ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The Oxford Handbook of Credit Derivatives

دانلود کتاب راهنمای آکسفورد مشتقات اعتباری

The Oxford Handbook of Credit Derivatives

مشخصات کتاب

The Oxford Handbook of Credit Derivatives

دسته بندی: بازارها
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Oxford Handbooks in Finance 
ISBN (شابک) : 0199546789, 9780199546787 
ناشر: Oxford University Press 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 704 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 54,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب راهنمای آکسفورد مشتقات اعتباری: رشته های مالی و اقتصادی، بازار اوراق بهادار



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 9


در صورت تبدیل فایل کتاب The Oxford Handbook of Credit Derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب راهنمای آکسفورد مشتقات اعتباری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب راهنمای آکسفورد مشتقات اعتباری

از اواخر دهه نود، رشد چشمگیر بازار ثانویه اعتبار از طریق مشتقات با ظهور مدل‌سازی ریاضی تحلیل ریسک اعتباری موجود در این قراردادها مطابقت داشت. هدف این کتاب ارائه یک نمای کلی و عمیق از این مدل‌سازی است که تحلیل‌ها و تکنیک‌های آماری، مدل‌سازی پیش‌فرض هر دو واحد و چند نهاد، ریسک طرف مقابل، مدل‌سازی گاوسی و غیر گاوسی و اوراق بهادار را پوشش می‌دهد. هر دو مدل کاهش‌یافته و ارزش شرکت برای پیش‌فرض واحدهای منفرد، با بحث‌های گسترده در مورد زیربنای نظری و کاربرد عملی آنها در قیمت‌گذاری و ریسک، به تفصیل در نظر گرفته می‌شوند. برای مدل‌سازی موجودیت‌های چندگانه، کوپولای گاوسی بدنام با تجزیه و تحلیل کاستی‌های آن، و همچنین طیف گسترده‌ای از رویکردهای جایگزین از جمله توسعه‌های چند متغیره برای مدل‌های ارزش شرکت و شکل کاهش‌یافته، و زنجیره‌های مارکوف زمان پیوسته مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی از موارد مهم مدل‌سازی چند نهاد - ریسک طرف مقابل در مشتقات اعتباری - در دو فصل اختصاصی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. رویکردهای غیر گاوسی جایگزین برای مدل‌سازی نیز مورد بحث قرار گرفته‌اند، از جمله نظریه ارزش شدید و تقریب‌های نقطه زینی برای مقابله با ریسک دنباله. در نهایت، رشد اخیر در اوراق بهادار پوشش داده شده است، از جمله مدل‌سازی قیمت مسکن و مدل‌های قیمت‌گذاری برای CDO‌های دارای پشتوانه دارایی.

بحران اعتباری کنونی، مدل‌سازی بازارهای اعتباری مخفیانه قبلی را وارد عرصه عمومی کرده است. لیپتون و رنی با تیم عالی مشارکت‌کنندگان خود، بحثی به‌موقع در مورد مدل‌سازی ریاضی ارائه می‌کنند که زیربنای مشتقات اعتباری و اوراق بهادار است. اگرچه ماهیت فنی دارد، اما مزایا و معایب رویکردهای مختلف تلاش می‌کند دیدگاهی متعادل از نقشی که مدل‌سازی ریاضی در بازارهای اعتباری مدرن ایفا می‌کند، ارائه دهد. این کتاب راهنما برای دانشجویان و محققین در زمینه آمار، اقتصاد و امور مالی، و همچنین شاغلین، معامله گران اعتباری و تحلیلگران کمی جذاب خواهد بود.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

From the late nineties, the spectacular growth of a secondary market for credit through derivatives has been matched by the emergence of mathematical modeling analysing the credit risk embedded in these contracts. This book aims to provide a broad and deep overview of this modeling, covering statistical analysis and techniques, modeling of default of both single and multiple entities, counterparty risk, Gaussian and non-Gaussian modeling, and securitization. Both reduced-form and firm-value models for the default of single entities are considered in detail, with extensive discussion of both their theoretical underpinnings and practical usage in pricing and risk. For multiple entity modeling, the now notorious Gaussian copula is discussed with analysis of its shortcomings, as well as a wide range of alternative approaches including multivariate extensions to both firm-value and reduced form models, and continuous-time Markov chains. One important case of multiple entities modeling--counterparty risk in credit derivatives--is further explored in two dedicated chapters. Alternative non-Gaussian approaches to modelling are also discussed, including extreme-value theory and saddle-point approximations to deal with tail risk. Finally, the recent growth in securitization is covered, including house price modeling and pricing models for asset-backed CDOs.

The current credit crisis has brought modeling of the previously arcane credit markets into the public arena. Lipton and Rennie with their excellent team of contributors, provide a timely discussion of the mathematical modeling that underpins both credit derivatives and securitization. Though technical in nature, the pros and cons of various approaches attempt to provide a balanced view of the role that mathematical modeling plays in the modern credit markets. This Handbook will appeal to students and researchers in statistics, economics, and finance, as well as practicioners, credit traders, and quantitative analysts.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی