دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Nicolae Dinculeanu(auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9780471377382, 9781118033012
ناشر:
سال نشر: 2000
تعداد صفحات: 435
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 7 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Vector Integration and Stochastic Integration in Banach Spaces به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ادغام برداری و ادغام تصادفی در فضاهای Banach نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
یک رویکرد پیشرفت در تئوری و کاربردهای انتگرال گیری تصادفی
نظریه ادغام تصادفی به دلیل کاربرد فوق العاده موفقیت آمیز آن در
ریاضیات مالی، معادلات دیفرانسیل تصادفی و موارد دیگر به موضوعی
به شدت مورد مطالعه در سال های اخیر تبدیل شده است. این کتاب
دارای یک رویکرد نظری اندازه گیری جدید برای ادغام تصادفی است که
زمینه را برای محققان در نظریه اندازه گیری و ادغام، تحلیل
عملکردی، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی باز می کند. کارشناس
مشهور جهانی در زمینه ادغام برداری و تصادفی در فضاهای Banach
Nicolae Dinculeanu اطلاعات را از مقالات مجلات متفاوت - از جمله
نتایج خود - جمعآوری و ادغام میکند و یک درمان جامع و بهروز از
این نظریه را در دو بخش عمده ارائه میکند. او ابتدا یک تئوری
یکپارچگی کلی را توسعه میدهد و در مورد ادغام برداری با توجه به
اندازهگیریهایی با نیمهتغییر محدود بحث میکند، سپس این نظریه
را برای ادغام تصادفی در فضاهای Banach اعمال میکند. ادغام
برداری و ادغام تصادفی در فضاهای Banach بسیار فراتر از درمان
معمولی مورد اسکالر است که در کتابهای دیگر در مورد این موضوع
ارائه شده است. همراه با کاربردهایی از ادغام برداری مانند قضیه
نمایش Reisz و انتگرال Stieltjes برای توابع یک یا دو متغیر با
نیمه تغییرپذیری محدود، ظهور کلاسهای جدیدی از فرآیندهای
جمعپذیر را بررسی میکند که کاربردها را ممکن میسازد، از جمله
مارتینگلهای مربعی انتگرال پذیر در فضاهای هیلبرت. و فرآیندهایی
با تنوع یکپارچه یا نیمه تغییرپذیری یکپارچه در فضاهای Banach.
ارجاعات متعدد به نتایج موجود تکمیل کننده این کار مهیج و موفقیت
آمیز است. محتوا:
فصل 1 ادغام برداری (صفحات 1-121):
فصل 2 انتگرال تصادفی (صفحات 123-180):
فصل 3 Martingales ( صفحات 181-197):
فصل 4 فرآیندهای با تغییرات محدود (صفحات 199-242):
فصل 5 فرآیندهای با نیم تغییر محدود (صفحات 243-288):
فصل 6 فرمول Ito (صفحه های 289-) 320):
فصل 7 ادغام تصادفی در صفحه (صفحات 321-341):
فصل 8 دوم؟ مارتینگلس پارامتر (صفحات 343-361):
فصل 9 دوم؟ فرآیندهای پارامتر با تغییرات محدود (صفحات)
363-401):
فصل 10 دوم؟ فرآیندهای پارامتر با نیمه تغییرپذیری محدود (صفحات
403-412):
A breakthrough approach to the theory and applications of
stochastic integration The theory of stochastic integration has
become an intensely studied topic in recent years, owing to its
extraordinarily successful application to financial
mathematics, stochastic differential equations, and more. This
book features a new measure theoretic approach to stochastic
integration, opening up the field for researchers in measure
and integration theory, functional analysis, probability
theory, and stochastic processes. World-famous expert on vector
and stochastic integration in Banach spaces Nicolae Dinculeanu
compiles and consolidates information from disparate journal
articles-including his own results-presenting a comprehensive,
up-to-date treatment of the theory in two major parts. He first
develops a general integration theory, discussing vector
integration with respect to measures with finite semivariation,
then applies the theory to stochastic integration in Banach
spaces. Vector Integration and Stochastic Integration in Banach
Spaces goes far beyond the typical treatment of the scalar case
given in other books on the subject. Along with such
applications of the vector integration as the Reisz
representation theorem and the Stieltjes integral for functions
of one or two variables with finite semivariation, it explores
the emergence of new classes of summable processes that make
applications possible, including square integrable martingales
in Hilbert spaces and processes with integrable variation or
integrable semivariation in Banach spaces. Numerous references
to existing results supplement this exciting, breakthrough
work.Content:
Chapter 1 Vector Integration (pages 1–121):
Chapter 2 The Stochastic Integral (pages 123–180):
Chapter 3 Martingales (pages 181–197):
Chapter 4 Processes with Finite Variation (pages
199–242):
Chapter 5 Processes with Finite Semivariation (pages
243–288):
Chapter 6 The Ito Formula (pages 289–320):
Chapter 7 Stochastic Integration in the Plane (pages
321–341):
Chapter 8 Two?Parameter Martingales (pages 343–361):
Chapter 9 Two?Parameter Processes with Finite Variation (pages
363–401):
Chapter 10 Two?Parameter Processes with Finite Semivariation
(pages 403–412):