دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index: Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability
دانلود کتاب رابطه علی بین S&P 500 و شاخص VIX: تحلیل انتقادی نوسانات بازار مالی و پیش بینی پذیری آن
مشخصات کتاب
The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index: Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability
ویرایش: 1
نویسندگان: Florian Auinger (auth.)
سری: BestMasters
ISBN (شابک) : 9783658089689, 9783658089696
ناشر: Gabler Verlag
سال نشر: 2015
تعداد صفحات: 102
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 53,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب رابطه علی بین S&P 500 و شاخص VIX: تحلیل انتقادی نوسانات بازار مالی و پیش بینی پذیری آن: مالی / سرمایه گذاری / بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index: Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب رابطه علی بین S&P 500 و شاخص VIX: تحلیل انتقادی نوسانات بازار مالی و پیش بینی پذیری آن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب رابطه علی بین S&P 500 و شاخص VIX: تحلیل انتقادی نوسانات بازار مالی و پیش بینی پذیری آن
فلوریان اوینگر نقاط ضعف اصلی و منابع انتقاد در مورد شاخص VIX را به عنوان شاخصی برای توسعه آینده نوسانات بازار مالی برجسته می کند. علاوه بر این، ثابت شده است که هیچ رابطه علّی معنی‌داری بین VIX و S&P 500 وجود ندارد. در نتیجه، قابلیت پیش‌بینی در هر دو جهت ارائه نشده است. بدیهی است که حداقل یک متغیر اضافی باید وجود داشته باشد که تأثیر زیادی بر نوسانات بازار داشته باشد، مانند احساساتی که به گفته کارشناسان بازار مالی، نقش مهم‌تری در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری دارند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Florian Auinger highlights the core weaknesses and sources of criticism regarding the VIX Index as an indicator for the future development of financial market volatility. Furthermore, it is proven that there is no statistically significant causal relationship between the VIX and the S&P 500. As a consequence, the forecastability is not given in both directions. Obviously, there must be at least one additional variable that has a strong influence on market volatility such as emotions which, according to financial market experts, are considered to play a more and more important role in investment decisions.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XIII
Introduction....Pages 1-3
Methodology....Pages 4-16
Risk and Emotions....Pages 17-18
Financial Market Volatility....Pages 19-32
Behavioural Finance....Pages 33-36
VIX Index....Pages 37-52
Empirical Results....Pages 53-63
Discussion....Pages 64-66
Conclusion....Pages 67-68
Back Matter....Pages 69-91
