دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Time-Series-Based Econometrics : Unit Roots and Co-Integrations
دانلود کتاب اقتصادسنجی مبتنی بر سری زمانی: ریشه های واحد و ادغام مشترک
مشخصات کتاب
Time-Series-Based Econometrics : Unit Roots and Co-Integrations
ویرایش:
نویسندگان: Michio Hatanaka
سری: Advanced Texts in Econometrics
ISBN (شابک) : 0198773536, 9780198773535
ناشر: OUP Oxford
سال نشر: 1996
تعداد صفحات: 307
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 30,000
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Time-Series-Based Econometrics : Unit Roots and Co-Integrations به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اقتصادسنجی مبتنی بر سری زمانی: ریشه های واحد و ادغام مشترک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب اقتصادسنجی مبتنی بر سری زمانی: ریشه های واحد و ادغام مشترک
در دهه گذشته، اقتصاد سنجی سری زمانی پیشرفت های خارق العاده ای در زمینه ریشه های واحد و هم ادغام ایجاد کرده است. با این حال، این پیشرفت جهت گیری های متفاوتی را در پیش گرفته است و مورد انتقاد خارج از حوزه قرار گرفته است. در این کتاب، پروفسور هاتاناکا به بررسی این حوزه می پردازد، بخش هایی را که برای اقتصاد کلان مفید است بررسی می کند و به انتقادات پاسخ می دهد. بررسی او از ادبیات نه تنها روش‌های اقتصادسنجی، بلکه کاربرد این روش‌ها در مطالعات اقتصاد کلان را نیز پوشش می‌دهد. شدیدترین انتقاد این بوده است که ریشه های واحد در متغیرهای اقتصاد کلان وجود ندارد و بنابراین تحلیل هم انباشتگی به اقتصاد کلان بی ربط است. قضاوت این کتاب این است که وقتی دوره‌های 20 تا 40 ساله را در نظر می‌گیریم، ریشه واحد در متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد، اما وقتی دوره‌های 100 ساله در نظر گرفته می‌شود، ممکن است حق با منتقدان باشد. خوشبختانه، بیشتر داده‌های سری زمانی مورد استفاده برای مطالعات اقتصاد کلان در بازه زمانی کوتاه‌تری قرار می‌گیرند. در میان روش‌های متعدد برای ریشه‌های واحد و ادغام، روش‌هایی که از مطالعات اقتصاد کلان سودمند هستند، به تفصیل مورد بررسی و توضیح قرار می‌گیرند، بدون اینکه خواننده را با ریاضیات غیرضروری سنگین کند. سایر روش‌های کمتر کاربردی به اختصار مورد بحث قرار گرفته و نقاط ضعف آنها آشکار می‌شود. هاتاناکا قضاوت های خود را در مورد سودمندی دقیق بر این اساس استوار کرده است که آیا استنتاج برای طول مجموعه داده های موجود مناسب است یا خیر، و همچنین بر این اساس است که آیا می توان استنباط مناسبی بر روی انواع گزاره هایی انجام داد که اقتصاددانان کلان می خواهند آزمایش کنند. این کتاب روابط بین تئوری های اقتصادی و هم انباشتگی را برجسته می کند و رگرسیون هم انباشته را به عنوان انقلابی در روش های اقتصادسنجی ارائه می کند. تحلیل آن برای اقتصاددانان دانشگاهی و حرفه ای یا کاربردی مرتبط است. توضیح گام به گام مفاهیم و تکنیک ها، کتاب را به متنی مستقل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی تبدیل می کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
In the last decade, time-series econometrics has made extraordinary developments on unit roots and cointegration. However, this progress has taken divergent directions, and has been subjected to criticism from outside the field. In this book, Professor Hatanaka surveys the field, examines those portions that are useful for macroeconomics, and responds to the criticism. His survey of the literature covers not only econometric methods, but also the application of these methods to macroeconomic studies. The most vigorous criticism has been that unit roots to do not exist in macroeconomic variables, and thus that cointegration analysis is irrelevant to macroeconomics. The judgement of this book is that unit roots are present in macroeconomic variables when we consider periods of 20 to 40 years, but that the critics may be right when periods of 100 years are considered. Fortunately, most of the time series data used for macroeconomic studies cover fall within the shorter time span. Among the numerous methods for unit roots and cointegration, those useful from macroeconomic studies are examined and explained in detail, without overburdening the reader with unnecessary mathematics. Other, less applicable methods are dicussed briefly, and their weaknesses are exposed. Hatanaka has rigourously based his judgements about usefulness on whether the inference is appropriate for the length of the data sets available, and also on whether a proper inference can be made on the sort of propositions that macroeconomists wish to test. This book highlights the relations between cointegration and economic theories, and presents cointegrated regression as a revolution in econometric methods. Its analysis is of relevance to academic and professional or applied econometricians. Step-by-step explanations of concepts and techniques make the book a self-contained text for graduate students.
فهرست مطالب
Contents......Page 8
List of figures......Page 12
PART I: UNIT-ROOT TESTS IN UNIVARIATE ANALYSIS......Page 14
1.1 Stochastic Trend......Page 16
1.2 Stochastic Trend as a Logical Implication of an Economic Theory?......Page 22
1.3 Influences upon the Testing of Economic Theories......Page 23
1.4 Overview of Part I......Page 26
2.1 Basic Discrimination......Page 29
2.2 Long-Run Component......Page 30
2.3 Dominating Root of Characteristic Polynomial......Page 35
2.4 Non-Separate Hypotheses......Page 37
2.5 Time Aggregation and Other Remarks on the Data......Page 38
3.1 Non-parametric Variance Ratios and Mean-Reverting......Page 41
3.2 Difficulty of Discrimination through the Non-parametric Variance Ratios......Page 43
3.3 Time-Series Decomposition......Page 46
3.4 Parametric MA Unit-Root Test: A Test for Trend Stationarity against Difference Stationarity......Page 47
4.1 Pure Random Walk without a Drift......Page 53
4.2 Pure Random Walk possibly with a Drift......Page 57
5.1 A Method that Does not Work......Page 60
5.2 Dickey-Fuller Test......Page 61
5.3 The Case where the Deterministic Trend is Confined to a Constant......Page 63
6.1 Deterministic Trends......Page 64
6.2 Series Correlations in Δx[sub(t)]......Page 67
6.3 MA Unit-Root Test......Page 72
7.1 The Case where Δx[sub(t)], is an AR......Page 76
7.2 ARMA in General and the Schwert ARMA......Page 77
7.3 Miscellaneous Remarks......Page 80
Highlights of Chapters 4-7......Page 83
8.1 Various Modes of Deterministic Trends......Page 87
8.2 Encompassing and 'General-to-Specific' Principles on the Model Selection......Page 90
8.3 Simulation Studies on the Comparison of P-values......Page 97
9. Results of the Model Selection Approach......Page 103
9.1 Deterministic Trends Amenable to the DS and the TS......Page 104
9.2 Discrimination between TS and DS......Page 105
10.1 Differences between the Bayesian and the Classic Theories......Page 115
10.2 Different Versions of the Hypotheses......Page 117
10.3 Problems Associated with the First Version......Page 118
10.4 Point Null Hypotheses......Page 122
10.5 Results in the Second and the Third Versions......Page 125
PART II: CO-INTEGRATION ANALYSIS IN ECONOMETRICS......Page 128
Overview......Page 130
11.1 Economic Models and Statistical Models......Page 133
11.2 Weak Exogeneity......Page 137
11.3 Granger Non-Causality......Page 142
12. Conceptual Framework of the Co-Integration and its Relation to Economic Theories......Page 148
12.1 Co-integration in the MA Representation......Page 149
12.2 Granger Representation Theorem......Page 153
12.3 Economic Theory and Co-integration......Page 163
Highlights of Chapter 12......Page 174
13. Asymptotic Inference Theories on Co-Integrated Regressions......Page 177
13.1 Pure Random Walk......Page 179
13.2 Deterministic Polynomial Trends......Page 191
13.3 Serially Correlated Case......Page 200
13.4 Miscellaneous Remarks including Direction of Co-integration......Page 206
13.5 A Priori Specified Co-integrating Vector......Page 211
13.6 Shortcomings in Many Past Empirical Studies......Page 212
Highlights of Chapter 13......Page 214
14. Inference on Dynamic Econometric Models......Page 217
14.1 Hendry Model with the Two-Step Method......Page 220
14.2 Dynamic Equation with the Two-Step Method......Page 222
14.3 Hendry Model with the Single-Step Method......Page 224
14.4 Dynamic Equation with the Single-Step Method......Page 228
15. Maximum-Likelihood Inference Theory of Co-Integrated VAR......Page 232
15.1 Determination of Co-integration Rank......Page 234
15.2 Testing for Restrictions on the Co-integration Space......Page 243
15.4 Weak Exogeneity and Granger Non-causality......Page 249
15.5 Applications......Page 254
Appendix 1 Spectral Analysis......Page 260
Appendix 2 Wiener (Brownian Motion) Process......Page 262
Appendix 3 Asymptotic Theories involving a Linear Deterministic Trend......Page 264
Appendix 4 OLS Estimator of Difference-Stationary Autoregressive Process......Page 271
Appendix 5 Mathematics for the VAR, VMA, and VARMA......Page 273
Appendix 6 Fully Modified Least-Squares Estimator......Page 278
References......Page 282
I......Page 302
W......Page 303
G......Page 304
L......Page 305
S......Page 306
Z......Page 307
