دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Mardi Dungey, Renee A. Fry, Brenda Gonzalez-Hermosillo, Vance L. Martin سری: CERF Monographs on Finance and the Economy ISBN (شابک) : 0199739838, 9780199739837 ناشر: Oxford University Press سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 232 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 1 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب انتقال بحران های مالی و آلودگی: یک رویکرد فاکتور پنهان: Finance شرکت Crowdfunding مدیریت ریسک مالی ثروت کسب و کار پول زبان شناسی کلمات زبان گرامر مرجع آزمون آمادگی اقتصاد نظریه اقتصاد اقتصاد کلان اقتصاد خرد کتاب های درسی اجاره ای جدید استفاده شده کتاب های درسی تخصصی بوتیک علوم انسانی
در صورت تبدیل فایل کتاب Transmission of Financial Crises and Contagion:: A Latent Factor Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب انتقال بحران های مالی و آلودگی: یک رویکرد فاکتور پنهان نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
بحرانهای مالی اغلب از مرزهای جغرافیایی و طبقات مختلف دارایی سرایت میکنند. مدلسازی این تعاملات از نظر تجربی چالش برانگیز است و بسیاری از روشهای پیشنهادی زمانی که برای مجموعههای داده مشابه اعمال میشوند، نتایج متفاوتی به دست میدهند. در این کتاب، نویسندگان کار خود را بر روی چارچوبی کلی برای مدلسازی انتقال بحرانهای مالی با استفاده از مدلهای عامل پنهان ارائه میکنند. آنها نشان می دهند که چگونه چارچوب آنها تعدادی دیگر از مدل های سرایت تجربی را در بر می گیرد و چرا نتایج بین مدل ها متفاوت است. این کتاب چارچوبی را ایجاد میکند که از در نظر گرفتن سرایت بازارهای اوراق قرضه طی سالهای 1997-1998 در تعدادی از کشورها شروع میشود، و به مدلی ختم میشود که داراییهای چندگانه را در چندین کشور از طریق بیش از یک دهه رویدادهای بحرانی از شرق آسیا در سالهای 1997-1998 در بر میگیرد. کد برنامه برای پشتیبانی از اجرای مدل های مشابه در دسترس است.
Financial crises often transmit across geographical borders and different asset classes. Modeling these interactions is empirically challenging, and many of the proposed methods give different results when applied to the same data sets. In this book the authors set out their work on a general framework for modeling the transmission of financial crises using latent factor models. They show how their framework encompasses a number of other empirical contagion models and why the results between the models differ. The book builds a framework which begins from considering contagion in the bond markets during 1997-1998 across a number of countries, and culminates in a model which encompasses multiple assets across multiple countries through over a decade of crisis events from East Asia in 1997-1998 to the sub prime crisis during 2008. Program code to support implementation of similar models is available.