ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The Valuation of Interest Rate Derivative Securities (Routledge New Advances in Economics, 1)

دانلود کتاب ارزش گذاری اوراق بهادار مشتقه با نرخ بهره (پیشرفت های جدید راتلج در اقتصاد، 1)

The Valuation of Interest Rate Derivative Securities (Routledge New Advances in Economics, 1)

مشخصات کتاب

The Valuation of Interest Rate Derivative Securities (Routledge New Advances in Economics, 1)

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0415137276, 9780203982778 
ناشر:  
سال نشر: 1996 
تعداد صفحات: 195 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 44,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب The Valuation of Interest Rate Derivative Securities (Routledge New Advances in Economics, 1) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ارزش گذاری اوراق بهادار مشتقه با نرخ بهره (پیشرفت های جدید راتلج در اقتصاد، 1) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ارزش گذاری اوراق بهادار مشتقه با نرخ بهره (پیشرفت های جدید راتلج در اقتصاد، 1)

این کتاب یک مرور کلی و طبقه بندی دقیق از رویکردهای مختلف برای ارزش گذاری اوراق بهادار وابسته به نرخ بهره ارائه می دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book provides a detailed overview and classification of the different approaches to valuing interest rate dependent securities.



فهرست مطالب

BOOK COVER......Page 1
HALF-TITLE......Page 2
SERIES......Page 3
TITLE......Page 4
COPYRIGHT......Page 5
CONTENTS......Page 6
LIST OF FIGURES......Page 7
LIST OF TABLES......Page 9
LIST OF SYMBOLS......Page 10
PREFACE......Page 12
1 INTRODUCTION......Page 14
Part I THE THEORETICAL VALUATION OF INTEREST RATE DERIVATIVE SECURITIES......Page 19
2  ARBITRAGE OPPORTUNITIES AND THE VALUATION OF CONTINGENT CLAIMS......Page 20
3  AN OVERVIEW OF THE VALUATION OF INTEREST RATE DERIVATIVE SECURITIES......Page 45
4  MODELLING BOND PRICES......Page 51
5  MODELLING THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES......Page 73
6  NUMERICAL METHODS TO VALUE INTEREST RATE DERIVATIVE SECURITIES......Page 122
Part II  EMPIRICAL RESULTS OF THE ESTIMATION OF INTEREST RATE DYNAMICS......Page 153
7  ESTIMATING THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: A TIME SERIES ANALYSIS......Page 154
8  ESTIMATING THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: A CROSS-SECTIONAL ANALYSIS......Page 164
9  ESTIMATING THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATE VOLATILITIES: PRINCIPAL COMPONENTS......Page 178
10  CONCLUSIONS AND FURTHER RESEARCH......Page 185
REFERENCES......Page 190
INDEX......Page 193




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی