Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften, 2. Auflage

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Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften, 2. Auflage......Page 4
Vorwort......Page 6
Inhaltsverzeichnis......Page 8
Abbildungsverzeichnis......Page 12
Tabellenverzeichnis......Page 14
Zeichenerklärung......Page 15
Teil I
Univariate Zeitreihenanalyse......Page 16
1 Einführung und grundlegende theoretische Konzepte......Page 17
2 Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA-Modelle)......Page 35
3 Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion......Page 59
4 Prognose einer stationären Zeitreihe......Page 72
5 Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF)......Page 85
6 Schätzung von ARMA-Modellen......Page 91
7 Integrierte Prozesse......Page 110
8 Modelle der Volatilität......Page 140
Teil II
Multivariate Zeitreihenanalyse......Page 161
9 Einleitung......Page 162
10 Definitionen und Stationarität......Page 164
11 Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion......Page 169
12 Stationäre Zeitreihenmodelle: Vektor-autoregressive
“Moving-average”-Prozesse (VARMA-Prozesse)......Page 175
13 Prognose mittels VAR-Modellen......Page 183
14 Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle......Page 187
15 Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen......Page 192
16 Kointegration......Page 218
17 Zustandsraummodelle und der Kalman-Filter......Page 241
Anhang......Page 262
A Komplexe Zahlen......Page 263
B Lineare Differenzengleichungen......Page 266
C Stochastische Konvergenz......Page 268
D Die Delta-Methode......Page 271
E Lösungen der Übungsaufgaben......Page 274
Literaturverzeichnis......Page 280
Stichwortverzeichnis......Page 291