ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

دانلود کتاب فرآیندهای تصادفی و ریاضیات مالی

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

مشخصات کتاب

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Springer Spektrum Masterclass 
ISBN (شابک) : 9783662619728, 9783662619735 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2020 
تعداد صفحات: 300 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 31,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب فرآیندهای تصادفی و ریاضیات مالی: فرآیندهای تصادفی، ریاضیات مالی، معادلات دیفرانسیل تصادفی، فرمول بلک شولز، پوشش ریسک



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastische Prozesse und Finanzmathematik به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای تصادفی و ریاضیات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب فرآیندهای تصادفی و ریاضیات مالی

این کتاب مقدمه ای بر مباحث پیشرفته فرآیندهای تصادفی و تحلیل تصادفی مرتبط ارائه می دهد و آنها را با ارائه ای مستدل از اصول ریاضیات مالی ترکیب می کند. از نظر محتوا گسترده است و در عین حال به خوانایی خوب، انگیزه و توضیح موضوعات پرداخته شده اهمیت زیادی می دهد. سوالات ریاضیات مالی ابتدا در چارچوب مدل های گسسته معرفی شده و سپس به مدل های پیوسته زمان منتقل می شوند. ساخت اولیه انتگرال تصادفی و نظریه مارتینگل مرتبط، روش های اساسی نظریه فرآیندهای تصادفی را برای ساخت مدل های تصادفی مناسب ریاضیات مالی، به عنوان مثال با کمک معادلات دیفرانسیل تصادفی، ارائه می دهد. نتایج اصلی تحلیل تصادفی مانند فرمول ایتو، قضیه گیرسانوف و قضایای نمایش مارتینگل از اهمیت اساسی در ریاضیات مالی برخوردار هستند، به عنوان مثال برای فرمول ارزیابی ریسک خنثی (فرمول بلک شولز) یا مسئله توانایی پوشش دهی گزینه ها و کامل بودن مدل های بازار فصل های ارزیابی گزینه ها در بازارهای کامل و ناقص و تعیین استراتژی های پوشش ریسک بهینه، موضوع را کامل می کند. دانش پیشرفته تئوری احتمال، به ویژه برای فرآیندهای زمان گسسته (مارتینگل، زنجیره مارکوف) و فرآیندهای زمان پیوسته (حرکت براونی، فرآیندهای لوی، فرآیندهای با افزایش مستقل، فرآیندهای مارکوف) مورد نیاز است. بنابراین این کتاب برای دانش‌آموزان پیشرفته به‌عنوان همراهی خواندن و برای استادان به‌عنوان پایه‌ای برای دوره‌های آموزشی مناسب است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Das Buch gibt eine Einführung in weiterführende Themengebiete der stochastischen Prozesse und der zugehörigen stochastischen Analysis und verbindet diese mit einer fundierten Darstellung von Grundlagen der Finanzmathematik. Es ist inhaltlich weitreichend und legt gleichzeitig viel Wert auf gute Lesbarkeit, Motivation und Erklärung der behandelten Sachverhalte. Finanzmathematische Fragestellungen werden zunächst im Rahmen diskreter Modelle eingeführt und dann auf zeitstetige Modelle übertragen. Die grundlegende Konstruktion des stochastischen Integrals und die zugehörige Martingaltheorie liefern fundamentale Methoden der Theorie stochastischer Prozesse zur Konstruktion von geeigneten stochastischen Modellen der Finanzmathematik, z.B. mit Hilfe von stochastischen Differentialgleichungen. Zentrale Resultate der stochastischen Analysis wie Itô -Formel, Satz von Girsanov und Martingaldarstellungssätze erhalten in der Finanzmathematik grundlegende Bedeutung, z.B. für die risiko-neutrale Bewertungsformel (Black-Scholes Formel) oder die Frage nach der Hedgebarkeit von Optionen und der Vollständigkeit von Marktmodellen. Kapitel zur Bewertung von Optionen in vollständigen und nichtvollständigen Märkten und zur Bestimmung optimaler Hedgingstrategien schließen die Thematik ab. Vorausgesetzt werden fortgeschrittene Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere zu zeitdiskreten Prozessen (Martingale, Markov-Ketten) sowie zeitstetigen Prozessen (Brownsche Bewegung, Lévy-Prozesse, Prozesse mit unabhängigen Zuwächsen, Markovprozesse). Das Buch ist somit für fortgeschrittene Studierende als begleitende Lektüre sowie für Dozenten als Grundlage für eigene Lehrveranstaltungen geeignet.



فهرست مطالب

Einleitung
Inhaltsverzeichnis
1 Optionspreisbestimmung in Modellen in diskreter Zeit
2 Skorohodscher Einbettungssatz und Donsker-Theorem
	2.1 Skorohodscher Einbettungssatz
	2.2 Funktionaler Grenzwertsatz
3 Stochastische Integration
	3.1 Martingale und vorhersehbare Prozesse
	3.2 Itô-Integral für die Brownsche Bewegung
		3.2.1 Ausdehnung des Integrals auf L2 -Integranden
		3.2.2 Konstruktion des Integrals für mathcalL0 (B)
	3.3 Quadratische Variation von stetigen lokalen Martingalen
	3.4 Stochastisches Integral von stetigen lokalen Martingalen
		3.4.1 Stochastisches Integral für stetige L2-Martingale
		3.4.2 Ausdehnung auf die Menge der stetigen lokalen Martingale
		3.4.3 Ausdehnung auf den Fall von stetigen Semimartingalen
	3.5 Integration von Semimartingalen
		3.5.1 Zerlegungssätze
		3.5.2 Stochastisches Integral für mathcalMloc2
		3.5.3 Stochastisches Integral für Semimartingale
4 Elemente der stochastischen Analysis
	4.1 Itô-Formel
	4.2 Martingaldarstellungssätze
	4.3 Maßwechsel, Satz von Girsanov
		4.3.1 Anwendungen des Satzes von Girsanov
		4.3.2 Clark-Formel
	4.4 Stochastische Differentialgleichungen
		4.4.1 Starke Lösung – schwache Lösung von stochastischen Differentialgleichungen
	4.5 Halbgruppen, PDE- und SDE-Zugang zu Diffusionsprozessen
5 Optionspreise in vollständigen und unvollständigen Märkten
	5.1 Das Black-Scholes-Modell und risikoneutrale Bewertung
		5.1.1 Risikoneutrale Bewertung von Optionen
		5.1.2 Diskussion der Black-Scholes Formel
		5.1.3 Hedging-Strategien und partielle Differentialgleichungen
	5.2 Vollständige und unvollständige Märkte
6 Nutzenoptimierung, Minimumdistanz-Martingalmaße und Nutzenindifferenzpreis
	6.1 Nutzenoptimierung und Nutzenindifferenzpreis
	6.2 Minimumdistanz-Martingalmaße
	6.3 Dualitätsresultate
		6.3.1 Minimumdistanz-Martingalmaße und Minimax-Maße
		6.3.2 Zusammenhang zur Portfoliooptimierung
	6.4 Nutzenbasiertes Hedging
	6.5 Beispiele in exponentiellen Lévy-Modellen
	6.6 Eigenschaften des Nutzenindifferenzpreises
7 Varianz-minimales Hedgen
	7.1 Hedgen im Martingalfall
	7.2 Hedgen im Semimartingalfall
		7.2.1 Föllmer-Schweizer-Zerlegung und Optimalitätsgleichung
		7.2.2 Minimale Martingalmaße und optimale Strategien
Literatur
Stichwortverzeichnis




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی