دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Unit Root Tests in Time Series: Key Concepts and Problems
دانلود کتاب تست های ریشه واحد در سری های زمانی: مفاهیم و مسائل کلیدی
مشخصات کتاب
Unit Root Tests in Time Series: Key Concepts and Problems
ویرایش: 1
نویسندگان: Kerry Patterson (auth.)
سری: Palgrave Texts in Econometrics
ISBN (شابک) : 9780230250253, 9780230299306
ناشر: Palgrave Macmillan UK
سال نشر: 2011
تعداد صفحات: 676
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 43,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تست های ریشه واحد در سری های زمانی: مفاهیم و مسائل کلیدی: تئوری اقتصادی/اقتصاد کمی/روش های ریاضی،تئوری و روش های آماری،اقتصادسنجی،آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه،کاربردهای ریاضیات
در صورت تبدیل فایل کتاب Unit Root Tests in Time Series: Key Concepts and Problems به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تست های ریشه واحد در سری های زمانی: مفاهیم و مسائل کلیدی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تست های ریشه واحد در سری های زمانی: مفاهیم و مسائل کلیدی
آزمایش ریشه واحد اکنون بخشی ضروری از تحلیل سری های زمانی است. این جلد یک نمای کلی و ارزیابی انتقادی از تست‌ها را برای یک ریشه واحد در سری‌های زمانی ارائه می‌کند و مفاهیم لازم برای درک مدل‌های نظری و عملی کلیدی در آزمایش ریشه واحد را توسعه می‌دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Testing for a unit root is now an essential part of time series analysis. This volume provides a critical overview and assessment of tests for a unit root in time series, developing the concepts necessary to understand the key theoretical and practical models in unit root testing.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xxxvii
Introduction to Random Walks and Brownian Motion....Pages 1-37
Why Distinguish Between Trend Stationary and Difference Stationary Processes?....Pages 38-67
An Introduction to ARMA Models....Pages 68-122
Bias and Bias Reduction in AR Models....Pages 123-157
Confidence Intervals in AR models....Pages 158-188
Dickey-Fuller and Related Tests....Pages 189-259
Improving the Power of Unit Root Tests....Pages 260-318
Bootstrap Unit Root Tests....Pages 319-347
Lag Selection and Multiple Tests....Pages 348-384
Testing for Two (or More) Unit Roots....Pages 385-433
Tests with Stationarity as the Null Hypothesis....Pages 434-496
Combining Tests and Constructing Confidence Intervals....Pages 497-518
Unit Root Tests for Seasonal Data....Pages 519-596
Back Matter....Pages 597-641
