Stochastic Optimization Methods in Finance and Energy: New Financial Products and Energy Market Strategies

این جلد مجموعه‌ای از مشارکت‌های اختصاص داده شده به مشکلات کاربردی در بخش‌های مالی و انرژی را ارائه می‌کند که در یک چارچوب بهینه‌سازی تصادفی فرمول‌بندی و حل شده‌اند. نویسندگان دعوت شده نماینده گروهی از دانشمندان و متخصصان هستند که در سال‌های اخیر برای تسهیل نفوذ فزاینده تکنیک‌های برنامه‌نویسی تصادفی در برنامه‌های کاربردی دنیای واقعی، همکاری کرده‌اند و پیشرفت قابل‌توجهی را در طیف وسیعی از مشکلات تصمیم‌گیری پیچیده ایجاد کرده‌اند.

روش های بهینه سازی تصادفی در امور مالی و انرژی: محصولات مالی جدید و بازارهای انرژیاستراتژی هابا هدف گنجاندن مجموعه گسترده ای از مشارکت های مرتبط با دنیای واقعی در یک چارچوب یکپارچه برای اولین بار مشکلات اعمال شده در امور مالی و انرژی، منجر به یک رویکرد روش‌شناختی مشترک و در بسیاری از موارد دارای پیامدهای اقتصادی و مالی مشابه است.

قسمت اول کتاب 6 فصل مربوط به کاربردهای مالی را ارائه می کند. بخش 2 7 فصل در مورد کاربردهای انرژی ارائه می کند. و قسمت 3 5 فصل را ارائه می دهد که به مسائل نظری و محاسباتی خاص اختصاص دارد.

This volume presents a collection of contributions dedicated to applied problems in the financial and energy sectors that have been formulated and solved in a stochastic optimization framework. The invited authors represent a group of scientists and practitioners, who cooperated in recent years to facilitate the growing penetration of stochastic programming techniques in real-world applications, inducing a significant advance over a large spectrum of complex decision problems.

After the recent widespread liberalization of the energy sector in Europe and the unprecedented growth of energy prices in international commodity markets, we have witnessed a significant convergence of strategic decision problems in the energy and financial sectors. This has often resulted in common open issues and has induced a remarkable effort by the industrial and scientific communities to facilitate the adoption of advanced analytical and decision tools. The main concerns of the financial community over the last decade have suddenly penetrated the energy sector inducing a remarkable scientific and practical effort to address previously unforeseeable management problems. Stochastic Optimization Methods in Finance and Energy: New Financial Products and Energy MarketsStrategies aims to include in a unified framework for the first time an extensive set of contributions related to real-world applied problems in finance and energy, leading to a common methodological approach and in many cases having similar underlying economic and financial implications.

Part 1 of the book presents 6 chapters related to financial applications; Part 2 presents 7 chapters on energy applications; and Part 3 presents 5 chapters devoted to specific theoretical and computational issues.