Uncertainty Analysis in Econometrics with Applications: Proceedings of the Sixth International Conference of the Thailand Econometric Society TES'2013

بر خلاف سیستم‌های دینامیکی نامطمئن در علوم فیزیکی که در آن مدل‌های پیش‌بینی تا حدودی توسط قوانین فیزیکی به ما داده می‌شود، سیستم‌های دینامیکی نامشخص در اقتصاد به مدل‌های آماری نیاز دارند. در این زمینه، مدل‌سازی و بهینه‌سازی به عنوان مواد اولیه برای کاربردهای پربار ظاهر می‌شود. این جلد بر روش‌شناسی کنونی کوپولا و حداکثر بهینه‌سازی آنتروپی متمرکز است.

این جلد شامل ارائه‌های تحقیقاتی اصلی در ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن اقتصاد سنجی تایلند است که در دانشکده اقتصاد، دانشگاه چیانگ مای، تایلند، برگزار شد. در طول 10-11 ژانویه 2013. این شامل سخنرانی های کلیدی، مشارکت های نظری و کاربردی است. این مشارکت‌ها در اقتصاد سنجی تا حدودی حول موضوع کوپولا و اقتصاد سنجی حداکثر آنتروپی متمرکز شده‌اند. روش کوپولا برای انواع مشکلات اقتصادی که در آن ساخت مدل چند متغیره و تحلیل همبستگی مورد نیاز است، استفاده می شود. در مورد هنر انتخاب کوپولا در مسائل عملی، اصل حداکثر سطوح آنتروپی به عنوان یک راه بالقوه برای انجام این کار. پیشرفته ترین اقتصاد سنجی حداکثر آنتروپی در اولین سخنرانی اصلی ارائه شده است، در حالی که سخنرانی اصلی دوم بر روی آزمایش ثابت بودن در داده های سری زمانی اقتصادی تمرکز دارد.

Unlike uncertain dynamical systems in physical sciences where models for prediction are somewhat given to us by physical laws, uncertain dynamical systems in economics need statistical models. In this context, modeling and optimization surface as basic ingredients for fruitful applications. This volume concentrates on the current methodology of copulas and maximum entropy optimization.

This volume contains main research presentations at the Sixth International Conference of the Thailand Econometrics Society held at the Faculty of Economics, Chiang Mai University, Thailand, during January 10-11, 2013. It consists of keynote addresses, theoretical and applied contributions. These contributions to Econometrics are somewhat centered around the theme of Copulas and Maximum Entropy Econometrics. The method of copulas is applied to a variety of economic problems where multivariate model building and correlation analysis are needed. As for the art of choosing copulas in practical problems, the principle of maximum entropy surfaces as a potential way to do so. The state-of-the-art of Maximum Entropy Econometrics is presented in the first keynote address, while the second keynote address focusses on testing stationarity in economic time series data.