دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: 2nd نویسندگان: Mark S. Joshi سری: Mathematics, Finance and Risk ISBN (شابک) : 0521514088, 9780521514088 ناشر: Cambridge University Press سال نشر: 2008 تعداد صفحات: 557 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 7 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مفاهیم و عملکرد مالی ریاضی ، چاپ دوم (): رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب The Concepts and Practice of Mathematical Finance, Second Edition (Mathematics, Finance and Risk) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مفاهیم و عملکرد مالی ریاضی ، چاپ دوم () نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب مقدمهای ایدهآل برای کسانی است که بهعنوان متخصصان مالی ریاضی شروع به کار میکنند، این کتاب درک روشنی از شهود پشت قیمتگذاری مشتقات، نحوه پیادهسازی مدلها و نحوه استفاده و تطبیق آنها در عمل ارائه میدهد. نقاط قوت و ضعف مدل های مختلف، به عنوان مثال. بلک-اسکولز، نوسانات تصادفی، پرش- انتشار و گامای واریانس، مورد بررسی قرار می گیرند. هم تئوری و هم اجرای مدل بازار استاندارد صنعت LIBOR به تفصیل در نظر گرفته شده است. هر مشکل قیمت گذاری با استفاده از تکنیک های متعدد از جمله روش های شناخته شده PDE و مارتینگل مورد بررسی قرار می گیرد. این نسخه دوم شامل نمونه های کار شده بسیار بیشتر و بیش از 200 تمرین با راه حل های دقیق است. ضمیمه های گسترده راهنمای اصطلاحات، خلاصه ای از عناصر نظریه احتمالات و مجموعه ای از پروژه های کامپیوتری را ارائه می دهند. نویسنده ترکیبی از تجربه عملی و پیشینه ریاضی دقیق را به این کتاب آورده و دانش کاری مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر کمی خوب را در اینجا فراهم می کند.
An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice. Strengths and weaknesses of different models, e.g. Black-Scholes, stochastic volatility, jump-diffusion and variance gamma, are examined. Both the theory and the implementation of the industry-standard LIBOR market model are considered in detail. Each pricing problem is approached using multiple techniques including the well-known PDE and martingale approaches. This second edition contains many more worked examples and over 200 exercises with detailed solutions. Extensive appendices provide a guide to jargon, a recap of the elements of probability theory, and a collection of computer projects. The author brings to this book a blend of practical experience and rigorous mathematical background and supplies here the working knowledge needed to become a good quantitative analyst.
Concept-MJ.01......Page 1
Concept-MJ.03......Page 31
Concept-MJ.05......Page 57
Concept-MJ.06......Page 82
Concept-MJ.07......Page 99
Concept-MJ.08......Page 110
Concept-MJ.08a......Page 112
Concept-MJ.09......Page 120
Concept-MJ.11......Page 139
Concept-MJ.12......Page 151
Concept-MJ.13......Page 159
Concept-MJ.14......Page 168
Concept-MJ.15......Page 189
Concept-MJ.16......Page 203
Concept-MJ.18......Page 215
Concept-MJ.AA......Page 226
Concept-MJ.AD......Page 243
Concept-MJ.AE......Page 265