دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The Yield Curve and Financial Risk Premia: Implications for Monetary Policy
دانلود کتاب منحنی سود و مزایای ریسک مالی: پیامدهای سیاست پولی
مشخصات کتاب
The Yield Curve and Financial Risk Premia: Implications for Monetary Policy
ویرایش: 1
نویسندگان: Felix Geiger (auth.)
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 654
ISBN (شابک) : 3642215742, 9783642215742
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر: 2011
تعداد صفحات: 329
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 47,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب منحنی سود و مزایای ریسک مالی: پیامدهای سیاست پولی: اقتصاد کلان / اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، سیاست اقتصادی، اقتصاد سنجی
در صورت تبدیل فایل کتاب The Yield Curve and Financial Risk Premia: Implications for Monetary Policy به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب منحنی سود و مزایای ریسک مالی: پیامدهای سیاست پولی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب منحنی سود و مزایای ریسک مالی: پیامدهای سیاست پولی
تعیین کننده های دینامیک منحنی بازده به طور کامل در مدل های
مالی مورد بحث قرار گرفته اند. با این حال، نمی توان در مورد
عوامل کلان اقتصادی پشت حرکت نرخ های بهره کوتاه مدت و بلندمدت
و همچنین جبران ریسک مورد نیاز سرمایه گذاران مالی گفت. با در
نظر گرفتن دیدگاه مالی کلان، رویکرد کتاب به صراحت بازخورد
نزدیک بین سیاست پولی، اقتصاد کلان و شرایط مالی را تایید
می‌کند. هر دو مدل نظری و تجربی به منظور به دست آوردن درک
عمیقی از پیوندهای متقابل بین فعالیت اقتصادی، اجرای سیاست پولی
و عوامل اقتصادی کلان زمینه‌ای حرکت قیمت اوراق قرضه استفاده
می‌شوند. علاوه بر این، کتاب یک کانال ریسک پذیر گسترده از
انتقال پول را شناسایی می کند که امکان ارزیابی مجدد نقش
محدودیت های مالی را فراهم می کند. این سیاست‌گذاران را قادر
می‌سازد تا دستورالعمل‌های جدیدی را برای سیاست‌های پولی و
نظارت مالی درباره نحوه مقابله با عدم تعادل مالی در حال تحول
ایجاد کنند.
برای قدردانی از پایان نامه عالی خود، نویسنده جایزه Suedwestbank 2011 را دریافت کرد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The determinants of yield curve dynamics have been thoroughly
discussed in finance models. However, little can be said
about the macroeconomic factors behind the movements of
short- and long-term interest rates as well as the risk
compensation demanded by financial investors. By taking on a
macro-finance perspective, the book’s approach explicitly
acknowledges the close feedback between monetary policy, the
macroeconomy and financial conditions. Both theoretical and
empirical models are applied in order to get a profound
understanding of the interlinkages between economic activity,
the conduct of monetary policy and the underlying
macroeconomic factors of bond price movements. Moreover, the
book identifies a broad risk-taking channel of monetary
transmission which allows a reassessment of the role of
financial constraints; it enables policy makers to develop
new guidelines for monetary policy and for financial
supervision of how to cope with evolving financial
imbalances.
In recognition of his excellent thesis, the author received the Suedwestbank Award 2011.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xiii
Introduction....Pages 1-6
Front Matter....Pages 7-7
Financial Markets and Asset Pricing....Pages 9-41
The Theory of the Term Structure of Interest Rates....Pages 43-82
A Systematic View on Term Premia....Pages 83-114
Front Matter....Pages 115-115
The Macro-Finance View of the Term Structure of Interest Rates....Pages 117-157
Monetary Policy in the Presence of Term Structure Effects....Pages 159-193
Front Matter....Pages 195-195
Financial Risk and Boom-Bust Cycles....Pages 197-263
Conclusion and Outlook....Pages 265-268
Dynamic Optimization....Pages 269-272
State-Space Model and Maximum Likelihood Estimation....Pages 273-276
Recursive Nature of the Expectations Hypothesis....Pages 277-278
Derivation of Affine Coefficient Loadings....Pages 279-281
Optimal Monetary Policy....Pages 283-288
Back Matter....Pages 289-314
