دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The Statistical Mechanics of Financial Markets
دانلود کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی
مشخصات کتاب
The Statistical Mechanics of Financial Markets
ویرایش:
نویسندگان: Johannes Voit (auth.)
سری: Texts and Monographs in Physics
ISBN (شابک) : 9783540009788, 9783662051252
ناشر: Springer Berlin Heidelberg
سال نشر: 2003
تعداد صفحات: 297
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 43,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی: نظریه بازی، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم، فیزیک آماری، سیستم های دینامیکی و پیچیدگی، آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه،تئوری اقتصاد
در صورت تبدیل فایل کتاب The Statistical Mechanics of Financial Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی
از بررسی های ویرایش اول -
\"مقدمه ای عالی برای فیزیکدانان علاقه مند به ویژگی های
آماری بازارهای مالی ارائه می دهد. در ابتدای کتاب، اصطلاحات
اساسی مالی مانند شورت، سفارشات محدود، قرارها، فراخوان‌ها و
سایر اصطلاحات به وضوح تعریف شده‌اند. مثال‌ها، اغلب با
نمودارها، درک خواننده را از آنچه که ممکن است انبوهی از
اصطلاحات و ایده‌های جدید باشد، تقویت می‌کند... [این]
نقطه شروع عالی برای فیزیکدان علاقه مند به این موضوع. برخی
از قوی ترین ویژگی های کتاب، تعاریف دقیق، مثال های دقیق آن، و
ارتباطی است که با سیستم های فیزیکی برقرار می
کند.\"
PHYSICS TODAY
</ P>
\"این کتاب در نشان دادن شباهت‌های بازارهای مالی با سایر سیستم‌های فیزیکی غیرتعادلی عالی است. [...] به طور خلاصه، کتاب بسیار خوبی است که بیش از مقایسه‌های کیفی فیزیک را ارائه می‌دهد. و امور مالی.\" (www.quantnotes.com)
این درمان مقدماتی بسیار تحسین شده تشابهات بین فیزیک آماری و امور مالی را توصیف می کند - هر دو موردی که در 100 سال تاسیس شده اند. -تعامل یک ساله بین این رشته ها و همچنین نتایج تحقیقات جدید در مورد بازار سرمایه.
راهپیمایی تصادفی، که در فیزیک به خوبی شناخته شده است، همچنین مدل پایه در امور مالی است که برای مثال، نظریه بلک شولز قیمت گذاری و پوشش ریسک، بر اساس آن ساخته شده است. یا روش های کنترل ریسک با استفاده از تنوع. در اینجا مفروضات زیربنایی با استفاده از داده‌های مالی تجربی و قیاس‌های مدل‌های فیزیکی مانند جریان سیال، آشفتگی یا ابر انتشار مورد بحث قرار می‌گیرند. بر این اساس می توان تئوری های جدید قیمت گذاری مشتقه و کنترل ریسک را تدوین کرد. شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای مدل‌های عامل تعاملی بازارهای مالی، بینش‌هایی را درباره منشاء نوسانات قیمت دارایی ارائه می‌دهد. سقوط های بورس اوراق بهادار را می توان به روش هایی مشابه با انتقال فاز و زلزله مدل کرد. این مدل ها امکان پیش بینی را فراهم می کنند.
این نسخه مطالعه جدید با ارائه چندین پیشرفت جدید و مهم به روز شده است، به عنوان مثال. پویایی لبخندهای نوسانات و سطوح نوسانات ضمنی، رویکردهای یکپارچه مسیر به قیمت گذاری گزینه، یک طرح شبیه سازی جدید و دقیق برای گزینه ها، چندفراکتال ها، استفاده از مکانیک های آماری غیر گسترده در بازارهای مالی، و بازی اقلیت.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
From the reviews of the first edition -
"Provides an excellent introduction for physicists
interested in the statistical properties of financial
markets. Appropriately early in the book the basic financial
terms such as shorts, limit orders, puts, calls, and other
terms are clearly defined. Examples, often with graphs,
augment the reader’s understanding of what may be a plethora
of new terms and ideas… [This is] an excellent
starting point for the physicist interested in the subject.
Some of the book’s strongest features are its careful
definitions, its detailed examples, and the connection it
establishes to physical systems."
PHYSICS TODAY
"This book is excellent at illustrating the similarities of financial markets with other non-equilibrium physical systems. [...] In summary, a very good book that offers more than just qualitative comparisons of physics and finance." (www.quantnotes.com)
This highly-praised introductory treatment describes parallels between statistical physics and finance - both those established in the 100-year-long interaction between these disciplines, as well as new research results on capital markets.
The random walk, well known in physics, is also the basic model in finance, upon which are built, for example, the Black-Scholes theory of option pricing and hedging, or methods of risk control using diversification. Here the underlying assumptions are discussed using empirical financial data and analogies to physical models such as fluid flows, turbulence, or superdiffusion. On this basis, new theories of derivative pricing and risk control can be formulated. Computer simulations of interacting agent models of financial markets provide insights into the origins of asset price fluctuations. Stock exchange crashes can be modelled in ways analogous to phase transitions and earthquakes. These models allow for predictions.
This new study edition has been updated with a presentation of several new and significant developments, e.g. the dynamics of volatility smiles and implied volatility surfaces, path integral approaches to option pricing, a new and accurate simulation scheme for options, multifractals, the application of nonextensive statistical mechanics to financial markets, and the minority game.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XIV
Introduction....Pages 1-11
Basic Information on Capital Markets....Pages 13-24
Random Walks in Finance and Physics....Pages 25-48
The Black—Scholes Theory of Option Prices....Pages 49-84
Scaling in Financial Data and in Physics....Pages 85-152
Turbulence and Foreign Exchange Markets....Pages 153-176
Risk Control and Derivative Pricing in Non-Gaussian Markets....Pages 177-207
Microscopic Market Models....Pages 209-245
Theory of Stock Exchange Crashes....Pages 247-270
Back Matter....Pages 271-290
