مشخصات کتاب

Theory of financial risk and derivative pricing

ویرایش:  
نویسندگان: Bouchaud J.-P.,  Potters M.  
سری:  
ISBN (شابک) : 0521819164, 9780521819169 
ناشر: CUP 
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 401 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Theory of financial risk and derivative pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تئوری ریسک مالی و قیمت گذاری مشتقات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تئوری ریسک مالی و قیمت گذاری مشتقات

این کتاب با خلاصه کردن تحولات داده های بازار، برخی از آنها الهام گرفته از فیزیک آماری، چگونگی پیش بینی بهتر رفتار واقعی بازارهای مالی با توجه به تخصیص دارایی، قیمت گذاری مشتقات و پوشش ریسک، و کنترل ریسک را توضیح می دهد. کنترل ریسک و قیمت گذاری مشتقات از نگرانی های اصلی موسسات مالی است. نیاز به ابزارهای آماری کافی برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی دامنه حرکت‌های بالقوه بازارهای مالی، به‌ویژه برای بازارهای مشتقه، به وضوح بیان شده است. با این حال، تئوری های کلاسیک مبتنی بر فرضیاتی هستند که منجر به دست کم گرفتن سیستماتیک (گاهی چشمگیر) خطرات می شود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Summarizing market data developments, some inspired by statistical physics, this book explains how to better predict the actual behavior of financial markets with respect to asset allocation, derivative pricing and hedging, and risk control. Risk control and derivative pricing are major concerns to financial institutions. The need for adequate statistical tools to measure and anticipate amplitude of potential moves of financial markets is clearly expressed, in particular for derivative markets. Classical theories, however, are based on assumptions leading to systematic (sometimes dramatic) underestimation of risks.

فهرست مطالب

Contents\r......Page 3
Foreword\r......Page 7
Preface\r......Page 8
1. Probability theory: basic notions......Page 11
2. Maximum and addition of random variables......Page 19
3. Continuous time limit, Ito calculus and path integrals......Page 32
4. Analysis of empirical data......Page 38
5. Financial products and financial markets......Page 45
6. Statistics of real prices: basic results......Page 54
7. Non-linear correlations and volatility fluctuation......Page 64
8. Skewness and price-volatility correlations......Page 76
9. Cross-correlations\r......Page 83
10. Risk measures......Page 95
11. Extreme correlations and variety......Page 104
12. Optimal portfolios......Page 112
13. Futures and options: fundamental concepts......Page 124
14. Options: hedging and residual risk......Page 138
15. Options: the role of drift and correlations......Page 149
16. Options: the Black and Scholes model;......Page 156
17. Options: some more specific problems......Page 161
18. Options: minimum variance Monte Carlo......Page 169
19. The yield curve......Page 178
20. Simple mechanisms for anomalous price statistics......Page 188
Index of most important symbols\r......Page 197
Index\r......Page 199

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Delusional Politics

دانلود کتاب Class and the Communist Party of China, 1921-1978: Revolution and Social Change

دانلود کتاب Rings, Modules, and the Total

دانلود کتاب Neutron and gamma probes: Their use in agronomy

دانلود کتاب The 4 Essentials: A Misfit's Journey to Mindset, Strategies, Values & Purpose (With Over 100 Famous Mentors and Entrepreneurs)