره • راه‌اندازی و نحوه ایجاد منحنی‌های نرخ بهره از قیمت ابزارهای معامله‌شده• معیارهای ریسک ابزارهای IR• گزینه تعدیل شده و گزینه‌های تعدیل شده • ساختار اصطلاح معادله، معیارهای مارتینگل و فرآیندهای تصادفی نرخ بهره. Vasicek، Ho-Lee، Hull-While، CIR• مدل های عددی; Black-Derman-Toy و القایی رو به جلو با استفاده از قیمت های Arrow-Debreu و نیوتن-رافسون در 2 بعدی• چارچوب هیث-جارو-مورتون• معیارهای پیش رو و مدل های قیمت گذاری گزینه های عمومی• مدل سیاه log-نرمال و، مدل معمولی برای مشتقات، مدل های بازار و مدیریت ابزارهای عجیب و غریب• قیمت گذاری قبل و بعد از بحران مالی، تخفیف وثیقه، چارچوب منحنی چندگانه، منحنی های ارزان قیمت برای تحویل، CVA، DVA و FVA

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Analytical Finance is a comprehensive introduction to the financial engineering of equity and interest rate instruments for financial markets. Developed from notes from the author’s many years in quantitative risk management and modeling roles, and then for the Financial Engineering course at Mälardalen University, it provides exhaustive coverage of vanilla and exotic mathematical finance applications for trading and risk management, combining rigorous theory with real market application.

Coverage includes:

• Date arithmetic’s, quote types of interest rate instruments • The interbank market and reference rates, including negative rates• Valuation and modeling of IR instruments; bonds, FRN, FRA, forwards, futures, swaps, CDS, caps/floors and others • Bootstrapping and how to create interest rate curves from prices of traded instruments• Risk measures of IR instruments• Option Adjusted Spread and embedded options• The term structure equation, martingale measures and stochastic processes of interest rates; Vasicek, Ho-Lee, Hull-While, CIR• Numerical models; Black-Derman-Toy and forward induction using Arrow-Debreu prices and Newton–Raphson in 2 dimension• The Heath-Jarrow-Morton framework• Forward measures and general option pricing models• Black log-normal and, normal model for derivatives, market models and managing exotics instruments• Pricing before and after the financial crisis, collateral discounting, multiple curve framework, cheapest-to-deliver curves, CVA, DVA and FVA


فهرست مطالب

Front Matter ....Pages i-xxxi
 Financial instruments  (Jan R. M. Röman)....Pages 1-15
 Interest Rate  (Jan R. M. Röman)....Pages 17-29
 Market Interest Rates and quotes  (Jan R. M. Röman)....Pages 31-45
 Interest Rate Instruments  (Jan R. M. Röman)....Pages 47-164
 Yield Curves  (Jan R. M. Röman)....Pages 165-173
 Bootstrapping Yield Curves  (Jan R. M. Röman)....Pages 175-225
 The Interbank Market  (Jan R. M. Röman)....Pages 227-235
 Measuring the risk  (Jan R. M. Röman)....Pages 237-259
 Risk management  (Jan R. M. Röman)....Pages 261-278
 Option Adjusted Spread  (Jan R. M. Röman)....Pages 279-290
 Stochastic Processes  (Jan R. M. Röman)....Pages 291-305
 Term Structures  (Jan R. M. Röman)....Pages 307-317
 Martingale Measures  (Jan R. M. Röman)....Pages 319-326
 Pricing of Bonds  (Jan R. M. Röman)....Pages 327-332
 Term-Structure Models  (Jan R. M. Röman)....Pages 333-448
 Heath-Jarrow-Morton  (Jan R. M. Röman)....Pages 449-462
 A new Measure – The Forward Measure  (Jan R. M. Röman)....Pages 463-490
 Exotic Instruments  (Jan R. M. Röman)....Pages 491-497
 The Black Model  (Jan R. M. Röman)....Pages 499-524
 Converibles  (Jan R. M. Röman)....Pages 525-528
 A New Framework  (Jan R. M. Röman)....Pages 529-606
 CVA and DVA  (Jan R. M. Röman)....Pages 607-620
 Market Models  (Jan R. M. Röman)....Pages 621-653
 A Model for Exotic Instruments  (Jan R. M. Röman)....Pages 655-668
 Modern Term Structure Theory  (Jan R. M. Röman)....Pages 669-675
 Pricing Exotic Instruments  (Jan R. M. Röman)....Pages 677-713
Back Matter ....Pages 715-728




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی