Topics in Structural VAR Econometrics

در سال‌های اخیر، علاقه فزاینده به رویکرد ساختاری V AR (SV AR) آثار راهگشای بلانچارد و واتسون (1986)، برنانکی (1986) و سیمز (1986) را دنبال کرده است، به ویژه در اقتصاد کلان کاربردی ایالات متحده. ادبیات. این رویکرد می‌تواند در دو جهت متفاوت و تا حدی همپوشانی استفاده شود: تفسیر نوسانات چرخه تجاری تعداد کمی از متغیرهای کلان اقتصادی مهم و شناسایی اثرات سیاست‌های مختلف. ادبیات SV AR یک ویژگی مشترک را نشان می دهد: تلاش برای \"سازماندهی\"، در مفهوم نظری \"ساختاری\"، همبستگی های آنی بین متغیرهای مربوطه. در مدل‌سازی غیرساختاری V AR، در عوض، همبستگی‌ها معمولاً در ماتریس کوواریانس واریانس نوآوری‌های مدل V AR پنهان می‌شوند. تجزیه و تحلیل مستقل V AR سعی می کند مجموعه ای از شوک ها را با استفاده از تعدادی محدودیت نظری معنادار جدا کند (\"شناسایی\"). شوک ها را می توان به عنوان منبع نهایی تغییرات تصادفی بردار متغیرها در نظر گرفت که همگی می توانند به صورت بالقوه درون زا دیده شوند. با نگاهی به توسعه ادبیات SV AR، ما احساس کردیم که هنوز فاقد یک چارچوب کلی رسمی است که بتواند انواع مختلفی از مدل‌هایی را که تاکنون برای شناسایی و تخمین پیشنهاد شده است در بر بگیرد. این ویرایش دوم کتاب است که در ابتدا به عنوان شماره 381 از سری اسپرینگر \"یادداشت های سخنرانی در اقتصاد چاپ اول کارلو و سیستم های ریاضی بود\" ظاهر شد. نویسنده جیانینی.

In recent years a growing interest in the structural V AR approach (SV AR) has followed the path-breaking works by Blanchard and Watson (1986), Bernanke (1986) and Sims (1986), especially in the U.S. applied macroeconometric literature. The approach can be used in two different, partially overlapping, directions: the interpretation of business cycle fluctuations of a small number of significant macroeconomic variables and the identification of the effects of different policies. SV AR literature shows a common feature: the attempt to "organise", in a "structural" theoretical sense, instantaneous correlations among the relevant variables. In non-structural V AR modelling, instead, correlations are normally hidden in the variance­ covariance matrix of the V AR model innovations. of independent V AR analysis tries to isolate ("identify") a set shocks by means of a number of meaningful theoretical restrictions. The shocks can be regarded as the ultimate source of stochastic variation of the vector of variables which can all be seen as potentially endogenous. Looking at the development of SV AR literature we felt that it still lacked a formal general framework which could embrace the several types of models so far proposed for identification and estimation. This is the second edition of the book, which originally appeared as number 381 of the Springer series "Lecture notes in Economics of the first edition was Carlo and Mathematical Systems". The author Giannini.