ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The Behavior of Financial Markets under Rational Expectations

دانلود کتاب رفتار بازارهای مالی تحت انتظارات منطقی

The Behavior of Financial Markets under Rational Expectations

مشخصات کتاب

The Behavior of Financial Markets under Rational Expectations

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 162643087X, 9781626430877 
ناشر: Bridge 21 Publications 
سال نشر: 2022 
تعداد صفحات: 150
[152] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 Mb

قیمت کتاب (تومان) : 28,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 1


در صورت تبدیل فایل کتاب The Behavior of Financial Markets under Rational Expectations به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب رفتار بازارهای مالی تحت انتظارات منطقی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب رفتار بازارهای مالی تحت انتظارات منطقی

بازارهای مالی در جامعه مدرن اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. رفتار بازارهای مالی و تأثیرات آن بر جامعه ما، به طور اساسی بر رفتار فعالان بازار، مستعار سرمایه‌گذاران انواع مختلف، متکی است. اگرچه توصیفات بازارهای مالی در سطح کلان توجه زیادی سرمایه گذاران، تنظیم کننده ها و مردم عادی را به خود جلب کرده است، نحوه تعامل فعالان بازار با یکدیگر در بازار مالی ممکن است بینش عمیق تری در مورد چگونگی و چرایی رفتار بازارهای مالی ارائه دهد. این کتاب سعی دارد تا حد امکان تحقیقاتی را در مورد سطح خرد رفتار بازار مالی در اختیار خوانندگان قرار دهد. نگارنده در دو دهه گذشته تحقیقات مالی به ویژه در سطح خرد انجام داده است. تحقیقات آکادمیک در این حوزه وسیع با نتایج، روش‌ها، نظریه‌ها و حتی پارادایم‌های جدید که تقریباً هر سال ظهور و شکوفا می‌شوند، رشد سریعی داشته است. نویسنده به عنوان یک محقق مالی در یکی از برترین دانشگاه های چین، به نظارت، هضم و ترکیب مقالات تحقیقاتی در این منطقه ادامه داده است. این کتاب حاصل این چند دهه کار پژوهشی معمول نویسنده است. این کتاب تئوری های اقتصادی اساسی را در مورد چگونگی دریافت و تفسیر سرمایه گذاران مختلف اطلاعات را پوشش می دهد. نتایج تجربی رفتار سرمایه گذاران نیز به طور عمیق مورد بحث قرار می گیرد. این کتاب همچنین تکنیک‌های پایه آکادمیک مدل‌سازی رفتار سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.

فهرست محتوا

1 اطلاعات
1.1 منطقی انتظارات
1.2 نظرات مختلف
1.3 تجمیع اطلاعات و یادگیری
1.4 چگونه عوامل اطلاعات جدید را یاد می گیرند
1.5 اطلاعات و قیمت گذاری
1.6 مسائل بیشتر یادگیری و واکنش
1.7 ارائه دهندگان اطلاعات
>2 قیمت ها چگونه شکل می گیرند؟
2.1 چشم انداز ادبیات قیمت گذاری دارایی
2.2 مدل های ریز ساختار مبتنی بر هزینه های موجودی
2.3 مدل های ریز ساختار مبتنی بر اطلاعات
2.4 ریسک چیست؟
2.5 مکانیسم معاملاتی .< br>2.6 فروش کوتاه
2.7 سایر موضوعات در ریزساختار
3 نقدینگی 17
3.1 اندازه گیری نقدینگی
3.2 حجم .
3.3 عوامل تعیین کننده نقدینگی
3.4 بازار و شرایط نقدینگی و شرایط نقدینگی تامین کنندگان
3.5 تأثیر نقدینگی بر رفاه شرکت
3.6 چه کسی نقدینگی را ارائه می‌کند
4 سفارش محدود
4.1 مدل‌های سفارشات حدی
4.2 انتخاب سرمایه‌گذار از حد در مقابل سفارش‌های بازار
4.3 بازبینی سفارش محدود و پرخاشگری
4.4 الگوهای سفارش محدود .
5 به تصویر کشیدن سرمایه گذاران
5.1 طبقه بندی سرمایه گذار مبتنی بر نظریه
5.2 طبقه بندی سرمایه گذار مبتنی بر هویت
5.3 پیچیدگی سرمایه گذار
5.4 تجارت گله ای و مرتبط .
5.5 رفتار معاملاتی
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک
6.1 عملکرد صندوق و مهارت های مدیر صندوق
6.2 جمع آوری وجوه .
6.3 مشوق ها و تغییر ریسک
6.4 جریان صندوق و ترجیحات سرمایه گذار
>6.5 کارمزد صندوق
6.6 حاکمیت وجوه
7 قیمت IPO و SEO 46
7.1 چرا و زمان انتشار سهام جدید
7.2 انتخاب انواع صدور .
7.3 قیمت گذاری انتشار جدید . .
7.4 تجارت پیرامون IPO و SEO
7.5 واکنش بازار و عملکرد بلندمدت
8 توضیح رفتاری 51
8.1 بحث کلی در مورد توضیح رفتاری .
8.2 اثر تمایل و تئوری چشم انداز
8.3 اعتماد بیش از حد و واکنش بیش از حد
8.4 آگاهی، آشنایی و توجه .
8.5 قانون اعداد کوچک
8.6 مدل های عدم قطعیت ساختاری منطقی
9 مدل سازی رفتار اقتصادی
9.1 تعادل نش
9.2 بازی های بیزی
9.3 مدل های بیشینه سازی سودمند
10 تکنیک ریاضی برای مدل سازی اقتصادی 64
10.1 معادلات تفاوت
10.2 معادلات دیفرانسیل
10.3 نقطه ثابت
10.4 بهینه سازی استاتیک
10.5 >11 روش تجربی
11.1 رگرسیون
11.2 روشهای غیر رگرسیون
11.3 درون زایی
11.4 اندازه گیری
کتابشناسی


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The financial markets have become more and more important in modern society. The behavior of the financial markets, and its impacts on our society, relies crucially on the behavior of market participants, aka the investors of different types. Although descriptions of the financial markets on the macro level have caught great attentions of investors, regulators, and the ordinary people, how the market participants interact with each other in the financial market may provide deeper insights on how and why the financial markets behave. This book tries to supply as much research on the micro level of financial market behavior as possible to the readers. The author has been doing financial research, especially on the micro level, during the past two decades. The academic research on this broad area has undergone a rapid growth, with new results, methods, theories, and even paradigms, emerging and burgeoning almost every year. As a financial researcher in one of China’s top universities, the author has kept monitoring, digesting, and synthesizing the research articles in the area. This book is the outcome of this decades-long routine research work of the author. The book covers the fundamental economic theories of how different investors receive and interpret information. The empirical results of investors behavior are also discussed in depth. The book also shows the basic academic techniques of modeling the investors behavior.

Table of Contents

1 Information
1.1 Rational expectations
1.2 Different opinions
1.3 Information Aggregation and learning
1.4 How do Agents Learn New Information
1.5 Information and pricing
1.6 Further issues of learning and reacting
1.7 Information providers
2 How are Prices Formed?
2.1 The Perspective of Asset Pricing Literature
2.2 Inventory Costs Based Microstructure Models
2.3 Information Based Microstructure Models
2.4 What is Risk?
2.5 Trading mechanism .
2.6 Short selling
2.7 Other Topics in Microstructure
3 Liquidity 17
3.1 Measuring Liquidity
3.2 Volume .
3.3 Determinants of Liquidity
3.4 Market’s and Liquidity Providers’ Conditions and Liquidity
3.5 The Effect of Liquidity on the Firm’s Well Beings
3.6 Who is Providing Liquidity
4 Limit Orders
4.1 The Models of Limit Orders
4.2 Investor’s Choice of Limit versus Market Orders
4.3 Limit Order Revisions and Aggressiveness
4.4 Limit Order Patterns .
5 Depicting investors
5.1 Theory Based Investor Taxonomy
5.2 Identity Based Investor Taxonomy
5.3 Investor sophistication
5.4 Herding and correlated trading .
5.5 Trading behavior
6 Mutual Funds
6.1 Fund Performance and Fund Manager Skills
6.2 Funds herding .
6.3 Incentives and the risk shifting
6.4 Fund Flow and Investor’s Preferences
6.5 Fund Fees
6.6 Governance of Funds
7 Prices of IPO and SEO 46
7.1 Why and When to Issue New Equities
7.2 Choice of Issue Types .
7.3 New Issuance Pricing . .
7.4 Trading around IPO and SEO
7.5 Market Reaction and Long Term Performance
8 Behavioral Explanation 51
8.1 General discussion on the behavioral explanation .
8.2 Disposition effect and prospect theory
8.3 Overconfidence and Over-reaction
8.4 Awareness, familiarity, and Attention .
8.5 Law of small numbers
8.6 Rational structural uncertainty models
9 Modeling economic behavior
9.1 Nash Equilibrium
9.2 Bayesian Games
9.3 Utility maximization models
10 Mathematical Techniques for Economic Modeling 64
10.1 Difference Equations
10.2 Differential Equations
10.3 Fixed Point
10.4 Static Optimization
10.5 Duality
11 Empirical Methodology
11.1 Regressions
11.2 Non-Regression Methods
11.3 Endogeneity
11.4 Measurements
Bibliography



فهرست مطالب

Cover
Book Title
Copyright
Contents
Chapter 1 Information
	1.1 Rational expectations
	1.2 Different opinions
	1.3 Information aggregation and learning
		1.3.1 Information percolation and learning
		1.3.2 Hidden information
		1.3.3 Price informativeness
	1.4 How do agents learn new information
	1.5 Information and pricing
		1.5.1 Information asymmetry and asset pricing
		1.5.2 Liquidity and asset pricing
	1.6 Further issues of learning and reacting
	1.7 Information providers
Chapter 2 How are prices formed?
	2.1 The perspective of asset pricing literature
	2.2 Inventory costs based microstructure models
	2.3 Information based microstructure models
	2.4 What is risk?
	2.5 Trading mechanism
	2.6 Short selling
	2.7 Other topics in microstructure
Chapter 3 Liquidity
	3.1 Measuring liquidity
	3.2 Volume
	3.3 Determinants of liquidity
	3.4 Markets’ and liquidity providers’ conditions and liquidity
	3.5 The effect of liquidity on the firm’s well-being
	3.6 Who is providing liquidity
Chapter 4 Limit orders
	4.1 The models of limit orders
	4.2 Investor’s choice of limit versus market orders
	4.3 Limit order revisions and aggressiveness
	4.4 Limit order patterns
Chapter 5 Depicting investors
	5.1 Theory based investor taxonomy
		5.1.1 Informed investors
		5.1.2 Liquidity investors, noise investors, and speculators
	5.2 Identity based investor taxonomy
		5.2.1 Individual investors
		5.2.2 Institutional investors
		5.2.3 Foreign investors
	5.3 Investor sophistication
		5.3.1 What does sophistication mean?
		5.3.2 The effect of investor sophistication
	5.4 Herding and correlated trading
		5.4.1 Empirical evidence
		5.4.2 Theoretical explanations
	5.5 Trading behavior
		5.5.1 Trading and contemporaneous returns
		5.5.2 Trading horizon
		5.5.3 Value investing
Chapter 6 Mutual funds
	6.1 Fund performance and fund manager skills
		6.1.1 Overview of fund manager skills
		6.1.2 Factors affecting fund performance
	6.2 Funds herding
	6.3 Incentives and the risk shifting
	6.4 Fund flow and investor’s preferences
		6.4.1 Flow-performance relationship
		6.4.2 Explanations for asymmetric performance-flow relationship
		6.4.3 Investor’s purchasing process
		6.4.4 Advertising
		6.4.5 Smart or dumb money effect
	6.5 Fund fees
	6.6 Governance of funds
Chapter 7 Prices of IPO and SEO
	7.1 Why and when to issue new equities
	7.2 Choice of issue types
	7.3 New issuance pricing
	7.4 Trading around IPO and SEO
	7.5 Market reaction and long term performance
Chapter 8 Behavioral explanation
	8.1 General discussion on the behavioral explanation
	8.2 Disposition effect and prospect theory
	8.3 Overconfidence and over-reaction
	8.4 Awareness, familiarity, and attention
	8.5 Law of small numbers
	8.6 Rational structural uncertainty models
Chapter 9 Modeling economic behavior
	9.1 Nash equilibrium
		9.1.1 Dominant and dominated strategy
		9.1.2 Definition of Nash equilibrium
		9.1.3 Evolutionary stability
		9.1.4 Continuous strategy space
	9.2 Bayesian games
	9.3 Utility maximization models
Chapter 10 Mathematical techniques for economic modeling
	10.1 Difference equations
	10.2 Differential equations
		10.2.1 Existence and uniqueness of the solutions
		10.2.2 Solving one-variable first-order differential equation
		10.2.3 General method solving high order linear differential equations
	10.3 Fixed point
	10.4 Static optimization
	10.5 Duality
Chapter 11 Empirical methodology
	11.1 Regressions
		11.1.1 Simple regressions
		11.1.2 Regression discontinuity
		11.1.3 Ordered probit regression
		11.1.4 Vector autoregression
		11.1.5 Panel data regressions
	11.2 Non-regression methods
	11.3 Endogeneity
		11.3.1 Natural experiment
		11.3.2 Difference approach
		11.3.3 Instrumental variables
		11.3.4 Simultaneous equations
		11.3.5 Self-selection and Heckman model
		11.3.6 Smart experimental designs getting around endogeneity
		11.3.7 When should we be concerned about endogeneity
		11.3.8 Other research design issues
	11.4 Measurements
		11.4.1 Sample and data
		11.4.2 Information and risk
		11.4.3 Trading
		11.4.4 Firm characteristics
		11.4.5 Asset pricing related measures
Bibliography
Backcover




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی