برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Time Series Models: In econometrics, finance and other fields

دانلود کتاب مدل های سری زمانی: در اقتصاد سنجی، مالی و سایر زمینه ها

مشخصات کتاب

Time Series Models: In econometrics, finance and other fields

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: Neil Shephard (auth.),  D. R. Cox,  D. V. Hinkley,  O. E. Barndorff-Nielsen (eds.)  
سری: Monographs on Statistics and Applied Probability 
ISBN (شابک) : 9780412729300, 9781489928795 
ناشر: Springer US 
سال نشر: 1996 
تعداد صفحات: 234 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 8 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 47,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 9

در صورت تبدیل فایل کتاب Time Series Models: In econometrics, finance and other fields به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل های سری زمانی: در اقتصاد سنجی، مالی و سایر زمینه ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل های سری زمانی: در اقتصاد سنجی، مالی و سایر زمینه ها

پیش‌بینی تحلیل و درون‌یابی سری‌های زمانی اقتصادی و سایر سری‌های زمانی سابقه طولانی و کاربردهای فراوانی دارد. تحولات جدید عمده ای در حال وقوع است که تا حدودی ناشی از نیاز به تجزیه و تحلیل داده های مالی است. پنج مقاله در این کتاب آن پیشرفت‌های جدید را از دیدگاه‌های مختلف توصیف می‌کنند و در نظر گرفته شده‌اند که مقدمه‌ای باشد که برای خوانندگان از طیف وسیعی از زمینه‌ها قابل دسترسی باشد. این کتاب برخاسته از دومین سمینار آمار اروپایی (SEMSTAT) است که در دسامبر 1994 در آکسفورد برگزار شد. این کتاب آماردانان جوانی را از سراسر اروپا گرد هم آورد و مجموعه ای از سخنرانی های مقدماتی در مورد موضوعاتی که در خط مقدم فعالیت های پژوهشی جاری بودند ارائه شد. سخنرانی ها پایه و اساس پنج مقاله موجود در کتاب را تشکیل می دهند. مقالات شفارد و جوهانسن به ترتیب با مدل‌های سری زمانی برای نوسانات، یعنی ناهمگونی واریانس و هم‌انجمادی سروکار دارند. کلمنتز و هندری ماهیت خطاهای پیش بینی را تحلیل می کنند. مقاله مروری تکمیلی توسط Laird یک نمای بیومتریک از تجزیه و تحلیل سری های زمانی کوتاه ارائه می دهد. در نهایت آستروپ و نیلسن مقدمه‌ای ریاضی برای مطالعه قیمت‌گذاری اختیار معامله ارائه می‌کنند. در حالی که این کتاب انگیزه اصلی خود را از سری های مالی و مدل سازی اقتصاد سنجی چند متغیره می گیرد، برنامه های کاربردی به طور بالقوه بسیار گسترده تر هستند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The analysis prediction and interpolation of economic and other time series has a long history and many applications. Major new developments are taking place, driven partly by the need to analyze financial data. The five papers in this book describe those new developments from various viewpoints and are intended to be an introduction accessible to readers from a range of backgrounds. The book arises out of the second Seminaire European de Statistique (SEMSTAT) held in Oxford in December 1994. This brought together young statisticians from across Europe, and a series of introductory lectures were given on topics at the forefront of current research activity. The lectures form the basis for the five papers contained in the book. The papers by Shephard and Johansen deal respectively with time series models for volatility, i.e. variance heterogeneity, and with cointegration. Clements and Hendry analyze the nature of prediction errors. A complementary review paper by Laird gives a biometrical view of the analysis of short time series. Finally Astrup and Nielsen give a mathematical introduction to the study of option pricing. Whilst the book draws its primary motivation from financial series and from multivariate econometric modelling, the applications are potentially much broader.

فهرست مطالب


Content: 
Front Matter....Pages i-xiv
Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility....Pages 1-67
Likelihood-based inference for cointegration of some nonstationary time series....Pages 69-100
Forecasting in macro-economics Michael P. Clements....Pages 101-141
Longitudinal panel data: an overview of current methodology....Pages 143-175
Pricing by no arbitrage....Pages 177-225