دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The Malliavin calculus and related topics
دانلود کتاب حساب مالیاوین و موضوعات مرتبط
مشخصات کتاب
The Malliavin calculus and related topics
ویرایش: [1 ed.]
نویسندگان: David Nualart
سری: Probability and its applications
ISBN (شابک) : 9780387944326, 038794432X
ناشر: Springer-Verlag
سال نشر: 1995
تعداد صفحات: 426
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 39,000
در صورت تبدیل فایل کتاب The Malliavin calculus and related topics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب حساب مالیاوین و موضوعات مرتبط نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب حساب مالیاوین و موضوعات مرتبط
حساب مالیاوین (یا حساب تصادفی تغییرات) یک حساب دیفرانسیل بی‌بعدی در فضای وینر است. در اصل، برای ارائه یک اثبات احتمالی برای قضیه «مجموع مربعات» هورماندر ایجاد شد، اما اخیراً در انواع مسائل معادلات دیفرانسیل تصادفی کاربرد پیدا کرده است. این تک نگاری ویژگی های اصلی حساب مالیوین را ارائه می دهد و به طور مفصل ارتباط آن را با حساب تصادفی پیش بینی می کند. نویسنده با توسعه تحلیل در فضای وینر شروع می کند و سپس از آن برای تجزیه و تحلیل منظم بودن قوانین احتمال و اثبات قضیه هورماندر استفاده می کند. فصول بعدی، حساب مالیاوین را برای پیش‌بینی معادلات دیفرانسیل تصادفی و مطالعه ویژگی مارکوف از راه‌حل‌های معادلات دیفرانسیل تصادفی با شرایط مرزی استفاده می‌کنند. فرض بر این است که خوانندگان دارای یک مبنای محکم در احتمال هستند که ممکن است از یک دوره تحصیلات تکمیلی در این موضوع به دست آید. تمرین‌های پایان هر فصل به تقویت درک خواننده و گسترش برخی از ایده‌های پوشش‌دهی شده کمک می‌کند و هر فصل با بحث در مورد جهت‌گیری‌های بیشتری که پژوهش در پیش گرفته است، به پایان می‌رسد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The Malliavin calculus (or stochastic calculus of variations) is an infinite-dimensional differential calculus on the Wiener space. Originally, it was developed to provide a probabilistic proof to Hormander's "sum of squares" theorem, but more recently it has found application in a variety of stochastic differential equation problems. This monograph presents the main features of the Malliavin calculus and discusses in detail its connection with the anticipating stochastic calculus. The author begins by developing analysis on the Wiener space, and then uses this to analyze the regularity of probability laws and to prove Hormander's theorem. Subsequent chapters apply the Malliavin calculus to anticipating stochastic differential equations and to studying the Markov property of solutions to stochastic differential equations with boundary conditions. Readers are assumed to have a firm grounding in probability as might be gained from a graduate course in the subject. Exercises at the end of each chapter help to reinforce a reader's understanding and to extend some of the ideas covered, and each chapter ends with a discussion of further directions that research has taken.
