دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Transmission Channels of Financial Shocks to Stock, Bond, and Asset-Backed Markets: An Empirical Model
دانلود کتاب کانال های انتقال شوک های مالی به بازارهای سهام، اوراق قرضه و دارایی: یک مدل تجربی
مشخصات کتاب
Transmission Channels of Financial Shocks to Stock, Bond, and Asset-Backed Markets: An Empirical Model
ویرایش: نویسندگان: Viola Fabbrini, Massimo Guidolin, Manuela Pedio (auth.) سری: ISBN (شابک) : 9781349851027, 9781137561398 ناشر: Palgrave Macmillan UK سال نشر: 2016 تعداد صفحات: 142 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 29,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب کانال های انتقال شوک های مالی به بازارهای سهام، اوراق قرضه و دارایی: یک مدل تجربی: علم، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Transmission Channels of Financial Shocks to Stock, Bond, and Asset-Backed Markets: An Empirical Model به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کانال های انتقال شوک های مالی به بازارهای سهام، اوراق قرضه و دارایی: یک مدل تجربی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب کانال های انتقال شوک های مالی به بازارهای سهام، اوراق قرضه و دارایی: یک مدل تجربی
محققان، سیاست‌گذاران و مفسران مدت‌هاست درباره الگوهایی بحث کرده‌اند که از طریق آن شوک‌های نامطلوب در چند بازار ممکن است به سرعت به طیفی از بازارهای مالی که ظاهراً ارتباط ندارند سرایت کند و باعث زیان‌ها و آشفتگی‌های گسترده شود. این کتاب از روش‌های اقتصادسنجی خطی و غیرخطی مدرن استفاده می‌کند تا چگونگی انتقال شوک‌ها به بازده اوراق بهادار با درآمد ثابت پرخطر، مانند اوراق قرضه دولتی با پشتوانه دارایی‌های فرعی یا با رتبه اعتباری پایین، به بازدهی در بازارهای دیگر منتقل شود. اینها شامل بازارهای سهام و اوراق قرضه شرکتی و همچنین اوراق بهادار با درآمد ثابت نسبتاً بدون ریسک، مانند اوراق بهادار با پشتوانه دارایی با رتبه بالا و اوراق قرضه دولتی از کشورهای اصلی منطقه یورو است. نویسندگان نتایج حاصل از مدل‌های خطی و غیرخطی را برای شناسایی و ارزیابی چهار کانال مجزای سرایتی که بازارهای مالی ایالات متحده و اروپا را مشخص می‌کنند، تجزیه و تحلیل و مقایسه می‌کنند. اینها شامل اطلاعات مرتبط، حق بیمه ریسک، پرواز به نقدینگی و کانال های کیفیت پرواز به سمت می باشد. نتایج این مطالعه از این نظریه حمایت می کند که هم سرمایه گذاران و هم سیاست گذاران باید به نقدینگی و اشتراکات در برداشت احتمالات نکول، به عنوان کانال هایی که از طریق آن شوک های مالی منتشر می شود، توجه ویژه ای داشته باشند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Researchers, policymakers and commentators have long debated the patterns through which adverse shocks in a few markets may quickly spread to a range of apparently disconnected financial markets causing widespread losses and turmoil. This book uses modern linear and non-linear econometric methods to characterize how shocks to the yield of risky fixed income securities, such as sub-prime asset-backed or low-credit rating sovereign bonds, are transmitted to the yields in other markets. These include equity and corporate bond markets as well as relatively risk-free fixed income securities, such as highly rated asset-backed securities and sovereign bonds from core Eurozone countries. The authors analyse and compare the results from linear and non-linear models to identify and assess four distinct contagion channels characterizing both US and European financial markets. These include the correlated information, risk premium, flight-to-liquidity, and flight-to quality channels. The results of this study support the theory that both investors and policy-makers ought to pay special attention to liquidity and commonalities in the perceptions of the probabilities of default, as channels through which financial shocks propagate.--
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-x
The Background: Channels of Contagion in the US Financial Crisis....Pages 1-12
Methodology....Pages 13-27
The Data....Pages 28-37
Estimates of Single-State VAR Models....Pages 38-49
Results from Markov Switching Models....Pages 50-67
Estimating and Disentangling the Contagion Channels....Pages 68-93
Comparing the US and European Contagion Experiences....Pages 94-118
Conclusions....Pages 119-123
Back Matter....Pages 124-131
