مشخصات کتاب

Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen

ویرایش: 1 
نویسندگان: Efstathios Paparoditis (auth.)  
سری: Arbeiten zur Angewandten Statistik 34 
ISBN (شابک) : 9783790805178, 9783642997587 
ناشر: Physica-Verlag Heidelberg 
سال نشر: 1990 
تعداد صفحات: 180 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب همبستگی های بردار فرآیندهای تصادفی و مشخصات مدل های ARMA: نظریه اقتصادی، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی

در صورت تبدیل فایل کتاب Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب همبستگی های بردار فرآیندهای تصادفی و مشخصات مدل های ARMA نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب همبستگی های بردار فرآیندهای تصادفی و مشخصات مدل های ARMA

این کار با مشخص کردن ترتیب مدل‌های ARMA با استفاده از مفهوم همبستگی خودکار بردار سروکار دارد. این معیارهای وابستگی خطی بین بخش‌های یک فرآیند تصادفی هستند و می‌توانند به عنوان تعمیم چند متغیره مستقیم معیارهای همبستگی که در عمل تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی بسیار رایج هستند، درک شوند. توزیع پارامترهای نمونه مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر اشتقاق توزیع مجانبی خودهمبستگی های بردار نمونه، یک روش جایگزین مبتنی بر اصل راه انداز توسعه داده شده است که با آن می توان اظهارات بهتری در مورد توزیع دقیق خودهمبستگی های بردار نمونه به دست آورد. بسط های رویکرد خودهمبستگی برداری برای درمان فرآیندهای مرزی ارائه شده است. علاوه بر این، روابط بین خودهمبستگی های برداری و تعدادی دیگر از روش های شناسایی فرآیند ارائه شده در ادبیات مورد بررسی قرار می گیرد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Spezifikation der Ordnung von ARMA-Modellen mit Hilfe des Konzepts der Vektorautokorrelationen. Diese sind lineare Abhängigkeitsmaße zwischen Segmenten eines stochastischen Prozesses und lassen sich als direkte multivariate Verallgemeinerung der in der Praxis der Zeitreihenanalyse sehr verbreiteten Korrelationsmaße auffassen. Die Verteilung der korrespondierenden Stichprobenkenngrößen wird untersucht. Über die Herleitung der asymptotischen Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen hinaus wird ein alternatives, auf dem Bootstrap-Prinzip aufbauendes Verfahren entwickelt, mit dem bessere Aussagen über die exakte Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen erzielt werden. Erweiterungen des Ansatzes der Vektorautokorrelationen zur Behandlung grenzstationärer Prozesse werden vorgestellt. Zudem werden die Beziehungen zwischen Vektorautokorrelationen und einer Reihe anderer, in der Literatur vorgeschlagenen, Verfahren zur Prozeßidentifikation untersucht.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-X
Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse....Pages 1-24
Stichprobenvektorautokorrelationen....Pages 25-29
Asymptotische Verteilung der Stichprobenvektor-autokorrelationen....Pages 30-43
Bootstrap-Schätzung der Verteilung der Stichpro-benvektorautokorrelationen....Pages 44-71
Simulationen und Anwendungsbeispiele....Pages 72-114
Erweiterungsmöglichkeiten des Ansatzes der Vektorautokorrelationen und seine Beziehung zu einigen neueren Ansätzen der Identifikation von ARMA-Modellen....Pages 115-156
Zusammenfassung....Pages 157-158
Back Matter....Pages 159-171

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Making Sense of Nursing Portfolios: A Guide for Students

دانلود کتاب Serendipity

دانلود کتاب Lebensverläufe, Lebensbewältigung, Lebensglück: Ergebnisse der LifE-Studie

دانلود کتاب Praxis: Core Academic Skills for Educators: (5712, 5722, 5732)

دانلود کتاب Markennarrative in der Unternehmenskommunikation