دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: نویسندگان: R.P.H. Fishe, M.A. Robe سری: ناشر: Elsevier سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 36 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 217 کیلوبایت
در صورت تبدیل فایل کتاب The Impact Of Illegal Insider Trading In Dealer And Specialist Markets - Evidence From A Natural Experiment به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تأثیر تجارت غیرقانونی خودی در بازارهای فروشنده و متخصص - شواهدی از یک آزمایش طبیعی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این سند دیجیتال یک مقاله ژورنالی از Journal of Financial Economics است که توسط Elsevier در سال 2004 منتشر شده است. مقاله در قالب HTML ارائه شده است و بلافاصله پس از خرید در کتابخانه رسانه Amazon.com شما در دسترس است. شما می توانید آن را با هر مرورگر وب مشاهده کنید. شرح: ما معاملات خودی در بازارهای تخصصی و دلال را با استفاده از معاملات کارگزاران سهام که نسخه های پیش از ستون تجزیه و تحلیل سهام در مجله Business Week داشتند، بررسی می کنیم. ما متوجه شدیم که افزایش قیمت و حجم پس از معاملات آگاهانه رخ می دهد. در طول معاملات آگاهانه، بازارسازان عمق را کاهش می دهند. عمق بیشتر بر روی NYSE و Amex تا Nasdaq کاهش می یابد. اسپرد در NYSE و Amex افزایش می یابد، اما در نزدک افزایش نمی یابد. ما هیچ یک از این تغییرات پیش از انتشار را در نمونه کنترلی غیرمعامله ای از سهام ذکر شده در ستون پیدا نکردیم. نتایج ما نشان می دهد که معاملات داخلی تأثیر منفی بر نقدینگی بازار دارد. عمق ابزار مهمی برای مدیریت ریسک اطلاعات نامتقارن است. و بازارهای تخصصی در تشخیص معاملات آگاهانه بهتر هستند.
This digital document is a journal article from Journal of Financial Economics, published by Elsevier in 2004. The article is delivered in HTML format and is available in your Amazon.com Media Library immediately after purchase. You can view it with any web browser. Description: We examine insider trading in specialist and dealer markets, using the trades of stock brokers who had advance copies of a stock analysis column in Business Week magazine. We find that increases in price and volume occur after informed trades. During informed trading, market makers decrease depth. Depth falls more on the NYSE and Amex than on the Nasdaq. Spreads increase on the NYSE and Amex, but not on the Nasdaq. We find none of these pre-release changes in a nontraded control sample of stocks mentioned in the column. Our results show that insider trading has a negative impact on market liquidity; depth is an important tool to manage asymmetric information risk; and specialist markets are better at detecting informed trades.
Abstract......Page 1
1.Introduction......Page 2
2.Related literature......Page 5
3.Legal case and data......Page 8
Table 1......Page 9
Table 2......Page 10
4.Abnormal returns......Page 13
Table 3......Page 14
5.1.Buying interest and interval returns......Page 15
Table 4......Page 16
Table 5......Page 18
Table 6......Page 19
References......Page 24