دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction
دانلود کتاب ریاضیات مشتقات مالی: مقدمه دانشجویی
مشخصات کتاب
The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction
ویرایش: نویسندگان: Paul Wilmott, Sam Howison, Jeff Dewynne سری: ISBN (شابک) : 0521497892, 9780521497893 ناشر: Cambridge University Press سال نشر: 1995 تعداد صفحات: 338 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 30,000
در صورت تبدیل فایل کتاب The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریاضیات مشتقات مالی: مقدمه دانشجویی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ریاضیات مشتقات مالی: مقدمه دانشجویی
امور مالی یکی از سریع ترین حوزه های در حال رشد در دنیای بانکداری و شرکت های بزرگ است. این، همراه با پیچیدگی محصولات مالی مدرن، انگیزه‌ای در حال رشد برای مدل‌های جدید ریاضی و روش‌های ریاضی مدرن فراهم می‌کند. در واقع، این منطقه منبع در حال گسترشی برای ریاضیات جدید و مرتبط «دنیای واقعی» است. در این کتاب، نویسندگان مدل‌سازی محصولات مشتقات مالی را از دیدگاه یک ریاضیدان کاربردی، از مدل‌سازی تا تحلیل و محاسبات ابتدایی توصیف می‌کنند. نویسندگان یک رویکرد واحد برای مدل‌سازی محصولات مشتق به عنوان معادلات دیفرانسیل جزئی، با استفاده از راه‌حل‌های عددی در صورت لزوم ارائه می‌کنند. نویسندگان برخی پیشینه ریاضی را فرض می کنند، اما توضیحات روشنی برای مطالب فراتر از حساب ابتدایی، احتمالات و جبر ارائه می دهند. این جلد مقدمه استاندارد برای دانشجویان پیشرفته کارشناسی ارشد به این رشته جدید هیجان انگیز خواهد بود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Finance is one of the fastest growing areas in the modern banking and corporate world. This, together with the sophistication of modern financial products, provides a rapidly growing impetus for new mathematical models and modern mathematical methods. Indeed, the area is an expanding source for novel and relevant "real-world" mathematics. In this book, the authors describe the modeling of financial derivative products from an applied mathematician's viewpoint, from modeling to analysis to elementary computation. The authors present a unified approach to modeling derivative products as partial differential equations, using numerical solutions where appropriate. The authors assume some mathematical background, but provide clear explanations for material beyond elementary calculus, probability, and algebra. This volume will become the standard introduction for advanced undergraduate students to this exciting new field.
فهرست مطالب
Part I. Basic Option Theory: 1. An introduction to options and markets
2. Asset price random walks
3. The Black-Scholes model
4. Partial differential equations
5. The Black-Scholes formulae
6. Variations on the Black-Scholes model
7. American options
Part II. Numerical Methods: 8. Finite-difference methods
9. Methods for American options
10. Binomial methods
Part III. Further Option Theory: 11. Exotic and path-dependent options
12. Barrier options
13. A unifying framework for path-dependent options
14. Asian options
15. Lookback options
16. Options with transaction costs
Part IV. Interest Rate Derivative Products: 17. Interest rate derivatives
18. Convertible bonds
Hints to selected exercises
Bibliography
Index.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب The Peritoneum
دانلود کتاب Global Organizations
دانلود کتاب Continued fraction algorithms, functional operators and structure constants
دانلود کتاب Linux: Bootcamp, The Crash Course for Understanding the Basics of Linux Operating System Language
