دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The Statistical Mechanics of Financial Markets
دانلود کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی
مشخصات کتاب
The Statistical Mechanics of Financial Markets
ویرایش:
نویسندگان: Dr. Johannes Voit (auth.)
سری: Texts and Monographs in Physics
ISBN (شابک) : 9783662044254, 9783662044230
ناشر: Springer Berlin Heidelberg
سال نشر: 2001
تعداد صفحات: 227
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 28,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی: فیزیک آماری، سیستم های دینامیکی و پیچیدگی، نظریه بازی ها، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم، تئوری اقتصاد، آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه
در صورت تبدیل فایل کتاب The Statistical Mechanics of Financial Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مکانیک آماری بازارهای مالی
از بررسی ها - "مقدمه ای عالی برای فیزیکدانان علاقه مند به ویژگی های آماری بازارهای مالی ارائه می دهد. در ابتدای کتاب، اصطلاحات اساسی مالی مانند شورت، سفارشات محدود، قرارها، فراخوان ها و سایر اصطلاحات به وضوح تعریف شده اند. مثال ها، اغلب با نمودارها، درک خوانندگان را از آنچه ممکن است انبوهی از اصطلاحات و ایده‌های جدید باشد تقویت کنید [این یک نقطه شروع عالی برای فیزیکدان علاقه‌مند به موضوع است. برخی از قوی‌ترین ویژگی‌های کتاب تعاریف دقیق، مثال‌های مفصل و و ارتباطی که با سیستم های فیزیکی برقرار می کند." PHYSICS TODAY، آگوست 2002 "این کتاب در نشان دادن شباهت های بازارهای مالی با سایر سیستم های فیزیکی غیرتعادلی عالی است... به طور خلاصه، کتاب بسیار خوبی است که بیش از مقایسه های کیفی فیزیک و امور مالی را ارائه می دهد." (www.quantnotes.com) این کتاب درسی تشابهاتی را بین فیزیک آماری و امور مالی توصیف می‌کند - هم مواردی که در تعامل 100 ساله بین این رشته‌ها ایجاد شده‌اند و هم نتایج تحقیقات جدید در بازار سرمایه. پیاده‌روی تصادفی، که در فیزیک به خوبی شناخته شده است، همچنین مدل پایه در امور مالی است، که برای مثال، نظریه بلک شولز قیمت‌گذاری و پوشش ریسک، یا روش‌های کنترل ریسک با استفاده از تنوع، بر اساس آن ساخته شده است. در اینجا مفروضات زیربنایی با استفاده از داده‌های مالی تجربی و قیاس‌های مدل‌های فیزیکی مانند جریان سیال، آشفتگی، یا ابر انتشار مورد بحث قرار می‌گیرند. بر این اساس می توان تئوری های جدید قیمت گذاری مشتقه و کنترل ریسک را تدوین کرد. شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای مدل‌های عامل تعاملی بازارهای مالی، بینش‌هایی را درباره منشاء نوسانات قیمت دارایی ارائه می‌دهد. سقوط های بورس اوراق بهادار را می توان به روش هایی مشابه با انتقال فاز و زلزله مدل کرد. این مدل ها امکان پیش بینی را فراهم می کنند. این نسخه مطالعه با ارائه چندین پیشرفت جدید و مهم به روز شده است، به عنوان مثال. پویایی لبخندهای نوسانات و سطوح نوسانات ضمنی، رویکردهای یکپارچه مسیر به قیمت گذاری گزینه، یک طرح شبیه سازی جدید و دقیق برای گزینه ها، چندفراکتال ها، استفاده از مکانیک های آماری غیر گسترده در بازارهای مالی، و بازی اقلیت.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
From the reviews - "Provides an excellent introduction for physicists interested in the statistical properties of financial markets. Appropriately early in the book the basic financial terms such as shorts, limit orders, puts, calls, and other terms are clearly defined. Examples, often with graphs, augment the readers understanding of what may be a plethora of new terms and ideas [This is] an excellent starting point for the physicist interested in the subject. Some of the books strongest features are its careful definitions, it detailed examples, and the connection it establishes to physical systems." PHYSICS TODAY, August 2002 "This book is excellent at illustrating the similarities of financial markets with other non-equilibrium physical systems. ... In summary, a very good book that offers more than just qualitative comparisons of physics and finance." (www.quantnotes.com) This textbook describes parallels between statistical physics and finance - both those established in the 100-year-long interaction between these disciplines, as well as new research results on capital markets. The random walk, well known in physics, is also the basic model in finance, upon which are built, for example, the Black-Scholes theory of option pricing and hedging, or methods of risk control using diversification. Here the underlying assumptions are discussed using empirical financial data and analogies to physical models such as fluid flows, turbulence, or superdiffusion. On this basis, new theories of derivative pricing and risk control can be formulated. Computer simulations of interacting agent models of financial markets provide insights into the origins of asset price fluctuations. Stock exchange crashes can be modelled in ways analogous to phase transitions and earthquakes. These models allow for predictions. This study edition has been updated with a presentation of several new and significant developments, e.g. the dynamics of volatility smiles and implied volatility surfaces, path integral approaches to option pricing, a new and accurate simulation scheme for options, multifractals, the application of nonextensive statistical mechanics to financial markets, and the minority game.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XII
Introduction....Pages 1-10
Basic Information on Capital Markets....Pages 11-22
Random Walks in Finance and Physics....Pages 23-46
The Black—Scholes Theory of Option Prices....Pages 47-77
Scaling in Financial Data and in Physics....Pages 79-123
Turbulence and Foreign Exchange Markets....Pages 125-138
Risk Control and Derivative Pricing in Non-Gaussian Markets....Pages 139-157
Microscopic Market Models....Pages 159-184
Theory of Stock Exchange Crashes....Pages 185-212
Back Matter....Pages 213-220
