دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The Equity Risk Premium: Essays and Explorations
دانلود کتاب حق بیمه ریسک سهام: مقالات و اکتشافات
مشخصات کتاب
The Equity Risk Premium: Essays and Explorations
ویرایش: نویسندگان: William N. Goetzmann, Roger G. Ibbotson سری: ISBN (شابک) : 0195148142, 9780195148145 ناشر: سال نشر: 2006 تعداد صفحات: 568 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 30,000
در صورت تبدیل فایل کتاب The Equity Risk Premium: Essays and Explorations به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب حق بیمه ریسک سهام: مقالات و اکتشافات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب حق بیمه ریسک سهام: مقالات و اکتشافات
بازده سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟ آیا می توانیم بازده آتی بازار سهام را پیش بینی کنیم؟ عملکرد سهام در دو قرن گذشته چگونه بوده است؟ نویسندگان این جلد از محققان برجسته در بررسی این سؤالات هستند. این کتاب بر اساس تحقیقات آنها در مورد بازار سهام در دو ده سال گذشته است. این کتاب حاوی مقالات تحقیقاتی عمده آنها در مورد حق بیمه ریسک سهام و مشارکت های جدید در اندازه گیری، پیش بینی و زمان بندی بازده بازار سهام، همراه با مقالات تفسیری جدید است که به بررسی مسائل مهم و تحقیقات جدید در مورد موضوع سرمایه گذاری در بازار سهام می پردازد. همه خوانندگان علاقه مند به درک مبنای تجربی حق بیمه ریسک سهام هستند. از طریق تجزیه و تحلیل و تفسیر دو محقق که مشارکت تحقیقاتی آنها عوامل کلیدی در بحث مدرن در مورد عملکرد بازار سهام بوده است، این جلد خواننده را درگیر بسیاری از موضوعات کلیدی مهم برای سرمایه گذاران می کند. حق بیمه چقدر است؟ آیا تاریخ راهنمای قابل اعتمادی برای پیش بینی بازده سهام آتی است؟ آیا سهام و جریان های نقدی بازار؟ آیا بازارهای جهانی سهام با بازارهای ایالات متحده تفاوت دارند؟ آیا بازارهای نوظهور حق بیمه ریسک سهام را بالاتر یا پایین تر ارائه می دهند؟ نویسندگان از عملکرد تاریخی بازارهای سهام جهان برای پرداختن به این مسائل استفاده می کنند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
What is the return to investing in the stock market? Can we predict future stock market returns? How have equities performed over the last two centuries? The authors in this volume are among the leading researchers in the study of these questions. This book draws upon their research on the stock market over the past two dozen years. It contains their major research articles on the equity risk premium and new contributions on measuring, forecasting, and timing stock market returns, together with new interpretive essays that explore critical issues and new research on the topic of stock market investing.This book is aimed at all readers interested in understanding the empirical basis for the equity risk premium. Through the analysis and interpretation of two scholars whose research contributions have been key factors in the modern debate over stock market perfomance, this volume engages the reader in many of the key issues of importance to investors. How large is the premium? Is history a reliable guide to predict future equity returns? Does the equity and cash flows of the market? Are global equity markets different from those in the United States? Do emerging markets offer higher or lower equity risk premia? The authors use the historical performance of the world's stock markets to address these issues.
فهرست مطالب
0195148142......Page 1
Contents......Page 8
Contributors......Page 10
Introduction: Opening Remarks and Motivation......Page 16
Part I: The Lessons of History......Page 28
1 History and the Equity Risk Premium......Page 38
2 Stocks, Bonds, Bills, and Inflation: Year-by-Year Historical Returns (1926–1974)......Page 54
3 A New Historical Database for the NYSE 1815 to 1925: Performance and Predictability......Page 86
4 The United States Market Wealth Portfolio......Page 120
5 World Wealth: U.S. and Foreign Market Values and Returns......Page 151
Part II: Demand, Supply, and Building Block Forecasting Methods......Page 182
6 How to Forecast Long-Run Asset Returns......Page 188
7 The Demand for Capital Market Returns: A New Equilibrium Theory......Page 197
8 The Supply of Capital Market Returns......Page 214
9 Building the Future from the Past......Page 225
10 Long-Run Stock Returns: Participating in the Real Economy......Page 227
Part III: Simulating and Forecasting......Page 246
11 Stocks, Bonds, Bills, and Inflation: Simulations of the Future (1976–2000)......Page 250
12 Predictions of the Past and Forecasts for the Future: 1976–2025......Page 279
13 Short-Horizon Inputs and Long-Horizon Portfolio Choice......Page 283
Part IV: Survivorship and Selection Bias......Page 292
14 Survival......Page 296
15 Survivorship Bias in Performance Studies......Page 320
16 Global Stock Markets in the 20th Century......Page 348
17 Re-Emerging Markets......Page 378
Part V: Predicting Variations......Page 414
18 The Dow Theory: William Peter Hamilton’s Track Record Reconsidered......Page 420
19 Patterns in Three Centuries of Stock Market Prices......Page 444
20 Bootstrapping Tests of Long-Term Stock Market Efficiency......Page 467
21 Testing the Predictive Power of Dividend Yields......Page 486
22 A Longer Look at Dividend Yields......Page 507
23 Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90, or 100 Percent of Performance?......Page 534
Suggested Readings......Page 548
B......Page 552
C......Page 553
D......Page 555
E......Page 556
F......Page 557
H......Page 558
K......Page 559
M......Page 560
O......Page 561
R......Page 562
S......Page 563
U......Page 565
W......Page 567
Z......Page 568
