دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Dr. Bernd Lucke (auth.)
سری: Studies in Contemporary Economics
ISBN (شابک) : 9783790811483, 9783642520815
ناشر: Physica-Verlag Heidelberg
سال نشر: 1998
تعداد صفحات: 392
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 9 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تئوری و تجربه گرایی چرخه های تجاری واقعی: اقتصاد کلان / اقتصاد پولی، اقتصاد سنجی
در صورت تبدیل فایل کتاب Theorie und Empirie realer Konjunkturzyklen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تئوری و تجربه گرایی چرخه های تجاری واقعی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در این کار، مدل پایه تئوری چرخه تجاری واقعی در معرض یک ارزیابی تجربی دقیق با داده های آلمان غربی از سال های 1975-1994 قرار گرفته است. ارزیابی بر اساس یک تحلیل جامع از پیامدهای حوزه زمانی یک مدل کالیبره شده مناسب، با توجه به معیارهای تحلیل طیفی و با استفاده از ابزارهای روششناختی NBER (روششناسی برنز-میچل) است. علاوه بر این، رویکردهایی برای تخمین حداکثر احتمال مدل توسعه یافته، در مطالعات شبیهسازی تایید شده و در نهایت برای تخمین پارامترهای مدل عمیق استفاده میشوند. یک اصلاح غیروالراسی از مدل پایه نظری پیشنهاد شده است، که ویژگی های هم انباشتگی داده های کلان آلمانی را با موفقیت بیشتری نسبت به مدل استاندارد ترسیم می کند و در عین حال به نتایج بهتری در روش های ارزیابی توسعه یافته دست می یابد.
In diesem Werk wird das Grundmodell der Real-Business-Cycle-Theorie einer ausführlichen empirischen Evaluation mit westdeutschen Daten der Jahre 1975-1994 unterzogen. Die Evaluation erfolgt anhand einer umfassenden Analyse der Zeitbereichimplikationen eines geeigneten kalibrierten Modells, nach spektralanalytischen Kriterien und mit dem methodischen Instrumentarium des NBER (Burns-Mitchell-Methodologie). Ferner werden Ansätze zur Maximum-Likelihood-Schätzung des Modells entwickelt, in Simulationsstudien validiert und schließlich zur Schätzung der tiefen Modellparameter eingesetzt. Es wird eine nicht-walrasianische Modifikation des theoretischen Grundmodells vorgeschlagen, die die Kointegrationseigenschaften deutscher Makrodaten sehr viel erfolgreicher abbildet als das Standardmodell und gleichzeitig bessere Ergebnisse in den entwickelten Evaluationsverfahren erzielt.
Front Matter....Pages i-x
Einleitung....Pages 1-23
Datenanalyse....Pages 25-72
Das prototypische RBC-Modell....Pages 73-251
Ein nicht-walrasianisches RBC-Modell....Pages 253-354
Ausblick....Pages 355-359
Back Matter....Pages 361-389