دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 0
نویسندگان: Marek Capiński. Ekkehard Kopp
سری: Mastering Mathematical Finance
ISBN (شابک) : 1107001692, 9780521173001
ناشر: Cambridge University Press
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 180
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 791 کیلوبایت
در صورت تبدیل فایل کتاب The Black-Scholes Model به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل بلک اسکولز نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
مدل قیمت گذاری گزینه بلک شولز اولین و تا حد زیادی شناخته شده ترین مدل ریاضی زمان پیوسته است که در امور مالی ریاضی استفاده می شود. در اینجا، یک بستر آزمایشی به اندازه کافی پیچیده و در عین حال قابل حمل برای بررسی روششناسی پایه قیمتگذاری گزینه فراهم میکند. بحث بازارهای گسترده، توجه دقیق به الزامات استراتژیهای معاملاتی قابل قبول، توسعه فرمولهای قیمتگذاری برای بسیاری از ابزارهای پرمعامله و پیچیدگیهای اضافی ارائه شده توسط مدلهای چند سهام، برای طبقه وسیعی از مدرسان جذاب خواهد بود. دانشجویان، پزشکان و محققان به طور یکسان از رویکرد دقیق، اما بیدردسر این کتاب به مسائل فنی سود خواهند برد. این مشکلات احتمالی را برجسته می کند، انگیزه روشنی برای نتایج و تکنیک ها می دهد و شامل مثال ها و تمرین هایی است که با دقت انتخاب شده اند، که همه آن را برای مطالعه شخصی مناسب می کند.
The Black-Scholes option pricing model is the first and by far the best-known continuous-time mathematical model used in mathematical finance. Here, it provides a sufficiently complex, yet tractable, testbed for exploring the basic methodology of option pricing. The discussion of extended markets, the careful attention paid to the requirements for admissible trading strategies, the development of pricing formulae for many widely traded instruments and the additional complications offered by multi-stock models will appeal to a wide class of instructors. Students, practitioners and researchers alike will benefit from the book's rigorous, but unfussy, approach to technical issues. It highlights potential pitfalls, gives clear motivation for results and techniques and includes carefully chosen examples and exercises, all of which make it suitable for self-study.