دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The science of algorithmic trading and portfolio management
دانلود کتاب علم تجارت الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو
مشخصات کتاب
The science of algorithmic trading and portfolio management
ویرایش:
نویسندگان: Kissell. Robert
سری:
ISBN (شابک) : 9780124016897, 0124016936
ناشر: Academic Press
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 492
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 49,000
در صورت تبدیل فایل کتاب The science of algorithmic trading and portfolio management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب علم تجارت الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب علم تجارت الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو
علم تجارت الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو، با تاکید بر فرآیندهای معاملاتی الگوریتمی و مدل‌های معاملاتی فعلی، از سایرین در نوع خود جداست. رابرت کیسل، اولین نویسنده ای که درباره تجارت الگوریتمی در کلاس های مختلف دارایی بحث کرد، بینش های کلیدی را در مورد راه های توسعه، آزمایش و ساخت الگوریتم های معاملاتی ارائه می دهد. خوانندگان یاد می‌گیرند که چگونه مدل‌های تاثیر بازار را ارزیابی کنند و عملکرد را در الگوریتم‌ها، معامله‌گران و کارگزاران ارزیابی کنند و دانش پیاده‌سازی سیستم‌های تجارت الکترونیک را به دست آورند. این کتاب ارزشمند ساختار بازار، شکل‌گیری قیمت‌ها و نحوه تعامل شرکت‌کنندگان مختلف با یکدیگر، از جمله بلوف کردن، سفته‌بازی و قمار را خلاصه می‌کند. خوانندگان جزئیات اساسی و ریاضیات الگوریتم های معاملاتی سفارشی و همچنین تکنیک های مدل سازی پیشرفته را برای بهبود سودآوری از طریق معاملات الگوریتمی و تکنیک های مدیریت ریسک مناسب می آموزند. موضوعات مدیریت پورتفولیو، از جمله عوامل کمی و مدل‌های جعبه سیاه، مورد بحث قرار می‌گیرند، و یک وبسایت همراه شامل مثال‌ها، مجموعه‌های داده تمرین‌های تکمیلی در کتاب، و پروژه‌های بزرگ است. خوانندگان را برای ارزیابی مدل های تاثیر بازار و ارزیابی عملکرد در الگوریتم ها، معامله گران و کارگزاران آماده می کند. به خوانندگان کمک می کند تا سیستم هایی را برای مدیریت ریسک الگوریتمی و عدم اطمینان استخر تاریک طراحی کنند. یک چارچوب تصمیم گیری الگوریتمی را برای اطمینان از سازگاری بین اهداف سرمایه گذاری و اهداف تجاری خلاصه می کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management, with its emphasis on algorithmic trading processes and current trading models, sits apart from others of its kind. Robert Kissell, the first author to discuss algorithmic trading across the various asset classes, provides key insights into ways to develop, test, and build trading algorithms. Readers learn how to evaluate market impact models and assess performance across algorithms, traders, and brokers, and acquire the knowledge to implement electronic trading systems. This valuable book summarizes market structure, the formation of prices, and how different participants interact with one another, including bluffing, speculating, and gambling. Readers learn the underlying details and mathematics of customized trading algorithms, as well as advanced modeling techniques to improve profitability through algorithmic trading and appropriate risk management techniques. Portfolio management topics, including quant factors and black box models, are discussed, and an accompanying website includes examples, data sets supplementing exercises in the book, and large projects. Prepares readers to evaluate market impact models and assess performance across algorithms, traders, and brokers. Helps readers design systems to manage algorithmic risk and dark pool uncertainty. Summarizes an algorithmic decision making framework to ensure consistency between investment objectives and trading objectives.
فهرست مطالب
Content:
Front-matter, Pages i,iii
Copyright, Page iv
Dedication, Page v
Preface, Pages xv-xvi
Acknowledgments, Pages xvii-xviii
Chapter 1 - Algorithmic Trading, Pages 1-45
Chapter 2 - Market Microstructure, Pages 47-85
Chapter 3 - Algorithmic Transaction Cost Analysis, Pages 87-128
Chapter 4 - Market Impact Models, Pages 129-162
Chapter 5 - Estimating I-Star Model Parameters, Pages 163-191
Chapter 6 - Price Volatility, Pages 193-234
Chapter 7 - Advanced Algorithmic Forecasting Techniques, Pages 235-268
Chapter 8 - Algorithmic Decision Making Framework, Pages 269-296
Chapter 9 - Portfolio Algorithms, Pages 297-329
Chapter 10 - Portfolio Construction, Pages 331-360
Chapter 11 - Quantitative Portfolio Management Techniques, Pages 361-394
Chapter 12 - Cost Index & Multi-Asset Trading Costs, Pages 395-427
Chapter 13 - High Frequency Trading and Black Box Models, Pages 429-451
References, Pages 453-463
Index, Pages 465-473
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Differential Geometry of Curves and Surfaces
