مشخصات کتاب

The VaR implementation handbook

ویرایش:  
نویسندگان: Greg N Gregoriou  
سری: McGraw-Hill finance & investing 
ISBN (شابک) : 9780071615143, 007173273X 
ناشر: McGraw-Hill  
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 538 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب The VaR implementation handbook به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب راهنمای پیاده سازی VaR نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب راهنمای پیاده سازی VaR

[flap] برای سرمایه گذاران، ریسک مربوط به احتمال از دست دادن پول است، و ارزش در معرض خطر (VaR) بر اساس این واقعیت عقل سلیم است. مدل سازی VAR پاسخ می دهد، "بدترین سناریوی من چیست؟" و "در یک ماه واقعا بد چقدر می توانستم از دست بدهم؟" با این حال، تا کنون کتاب راهنمای مؤثری برای کمک به سرمایه گذاران و مدیران مالی در انجام محاسبات VaR خود وجود نداشته است. راهنمای پیاده‌سازی VaR یک نقشه راه عملی برای حرفه‌ای‌هایی است که پیش‌زمینه خوبی در VaR دارند اما به استراتژی‌ها، مدل‌ها و بینش‌های حیاتی برای به کارگیری دانش خود در دنیای واقعی نیاز دارند. VaR که به عنوان "علم جدید مدیریت ریسک" معرفی می شود، به عنوان روش غالبی که توسط موسسات مالی و خزانه های شرکت ها در سراسر جهان برای تخمین دقیق میزان پول در معرض خطر در بازارهای مالی استفاده می شود، ظهور کرده است. راهنمای پیاده‌سازی VaR از جایی که دیگر کتاب‌های مرتبط با این موضوع رها می‌شوند را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه با پیاده‌سازی مناسب، VaR می‌تواند ابزار ارزشمندی برای ارزیابی ریسک در حوزه‌های مختلف باشد، از حقوق صاحبان سهام گرفته تا محصولات ساختاریافته و عملیاتی. این راهنمای کامل به طور کامل سه حوزه اصلی پیاده‌سازی VaR - اندازه‌گیری، مدل‌سازی ریسک و مدیریت - را در سه بخش راحت پوشش می‌دهد. متخصصان باهوش، این کتابچه راهنما را به این دلیل در اختیار خواهند داشت: توصیه های قابل اعتماد از 40 متخصص شناخته شده که در دانشگاه ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان کار می کنند. نوسانات، از جمله مشتقات، رونق در دنیای واقعی مستلزم اتخاذ تصمیمات مالی آگاهانه است. کتابچه راهنمای پیاده‌سازی VaR یک کتاب بازی گام به گام برای استفاده حداکثری از مدل‌سازی VaR است تا بتوانید ریسک مالی را با موفقیت مدیریت کنید.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

[flap] For investors, risk is about the odds of losing money, and Value at Risk (VaR) is grounded in that common-sense fact. VAR modeling answers, “What is my worst-case scenario?” and “How much could I lose in a really bad month?” However, there has not been an effective guidebook available to help investors and financial managers make their own VaR calculations--until now. The VaR Implementation Handbook is a hands-on road map for professionals who have a solid background in VaR but need the critical strategies, models, and insights to apply their knowledge in the real world. Heralded as “the new science of risk management,” VaR has emerged as the dominant methodology used by financial institutions and corporate treasuries worldwide for estimating precisely how much money is at risk each day in the financial markets. The VaR Implementation Handbook picks up where other books on the subject leave off and demonstrates how, with proper implementation, VaR can be a valuable tool for assessing risk in a variety of areas-from equity to structured and operational products. This complete guide thoroughly covers the three major areas of VaR implementation--measuring, modeling risk, and managing--in three convenient sections. Savvy professionals will keep this handbook at their fingertips for its: Reliable advice from 40 recognized experts working in universities and financial institutions around the world Effective methods and measures to ensure that implemented VaR models maintain optimal performance Up-to-date coverage on newly exposed areas of volatility, including derivatives Real-world prosperity requires making informed financial decisions. The VaR Implementation Handbook is a step-by-step playbook to getting the most out of VaR modeling so you can successfully manage financial risk.

فهرست مطالب

1. Efficient VaR   2. Corporate VaR  3. Operational Value-at-Risk   4. VaR Performance Criterion (VPC)  5. Cross-Sectional Differences   6. Advanced Approaches to Calculation   7. Computational Aspects of VaR  8. Bayesian Tail Probabilities  9. Modeling Portfolio Risks  10. Computation of Economic Capital 11. High-Dimensional Portfolios 12. Measuring Portfolio Risks in Venture Capital 13. Evaluation of Sectors Traded on the ISE with VaR Analysis 14. Risk Measures in Portfolio Optimization 15. Modeling Parameter Uncertainty 16. Employing VaR Management Systems 17. Aggregating and Combining Ratings 18. A Critique of Value-at-Risk Models 19. Credit Derivatives   20. Modeling risk in VAR Estimates  21. Heterogeneous Investments Horizons  22. How Investors Face Financial Risk Loss Aversion and Wealth Allocation  23. Dynamical Models for the Value at Risk

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Chinese Qigong For Ending Premature Ejaculation in 15 Days: Ancient Secret For Penis Enlargement, Vitality, and Longevity

دانلود کتاب Japanese Strategic Thought toward Asia

دانلود کتاب Africa's Challenge To International Relations Theory (International Political Economy)

دانلود کتاب 台灣高中物理全一冊

دانلود کتاب Hergé, fils de Tintin