Stochastic Programming: Modeling Decision Problems Under Uncertainty

ویرایش: 1st ed. 2020 
نویسندگان: Willem K. Klein Haneveld,  Maarten H. van der Vlerk,  Ward Romeijnders  
سری: Graduate Texts in Operations Research 
ISBN (شابک) : 9783030292188, 9783030292195 
ناشر: Springer International Publishing 
سال نشر: 2020 
تعداد صفحات: 255 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 36,000



این کتاب مقدمه ای ضروری برای برنامه نویسی تصادفی، به ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این کتاب با بررسی یک مسئله برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای تصادفی آغاز می‌شود، که یک مسئله تصمیم‌گیری را تحت عدم قطعیت نشان می‌دهد. چندین مدل برای این مشکل ارائه شده است، از جمله مدل‌های اصلی مورد استفاده در برنامه‌نویسی تصادفی: مدل‌های رجوع و مدل‌های محدودیت شانس. این کتاب نه تنها ویژگی های نظری این مدل ها و الگوریتم های حل آنها را مورد بحث قرار می دهد، بلکه تفاوت های ذاتی بین مدل ها را نیز توضیح می دهد. در بخش پایانی کتاب، چندین مطالعه موردی ارائه شده است که به دانشجویان کمک می‌کند تئوری تحت پوشش را برای مسائل عملی به کار ببرند.

این کتاب بر اساس یادداشت‌های سخنرانی توسعه‌یافته برای دوره تحقیقات اقتصاد سنجی و عملیات برای دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاه گرونینگن است. هلند - طولانی ترین دوره برنامه نویسی تصادفی در سراسر جهان.

This book provides an essential introduction to Stochastic Programming, especially intended for graduate students. The book begins by exploring a linear programming problem with random parameters, representing a decision problem under uncertainty. Several models for this problem are presented, including the main ones used in Stochastic Programming: recourse models and chance constraint models. The book not only discusses the theoretical properties of these models and algorithms for solving them, but also explains the intrinsic differences between the models. In the book’s closing section, several case studies are presented, helping students apply the theory covered to practical problems.

The book is based on lecture notes developed for an Econometrics and Operations Research course for master students at the University of Groningen, the Netherlands - the longest-standing Stochastic Programming course worldwide.

Front Matter ....Pages i-xii
 Introduction  (Willem K. Klein Haneveld, Maarten H. van der Vlerk, Ward Romeijnders)....Pages 1-12
 Random Objective Functions  (Willem K. Klein Haneveld, Maarten H. van der Vlerk, Ward Romeijnders)....Pages 13-22
 Recourse Models  (Willem K. Klein Haneveld, Maarten H. van der Vlerk, Ward Romeijnders)....Pages 23-66
 Stochastic Mixed-Integer Programming  (Willem K. Klein Haneveld, Maarten H. van der Vlerk, Ward Romeijnders)....Pages 67-113
 Chance Constraints  (Willem K. Klein Haneveld, Maarten H. van der Vlerk, Ward Romeijnders)....Pages 115-138
 Integrated Chance Constraints  (Willem K. Klein Haneveld, Maarten H. van der Vlerk, Ward Romeijnders)....Pages 139-161
 Assignments  (Willem K. Klein Haneveld, Maarten H. van der Vlerk, Ward Romeijnders)....Pages 163-179
 Case Studies  (Willem K. Klein Haneveld, Maarten H. van der Vlerk, Ward Romeijnders)....Pages 181-212
Back Matter ....Pages 213-249