برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The Statistical Mechanics of Financial Markets

دانلود کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی

مشخصات کتاب

The Statistical Mechanics of Financial Markets

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 3rd ed. 
نویسندگان: Johannes Voit  
سری: Theoretical and Mathematical Physics 
ISBN (شابک) : 9783642065781, 3642065783 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 385 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 29,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 12

در صورت تبدیل فایل کتاب The Statistical Mechanics of Financial Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی

این درمان مقدماتی بسیار تحسین شده، تشابهات بین فیزیک آماری و امور مالی را توصیف می‌کند - هم آنهایی که در تعامل طولانی 100 ساله بین این رشته‌ها و هم نتایج تحقیقات جدید در بازارهای مالی ایجاد شده‌اند. تکنیک راه رفتن تصادفی، که در فیزیک به خوبی شناخته شده است، همچنین مدل پایه در امور مالی است که برای مثال، نظریه Black-Scholes قیمت گذاری و پوشش ریسک، به علاوه روش‌های بهینه‌سازی پورتفولیو بر اساس آن ساخته شده است. در اینجا مفروضات اساسی به طور انتقادی ارزیابی می شوند. این کتاب با استفاده از داده‌های مالی تجربی و قیاس‌هایی با مدل‌های فیزیکی مانند جریان‌های سیال، آشفتگی یا ابر انتشار، توصیف دقیق‌تری از بازارهای مالی بر اساس پیاده‌روی‌های تصادفی ایجاد می‌کند. با این رویکرد می توان روش های جدیدی برای قیمت گذاری مشتقه و مدیریت ریسک فرموله کرد. شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای مدل‌های عامل تعاملی، بینشی در مورد مکانیسم‌های زیربنایی پویایی قیمت غیرمتعارف ارائه می‌دهد. نشان داده شده است که سقوط های بورس را می توان به روش هایی مشابه با انتقال فاز و زلزله مدل کرد و حتی گاهی اوقات با موفقیت پیش بینی شده است. این سومین ویرایش از "مکانیک آماری بازارهای مالی" به ویژه از سایر روش‌ها جدا می‌ماند زیرا فصل‌های جدیدی را ارائه می‌کند که شامل برخورد یک پزشک با دو موضوع مهم جاری در بانکداری است: مفاهیم و ابزارهای اساسی مدیریت ریسک و سرمایه مورد نیاز برای مالی. موسسات، از جمله مروری بر چارچوب جدید سرمایه بازل II که ممکن است استانداردهای مدیریت ریسک را در بسیاری از کشورها برای سال‌های آینده تعیین کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This highly praised introductory treatment describes the parallels between statistical physics and finance - both those established in the 100-year long interaction between these disciplines, as well as new research results on financial markets. The random-walk technique, well known in physics, is also the basic model in finance, upon which are built, for example, the Black-Scholes theory of option pricing and hedging, plus methods of portfolio optimization. Here the underlying assumptions are assessed critically. Using empirical financial data and analogies to physical models such as fluid flows, turbulence, or superdiffusion, the book develops a more accurate description of financial markets based on random walks. With this approach, novel methods for derivative pricing and risk management can be formulated. Computer simulations of interacting-agent models provide insight into the mechanisms underlying unconventional price dynamics. It is shown that stock exchange crashes can be modelled in ways analogous to phase transitions and earthquakes, and sometimes have even been predicted successfully. This third edition of "The Statistical Mechanics of Financial Markets" especially stands apart from other treatments because it offers new chapters containing a practitioner's treatment of two important current topics in banking: the basic notions and tools of risk management and capital requirements for financial institutions, including an overview of the new Basel II capital framework which may well set the risk management standards in scores of countries for years to come.