دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Testing and Tuning Market Trading Systems: Algorithms in C++
دانلود کتاب تست و تنظیم سیستم های معاملاتی بازار: الگوریتم ها در C++
مشخصات کتاب
Testing and Tuning Market Trading Systems: Algorithms in C++
ویرایش:
نویسندگان: Timothy Masters
سری:
ISBN (شابک) : 9781484241738, 1484241738
ناشر: Apress
سال نشر: 2018
تعداد صفحات: 0
زبان: English
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Testing and Tuning Market Trading Systems: Algorithms in C++ به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تست و تنظیم سیستم های معاملاتی بازار: الگوریتم ها در C++ نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تست و تنظیم سیستم های معاملاتی بازار: الگوریتم ها در C++
با استفاده از الگوریتم ها و آمار C، سیستم های مالی، بیمه ای یا سایر سیستم های معاملاتی بازار را بسازید، آزمایش کنید و تنظیم کنید. شما ایده ای داشته اید و چند آزمایش اولیه انجام داده اید، و امیدوارکننده به نظر می رسد. از اینجا کجا میری؟ خوب، این کتاب این رویکرد مطالعه موردی را مورد بحث و تشریح قرار می دهد. عملکرد به ظاهر خوب پس آزمون برای توجیه معامله با پول واقعی کافی نیست. شما نیاز به انجام تست های آماری دقیق اعتبار سیستم دارید. سپس، اگر آزمایش‌های اولیه کیفیت ایده شما را تأیید کرد، باید سیستم خود را تنظیم کنید، نه فقط برای بهترین عملکرد، بلکه برای رفتار قوی در مواجهه با تغییرات اجتناب‌ناپذیر بازار. در مرحله بعد، باید رفتار مورد انتظار آینده آن را کمی کنید، ارزیابی کنید که عملکرد واقعی آن در زندگی واقعی چقدر بد است، و اینکه آیا می توانید با آن زندگی کنید یا خیر. در نهایت، باید محدودیت‌های عملکرد نظری آن را پیدا کنید تا بدانید که آیا معاملات واقعی آن با این انتظارات نظری مطابقت دارد یا خیر، به شما امکان می‌دهد اگر سیستم را برآورده نکرد، آن را کنار بگذارید. این کتاب حاوی هیچ سیستم معاملاتی مطمئن و تضمین شده ای نیست. این یک دوجین سکه است... اما اگر سیستم معاملاتی دارید، این کتاب مجموعه ای از ابزارها را در اختیار شما قرار می دهد که به شما کمک می کند ارزش بالقوه سیستم خود را ارزیابی کنید، آن را برای بهبود سودآوری آن تغییر دهید و بر روی آن نظارت کنید. -عملکرد برای تشخیص خرابی قبل از شکست فاجعه بار. هر معامله گر جدی در بازار بهتر است از روش های شرح داده شده در این کتاب استفاده کند. آنچه خواهید آموخت ببینید که چگونه رویکرد "اسپاگتی روی دیوار" برای توسعه سیستم معاملاتی می تواند به طور قانونی انجام شود تشخیص بیش از حد برازش در مراحل اولیه توسعه احتمال اینکه نتایج آزمایش بک تست سیستم شما فقط به دلیل خوش شانسی بوده باشد را تخمین بزنید. یک مدل پیش بینی را منظم کنید. بنابراین به طور خودکار زیرمجموعه ای بهینه از نامزدهای اندیکاتور را انتخاب می کند. به سرعت بهینه جهانی را برای هر نوع سیستم معاملاتی پارامتری پیدا کنید. استحکام سیستم معاملاتی خود را در برابر تغییرات بازار ارزیابی کنید ثبات و محتوای اطلاعاتی شاخص های اختصاصی خود را تقویت کنید. لایه برای محاسبه سوگیری انتخاب در سیستم‌های معاملاتی پیچیده، حد پایین‌تری را بر روی میانگین عملکرد آینده سیستم خود محاسبه کنید. توسعه دهندگان و مهندسان نرم افزار تجربه قبلی با روش های آماری دقیق برای ارزیابی و به حداکثر رساندن کیفیت سیستم ها نیز توصیه می شود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Build, test, and tune financial, insurance or other market trading systems using C++ algorithms and statistics. You’ve had an idea and have done some preliminary experiments, and it looks promising. Where do you go from here? Well, this book discusses and dissects this case study approach. Seemingly good backtest performance isn't enough to justify trading real money. You need to perform rigorous statistical tests of the system's validity. Then, if basic tests confirm the quality of your idea, you need to tune your system, not just for best performance, but also for robust behavior in the face of inevitable market changes. Next, you need to quantify its expected future behavior, assessing how bad its real-life performance might actually be, and whether you can live with that. Finally, you need to find its theoretical performance limits so you know if its actual trades conform to this theoretical expectation, enabling you to dump the system if it does not live up to expectations. This book does not contain any sure-fire, guaranteed-riches trading systems. Those are a dime a dozen... But if you have a trading system, this book will provide you with a set of tools that will help you evaluate the potential value of your system, tweak it to improve its profitability, and monitor its on-going performance to detect deterioration before it fails catastrophically. Any serious market trader would do well to employ the methods described in this book. What You Will Learn See how the 'spaghetti-on-the-wall' approach to trading system development can be done legitimately Detect overfitting early in development Estimate the probability that your system's backtest results could have been due to just good luck Regularize a predictive model so it automatically selects an optimal subset of indicator candidates Rapidly find the global optimum for any type of parameterized trading system Assess the ruggedness of your trading system against market changes Enhance the stationarity and information content of your proprietary indicators Nest one layer of walkforward analysis inside another layer to account for selection bias in complex trading systems Compute a lower bound on your system's mean future performance Bound expected periodic returns to detect on-going system deterioration before it becomes severe Estimate the probability of catastrophic drawdown Who This Book Is For Experienced C++ programmers, developers, and software engineers. Prior experience with rigorous statistical procedures to evaluate and maximize the quality of systems is recommended as well.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Chrysler's Turbine Car: The Rise and Fall of Detroit's Coolest Creation
دانلود کتاب Microeconomics
