دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Rainer Buckdahn (Editor), Hans J. Engelbert (Editor), Marc Yor (Editor) سری: ISBN (شابک) : 9781482265231, 9780429179266 ناشر: CRC Press سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 290 زبان: فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 12 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب فرآیندهای تصادفی و موضوعات مرتبط: مجموعه مقالات دوازدهمین مدرسه زمستانی، زیگموندزبورگ (آلمان)، 27 فوریه تا 4 مارس 2000: ریاضیات و آمار، آمار و احتمال، احتمال، نظریه احتمال و کاربردها، آمار، آمار برای تجارت، امور مالی و اقتصاد
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Processes and Related Topics: Proceedings of the 12th Winter School, Siegmundsburg (Germany), February 27-March 4, 2000 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای تصادفی و موضوعات مرتبط: مجموعه مقالات دوازدهمین مدرسه زمستانی، زیگموندزبورگ (آلمان)، 27 فوریه تا 4 مارس 2000 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
Backward Stochastic Differential Equations and Viscosity Solutions of Semi-Linear Parabolic Deterministic and Stochastic PDE of Second Order. Isolated Singular Points of Stochastic Differential Equations. On One-Dimensional Stochastic Equations Driven by Symmetric Stable Processes. Integral Functionals of Strong Markov Continuous Local Martingales. Approximation of Stochastic Integrals. Minimal Distance Martingale Measures and Optimal Portfolios Consistent with Observed Market Prices. On Generalized x-Diffusions. Portfolio Optimizations with Transaction Costs and Exponential Utility. A Semi-martingale Backward Equation Related to the p-Optimal Martingale Measure and the Lower Price of a Contingent Claim. Subordinators Related to the Exponential Functionals of Brownian Bridges and Explicit Formulae for the Semigroups of Hyperbolic Brownian Motions. First Passage Time Structural Models with Interest Rate Risk. Pricing Options for Markovian Models. Three Intertwined Brownian Topics: Exponential Functionals, Winding Numbers, and Ray-Knight Theorems on Local Times.