برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Stochastic Processes

دانلود کتاب فرآیندهای تصادفی

مشخصات کتاب

Stochastic Processes

دسته بندی: احتمال
ویرایش:  
نویسندگان: S. R. S. Varadhan  
سری: Courant Lecture Notes 
ISBN (شابک) : 0821840851, 9780821840856 
ناشر: American Mathematical Society 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 138 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 25 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 30,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب فرآیندهای تصادفی: احتمالات و آمار، کاربردی، ریاضیات، علوم و ریاضیات، آمار، ریاضیات، علوم و ریاضیات

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 11

در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastic Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب فرآیندهای تصادفی

این یک مقدمه کوتاه برای فرآیندهای تصادفی است که فرآیندهای زمان پیوسته ابتدایی خاصی را مطالعه می کنند. نویسنده پس از توصیف فرآیند پواسون و فرآیندهای مرتبط با افزایش‌های مستقل و همچنین نگاهی کوتاه به فرآیندهای مارکوف با تعداد محدود پرش، به معرفی حرکت براونی و توسعه انتگرال‌های تصادفی و نظریه Itâ در زمینه می‌پردازد. فرآیندهای انتشار یک بعدی کتاب با بررسی مختصری از نظریه عمومی فرآیندهای مارکوف به پایان می رسد. این کتاب بر اساس دروس ارائه شده توسط نویسنده در موسسه کورانت است و می تواند به عنوان دنباله ای بر کتاب موفق نویسنده نظریه احتمال در این مجموعه استفاده شود. عناوین این مجموعه با موسسه علوم ریاضی کورانت در دانشگاه نیویورک منتشر شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This is a brief introduction to stochastic processes studying certain elementary continuous-time processes. After a description of the Poisson process and related processes with independent increments as well as a brief look at Markov processes with a finite number of jumps, the author proceeds to introduce Brownian motion and to develop stochastic integrals and ItÃ´'s theory in the context of one-dimensional diffusion processes. The book ends with a brief survey of the general theory of Markov processes. The book is based on courses given by the author at the Courant Institute and can be used as a sequel to the author's successful book Probability Theory in this series. Titles in this series are co-published with the Courant Institute of Mathematical Sciences at New York University.

فهرست مطالب

Content: Ch. 1. Introduction --
1.1. Continuous Time Processes --
1.2. Continuous Parameter Martingales --
1.3. Semimartingales --
1.4. Martingales and Stochastic Integrals --
Ch. 2. Processes with Independent Increments --
2.1. The Basic Poisson Process --
2.2. Compound Poisson Processes --
2.3. Infinite Number of Small Jumps --
2.4. Infinitesimal Generators --
2.5. Some Associated Martingales --
Ch. 3. Poisson Point Processes --
3.1. Point Processes --
3.2. Poisson Point Process --
Ch. 4. Jump Markov Processes --
4.1. Simple Examples --
4.2. Semigroups of Operators --
4.3. Example: Birth and Death Processes --
4.4. Markov Processes and Martingales --
4.5. Explosion --
4.6. Recurrence and Transience.